Trader la courbe d'equite

[ionone]

quelqu'un a-t-il mis en place cette stratégie?

en gros on passe la courbe d'équité dans un filtre à moyenne mobile (moving average) et on ne trade que quand l'équité est au dessus.

Donc en fait le principe c'est d'arrêter de trader quand ça va mal.

cette technique est assez difficile à mettre en place et surtout à backtester car si on possède un EA déjà compilé, il est difficile voire impossible de créer un autre EA à partir de ça.

Après le mieux c'est de trouver une stratégie qui marche de temps en temps : elle s'arrête de marche pour un temps, puis reprends, puis s'arrête, etc, et nous on surfe sur la vague



6 ans sans trader mais le max DD passe de 83% à 50%, soit une baisse considérable





autre courbes avant/après utilisation d'equity filter





apparemment quand la stratégie est un trend follower, la stratégie est elle autocoréllée négativement ce qui produirait un désastre avec cette méthode... a tester.


Jeff

[MaPomme]

Si tu arrête de trader, ton equity n'est pas prés de remonter au dessus de sa moyenne !

En fait on emploie couramment cette méthode, mais en continuant a passer des ordres fictifs;

Cela étant, ce n'est l'assurance de rien, la réalité n'est pas aussi simple que des graphiques établis après coup. En effet rien ne te prouve que quand tu vas renter, tu n'as pas raté le coche et que ce n'est pas le début d'une mauvaise période. Tu n'a fait que déplacer le problème de tout indicateurs, là la moyenne, qui ne présage en rien de l'avenir et réagis avec retard.

[ulysse]

J'avais suggéré une telle approche, il y a bien des années ( 6 ou 7) il me semble même que je l'avais suggérée à Pascal. l'idée ne me semble pas si mauvaise.
D'autres approches voisines.
Etablir le nombre moyen de coups perdants successifs d'une stratégie quelconque et ne commencer à trader qu'après la série perdante..... une façon de trader les queues de distribution. Quitte à moyenner et à martingaler..... mais rien ne dit que si la succession de coups perdants moyenne est de 5 une succession de 25 ou plus ne puisse advenir.
Ce genre d'approche a dû être testé des milliers de fois.

Pour revenir à l'équity et la stratégie dont il est question plus haut, il me semble qu'il y a un système de gestion de lots qui repose sur ce rapport à la moyenne de l'équity. Je ne sais plus comment s'appelle ce module de gestion..... mais il existe.... je l'ai vu. Il avait dû être développé à l'époque par Nicolas Vitale pour lisser la courbe et limiter les draw down.

Voilà pour la petite histoire

[Fabien LABROUSSE]

En tout cas ce type de réflexion et d'étude, qui conduirait soit à ne plus trader pendant certaines périodes ou à adapter la taille de ses positions selon les statistiques passées de ses résultats personnels (courbe de performance ou d'équité) semble vraiment cohérente, car finalement c'est bien son intérêt personnel et notre situation personnelle que l'on souhaite voir progresser.

Ma courbe de profits sur compte principal donne ça depuis 2 ans:

On voit par exemple que les à-coups baissiers arrivent de manière assez régulière. Donc on doit pouvoir mettre ça en chiffres / équations de manière optimiser certains paramètres pour que ces à-coups soient amoindris.

Après le risque c'est comme souvent de sur-optimiser. Mais je pense que ce type de réflexion et recherche et cohérente.

J'avais suggéré une telle approche, il y a bien des années ( 6 ou 7) il me semble même que je l'avais suggérée à Pascal.

En effet ça me dit quelque chose. Il faudrait retrouver la file de discussions de base pour les fusionner.

[UKLM]

https://www.trading-automatique.fr/tag/tssf/
https://www.trading-automatique.fr/stra ... management

[MaPomme]

Pour ceux qui ont du temps pour expérimenter.

Mais ne vous attendez pas a des miracles.

Cela étant j'ai des choses beaucoup plus sophistiqués mais il me faudrait du temps pour les retrouver dans mes archives, et le temps...

Le .txt ne passe pas je fais un copier/coller
(Je ne suis pas l'auteur du code est je n'ai pas de références le concernant, mais il est public...)


extern int LastXTrades=10;
extern int ProportionalRisk=90;
extern double TSSFTrigger1=1;
extern int TSSFRatio1=50;
extern double TSSFTrigger2=2;
extern int TSSFRatio2=75;
extern double TSSFTrigger3=3;
extern int TSSFRatio3=100;
double Lots; int orders;
int tradegagnant,tradeperdant;
double profit, perte, avgwin, avgloss, prcwin, tssf;





orders=HistoryTotal();
tradegagnant=0;
tradeperdant=0;
profit=0;
perte=0;
avgwin=0;
avgloss=0;
prcwin=0;
tssf=0;
for(int j=orders-1;j>=orders-LastXTrades;j--)
{
if(OrderSelect(j,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==False)
{
Print("Erreur dans l historique!");
break;
}
if(OrderProfit()>=0)
{
tradegagnant++;
profit=profit+OrderProfit();
}
else
{
tradeperdant++;
perte=perte+OrderProfit();
}
}
if (orders>LastXTrades)
{
avgwin=profit/tradegagnant;
avgloss=perte/tradeperdant;
prcwin=tradegagnant/(tradegagnant+tradeperdant);
tssf=avgwin/avgloss*((1.1-prcwin)/(prcwin-0.1)+1);
}
if(tssf<=TSSFTrigger1)Lots=0.1;
if(tssf>TSSFTrigger1&&tssf<=TSSFTrigger2)Lots=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*ProportionalRisk/TSSFRatio1*100/100000,1);
if(tssf>TSSFTrigger2&&tssf<=TSSFTrigger3)Lots=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*ProportionalRisk/TSSFRatio2*100/100000,1);
if(tssf>TSSFTrigger3)Lots=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*ProportionalRisk/TSSFRatio3*100/100000,1);






double AccountPercentStopPips(double percent, double stoploss)
{
double lot=0;
double Point2pip = (MathPow(10, Digits % 2) * Point);
double balance = AccountEquity();
double moneyrisk = balance * percent / 100;
double spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);
double point = MarketInfo(Symbol(), MODE_POINT);
double ticksize = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE);
double tickvalue = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
int coeff=1;

if(Digits==5 || Digits==3)
coeff=10;

double tickvaluefix = tickvalue * (point*coeff) / ticksize; // A fix for an extremely rare occasion when a change in ticksize leads to a change in tickvalue
lot = moneyrisk/(((MathAbs(Bid-stoploss)/Point2pip) + spread)*tickvaluefix);
//Ensure a correct lot size
if(lot>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) lot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
else if(lot<MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) lot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);

return(NormalizeDouble(lot,2));

[Jeff719]

J'avais suggéré une telle approche, il y a bien des années ( 6 ou 7) il me semble même que je l'avais suggérée à Pascal. l'idée ne me semble pas si mauvaise.
D'autres approches voisines.
Etablir le nombre moyen de coups perdants successifs d'une stratégie quelconque et ne commencer à trader qu'après la série perdante..... une façon de trader les queues de distribution. Quitte à moyenner et à martingaler..... mais rien ne dit que si la succession de coups perdants moyenne est de 5 une succession de 25 ou plus ne puisse advenir.
Ce genre d'approche a dû être testé des milliers de fois.

Pour revenir à l'équity et la stratégie dont il est question plus haut, il me semble qu'il y a un système de gestion de lots qui repose sur ce rapport à la moyenne de l'équity. Je ne sais plus comment s'appelle ce module de gestion..... mais il existe.... je l'ai vu. Il avait dû être développé à l'époque par Nicolas Vitale pour lisser la courbe et limiter les draw down.

Voilà pour la petite histoire

Oui ça s'appelle TSSF, et UKLM nous a donné les liens.

J'avais à le belle époque de trading automatique posté un EA complet qui l'appliquait. Ça s'est perdu au cours des migrations.



Le trading d'EC est un sujet complexe et déjà en cours de débat.

L'ami uXXar vient de créer une file sur la question https://community.darwinex.com/t/invest ... urve/525/2. (Ce site est en quelques sorte l'annexe anglophone de VideoBourse concernant Darwinex).

Il avait déjà défendue l'idée en l'évoquant au sujet de ses Darwins, c'est dans la file Darwinex.

De mon coté j'ai abordé la question ici : http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 500#p70365


J'ai trouvé l'ajustement sur EC le plus souvent foireux. Ça revient à mettre au point une stratégie d'après 5 ou 6 trades (je branche/je débranche). On voit bien que les articles sur la question sont douteux dès le départ que ce soit le TSSF ou la prose de Samuel Rondot sur le sujet par exemple.

Cependant il peut y avoir des contre exemples. Lorsque le concepteur de la stratégie sait bien qu'il manque un critère moyen long terme de filtre (ça marche 6 mois, puis ça ne marche plus 6 mois...) Cependant ce critère n'est pas suffisant : il faut que l'enchainement des jambes de réussite/échec ne soit pas aléatoire (qu'elles durent longtemps). Certains concepteur de stratégie savent qu'il en est ainsi. Dans ce contexte, l'approche est fondée.

L'autre contre exemple serait d'appliquer l'approche non pas à une stratégie ni même à une poignée mais à tout un pool de stratégies. Pour une fois qu'au sein de cet art plus ou moins entaché de pseudo science que sont l'analyse technique saupoudrée d'analyse quantitative où une certaine tradition consiste à blablater sans preuve. Nous avons enfin ici une preuve grâce au DWEX : gamelle assurée.