Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d’une stratégie (monte-carlo, variance…)
💱 Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d’une stratégie (monte-carlo, variance…)
🎙️ Mathieu Burbau, Trader FOREX depuis 2006 désormais basé à Londres et Managing Director chez Satelys
📌 Timeline :
00:00 Stress test d’un backtest d’une stratégie de trading (via monte-carlo et variance)
01:04 Des outils de backtest puissants désormais accessibles aux particuliers
01:37 Peut-on se permettre de trader activement à partir d’une stratégie sans backtest sérieux ?
03:48 Construire un environnement et une stratégie de trading robustes
05:52 Quels sont les critères requis pour qualifier une bonne stratégie de trading ?
08:29 Le trading manuel (discrétionnaire) a-t-il encore sa place en 2024 (et dans le futur) ?
10:07 Surveiller les expirations d’options sur le FOREX via Forexlive ( https://www.forexlive.com/Orders )
12:35 Comment construire une stratégie efficace dans le futur à partir de données passées ?
16:42 Les backtests peuvent intégrer des paramètres au-delà de l’analyse (d’indicateurs) technique : news, volatilité implicite…
17:22 Des paramètres modifiables pour des conditions de backtest les plus proches du trading réel
19:12 In Sample / Out Of Sample
20:29 Construction d’une stratégie de trading sur EUR/USD basée sur l’ATR (Average True Range)
23:02 Varier / filtrer avec différents indicateurs