Backtest Trading : estimer efficacement le potentiel d’une stratégie (stress test via Monte Carlo & Variance)

🔹 Retrouvez Mathieu à La Défense (La Structure par VideoBourse) vendredi 11 octobre de 14h à 17h. Informations et inscriptions : https://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?p=104020&sid=b29611672f7f2533058ec8ddcf325030#p104020

📈 Backtest Trading : estimer efficacement le potentiel d’une stratégie (stress test via Monte Carlo & Variance)

🎙️ Mathieu Burbau, Trader FOREX depuis 2006 désormais basé à Londres et Managing Director chez Satelys Ltd (https://satelysfx.fr/)

📌 Timeline :

00:00 Introduction

00:46 Exemple d’utilisation de l’outil de strategy builder de Mathieu avec une stratégie simple sur l’EUR/USD via l’indicateur RSI

03:25 Résultats du backtest

05:40 Stress test de la stratégie backtestée via Monte Carlo

07:45 obtenir le code de la stratégie pour la plateforme (dans le langage) de son choix (notamment ProRealTime)

09:53 Un puissant logiciel de strategy builder

12:05 Trading 100% automatique ou semi-automatique pour Mathieu ?

13:08 In-sample et out-of-sample

15:20 Stress tests via Monte Carlo et Variance

18:37 Programme de la session d’échange et de formation avec Mathieu du vendredi 11 octobre (dans la cadre de La Structure par VideoBourse)

20:28 Le contexte fondamental et la macroéconomique est-il important pour un trader s’appuyant sur des stratégies automatiques ?