Le modèle de pricing d’options Black-Scholes 📊 DSO #12

📊 Dans ce douzième épisode de la série DSO (Débuter sur Options en référence à la file de discussions du forum : https://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=9&t=9402) je vous parle du modèle de pricing d’options Black-Scholes (ou modèle Black-Scholes-Merton).

 

📍 Timeline :

00:00 Introduction

00:23 Définition et histoire

01:17 Hypothèses et modèle

02:18 Formule de Black-Scholes

04:30 Critiques

04:57 Importance historique et économique

05:28 Le modèle de Black et Scholes en pratique

06:51 Extensions du modèle

08:52 Conclusion et perspective

09:26 Exemples via la chaîne d’options et le simulateur ProRealTime


📌 Voici les liens relatifs aux différentes références évoquées dans cette vidéo :


Plateforme et Broker utilisés ici :

ProRealTime Trading (via Interactive Brokers) : https://trading.prorealtime.com/fr/partner_redirect.phtml?pr_page=index&from=videobourse12060


En Français :

Fiche Wikipédia « Modèle Black-Scholes » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes

L’équation de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/VM_C5BTUNv8

La finance mathématique : de l’arbre binomial à la formule de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/vcP0bghso7Q

Comment comprendre l’utilisation de la formule de Black & Scholes en 5 minutes ? @Olivier Levyne : https://youtu.be/7EafhIIZ7Jk

Construction d’un Pricer de call sous Excel à partir de la formule de Black & Scholes @Olivier Levyne : https://youtu.be/BUWWKjG6cPY

Démonstration de la formule de Black & Scholes : 1ère partie (http://cours.de.finance.free.fr) @Olivier Levyne : https://youtu.be/P5vUz8ktfFQ

D̩monstration de la formule de Black & Scholes Р2̬me partie (http://cours.de.finance.free.fr) @Olivier Levyne : https://youtu.be/SkYQikqs54E

BLACK SCHOLES POUR ÉVALUER UN CALL ET UN PUT @Saïd Chermak : https://youtu.be/eYxM3EDjPAA

MODÈLE DE BLACK SCHOLES EN DSCG ET MASTER @Saïd Chermak : https://youtu.be/0u64jzpWFOc

Bourse : marche aléatoire et mouvement brownien (1) @NeoEconomicus : https://youtu.be/mGs0rBiQmR0

Le mouvement brownien (Histo) @NeoEconomicus : https://youtu.be/PHLhk4AHe0k

Hugo Duminil-Copin – La marche aléatoire auto-évitante @Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) : https://youtu.be/TngDF56mVP8

Les lois du mouvement… financier @Département de physique de l’Université de Sherbrooke : https://youtu.be/V7Pg57XpEjs

OPTEXO – Pricing et risk management des options exotiques : interview d’Antonin CHAIX @Barchen Formations : https://youtu.be/oqGlpofv4mI

LES OPTIONS. MODÈLE BINOMIAL À PLUSIEURS PÉRIODES @Saïd Chermak : https://youtu.be/QYAW9HQAlr0


En Anglais :

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy @Khan Academy : https://youtu.be/pr-u4LCFYEY

19. Formule de Black-Scholes, évaluation neutre au risque @MIT OpenCourseWare : https://youtu.be/TnS8kI_KuJc

Modèle de tarification de l’option Black-Scholes – Exemple d’introduction et d’appel @Kevin Bracker : https://youtu.be/i0sGAds8ztI

Options de tarification via l’inversion de Fourier et la simulation des modèles de volatilité stochastique – Roger Lord @Quants Hub : https://youtu.be/KurWEqqXf2A

Black-Scholes Option Pricing in Excel @ASX Portfolio : https://youtu.be/h5pIkcWFSss

Fabien LABROUSSE

Je réalise des vidéos sur les thématiques bourse / trading / finance avec différents professionnels depuis 2007 qui sont ensuite diffusées sur mon site VideoBourse.fr ainsi que sur la chaîne Youtube liée qui compte actuellement 21 011 abonnés pour plus de 4 814 000 vues. Mon activité est suivie sur les réseaux sociaux par nombre de particuliers souhaitant investir leur épargne et de professionnels (brokers et courtiers, institutions financières, traders, gestionnaires, économistes et analystes). VideoBourse compte également un forum actif de 7173 membres. L'ensemble de ces services sont proposés gratuitement à l'audience, mon business model reposant sur la réalisation campagnes de communication / marketing.

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