Je viens présenter mon Darwin THY aux membres de vidéobourse et uniquement ici parce que j'ai pas le temps de rédiger sur tout les forums donc j'ai choisi mon préféré.
Le darwin est tout frais, il a été introduit le 28 juin [...]
Salut
@TradingSignals 
Merci infiniment pour ce partage!
C'est vrai qu'il commence a être sympa ce Darwin
En effet!
J'aimerai ajouter une petite phrase également, un peu plus loin, maintenant que j'ai bien décortiqué ta stratégie.
Honnêtement moi je ne comprend presque rien aux stats darwinex
Il suffit de demander
https://www.darwinex.com/fr/gotowebinar/webinars?demo
[...] Je pensais que le drawdown étais plus important.
Encore une bonne raison de cliquer sur le lien ci-dessus
[...] je ne m’intéresse pas trop aux stats sur darwinex [...]
Darwinex n'influe pas sur ma façon de trader, moi je trade pour les investisseurs de la même façon que je trade pour mon compte.
Dans l'absolu tu as tout à fait raison. Il faut se détacher totalement de la notion de "gestion", qui pourrait t'amener à créer des biais émotionnels contre-productifs. De plus, il est à noter que d'un point de vue juridique et légal, tu ne "gères" pas les fonds des investisseurs, Darwinex le fait à ta place, via ses DARWINs.
Donc 2 bonnes raisons de ne pas se polluer la tête, c'est déjà assez dur comme ça de sortir du rendement chaque année!!
Cependant, Avec 2 ans de DARWINs dans les pattes, je peux t'assurer avec une assez grande certitude que, mis à part les quelques rares exceptions confirmant la règle, les Attributs Investisseurs sur le long-terme, sont une base solide et vraiment pertinente pour juger en 1 clin d'oeil de la qualité structurelle d'une stratégie.
(Note:Tant que tu es sous 12 D-Périodes, ces statistiques sont incomplètes et comportent donc une certaine "volatilité".)
Notre très cher
@uXXar les a adopté maintenant qu'il les maîtrise, grâce au temps qu'il a pu consacrer à leur assimilation.
Ce que je "conseille", c'est toujours de faire tourner sa stratégie sur les 6 premières D-Périodes, afin d'avoir un échantillon assez intéressant, puis d'ajuster si nécessaire à ce moment là, mais pas avant. Si ajustement(s) nécessaire(s), alors tu auras besoin des AIs pour comprendre le paramètre précis qui peut être optimisé.
Une fois mis en pratique par les traders eux-même pendant plusieurs mois (ou années), il en ressort que, finalement, une fois les 12 D-Période atteinte et ton échantillon complété, les AIs sont de très bons indicateurs de qualité. Sers t'en donc, c'est gratuit!
Et la formation aussi.
Pour en revenir à ta stratégie, les notes sont pour moi trop jeunes pour être pertinentes.
Cependant, avec seulement 2 D-Période on peut en constater le
point faible: la
Régularité.
(j'ai le même problème mais pour d'autres raisons:
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 11&t=13147
https://www.darwinex.com/en/user/Koneko ... ry/IIP.15/
La "couche" swing-trading sur cette strat perturbe complètement les algos de Régularité)
Ce manque de régularité n'est pas si grave que cela en soi. Pourquoi?
- Le Journal de Trading est propre
-
Timing est
OK (en tout cas en sortie, j'aborderai les entrées après)
-
Gestion du Risque est
OK
-
Performance est
OK
Je rajoute, encore une fois, que nous parlons ici d'évaluations encore très jeunes et donc encore
très peu représentatives, mais tout est OK.
La où le risque se situe de mon point de vue:
J'ai pu analyser, comme l'a fait remarquer à juste titre @uXXar, que tous tes trades subissant une incursion négative, sont fermés en positif. Généralement avec un ratio 1.5:1 sur la moyenne.
J'évoque donc encore une fois le fameux "Drawdown inconnu" qui m'est si cher:
Une stratégie qui prend des gains si petits qu'elle ne peut se permettre d'encaisser de pertes, est quasiment vouée à l'échec sur le long-terme (et ce n'est pas notre investi-spéculateur professionnel de Paul
@Celtinvest qui me contredira que je pense
). C'est une réalité presque mathématiquement implacable!
Alors, en l'occurence, ce n'est pas une catastrophe puisque ton
Timing est bon.
Sauf que, dans ce cas précis, c'est le timing d'entrée qui va être déterminant! Plus ton entrée est juste, et plus tu vas tendre à raréfier tes phases de DD avant de toucher ton TP, et donc par la même, raréfier l'occurence de trades qui partiraient dans le mauvais sens dès le départ. Ton Timing d'entrée lui, n'est pas formidable pour le moment. Le danger est là!
Quel est ta stratégie de sortie en perte? En as-tu définis une?
Darwinex gère le risque:
donc un trader qui prend trop ou trop peu d'exposition par rapport au produit distribué sur une VaR mensuelle de 20%, sera retouché avant distribution aux investisseurs, certes.
Ce qui amène parfois à des décorrélations entre stratégie et DARWINs assez impressionnantes, et par conséquent très intéressantes à étudier pour comprendre le fonctionnement du RiskManager.
Mais ce que ne peut pas faire Darwinex, c'est rendre gagnant sur le DARWIN, un trade perdant sur la stratégie!
D'où ma question: Quel est ta stratégie de sortie en perte? En as-tu définis une?
Pour finir, encore bienvenue, et bonne chance (ou plutôt bon courage, car il en faut héhé
)!!
