Information spreading carnet

[sosickk]

Salut @ tous,

m'intéressant au spreading depuis récemment je ne trouve vraiment pas grand chose en la matière malgré mes recherches, hormis quelques rares articles et videos en anglais..

De + je retombe tjrs sur le spreading entre dax/stox ..je comprends bien que c'est car il y a une assez forte corrélation enrte ces 2 actifs ..mais si je veux spreadé par exemple cac/dax ou bien snp/dow il y a t'il un souci ou quelque chose qui m'échappe ?

Si j'ai bien compris le principe, on prend position long par exemple sur le dax en se couvrant short sur le stox et si le dax part effectivement dans notre sens on cut instantanément le stox afin de sortir en minimes pertes sur ce contrat et profiter de notre long dax c'est bien ça (et donc si inversement on cut dax et garde stox) ?


Bref vous l'avez compris, je galère un peu .. donc si il y a des spreadeurs dans le coin toutes bonnes infos et conseils concernant ce domaine seront les bienvenues

[ulysse]

oui c'est ça

tu peux aussi tenir compte de la différence de valeur du point

contrat Dax >>>25€ le point
CAC >>>10€ le point

si tu veux couvrir parfaitement il faudra prendre 2 contrats DAX pour 5 contrats CAC

ainsi tu seras exposé sur chaque actif à 50€ le point de telle sorte que tu travailleras uniquement sur la différence de volatilité entre les deux actifs

Certains n'équilibrent pas exactement les positions>>> 2cac pour 1 dax par exemple le but n'étant pas d'être parfaitement hedgé mais de diminuer la volatilité globale de sa position en attendant qu'un sens se dessine.

certains prennent aussi en considération le fait que 0.1% sur le cac représente environ 4.5point alors que sur le DAX 0.1% représente environ 9.5 points

DAX et CAC sont effectivement très corrélés. l'ensemble des indices le sont d'ailleurs durant la session US

A toi de bidouiller

[sosickk]

Hello Ulysse !

c'est donc bien ce que je pensais, merci d'avoir ôter mes doutes ! =)

Bien noté concernant le fait de jouer sur la taille afin d' ajuster la valeur du point et palier à l'écart de volatilité .

A titre plus personnel , pratiques/quais-tu ce style de trading ?

Je demande ça car à première vue(sans n'avoir encore vraiment testé hein ), j'ai l'impression de découvrir une sorte de "st graal" et ton avis sur la chose m'intéresserait grandement.. !

Le terme "graal" est volontairement pris pour caricaturer mais ceci dit je ne plaisante qu'à moitié,car je pense que bien maîtrisé c'est vraiment safe niveau risque qu'en penses-tu ?

Edit: je précise mais obviously je parle dans un cadre maîtrisé..et non faire du spreading au petit bonheur la chance en se disant c'est un 50/50 on verra bien ..

Merci d'avance !

[ulysse]

Saint Graal est en effet une caricature.

J'ai pratiqué en effet, sans trouver une tactique optimale. Sur les indices on tourne souvent autour de cette idée. Chacun brode autour de ce motif.

Lorsque le marché part dans un sens tous les indices suivent. Sans être un horaire SNCF tu devrais trouver des fenêtres temporelles récurrentes

[sosickk]

Ok thanks Ulysse

J vais tester un peu ça ces prochains temps de tte façon pour me faire ma propre idée.


Bonne soirée.

[celtinvest]

Si j'ai bien compris le principe, on prend position long par exemple sur le dax en se couvrant short sur le stox et si le dax part effectivement dans notre sens on cut instantanément le stox afin de sortir en minimes pertes sur ce contrat et profiter de notre long dax c'est bien ça (et donc si inversement on cut dax et garde stox) ?

Bonjour,

Je ne suis pas d'accord sur ce point. C'est juste bon pour se retrouver perdant sur les 2 positions !

Il faut ouvrir et fermer le trade sur les 2 positions en même temps. L'idéal étant que la position gagnante sur le premier support couvre largement* la perte sur le deuxième.


Ensuite, pour les spreads à utiliser, voici quelques exemples:
WTI et Brent.
Or et Argent.
30 years bonds et 10 years notes.
Les 4 indices US (SP500, DJ30, Russell et Nasdaq)
Des devises comme par exemple, EURUSD et GBPUSD...
Des actions comme par exemple CVX et XOM...
On peut aussi utiliser le même support comme par exemple le WTI, mais on va trader le spread sur différentes échéances (Oct/Novembre)...


*De quoi sortir en plus-values en comptant tous les frais.

[sosickk]

Bonjour Celtinvest,

bien noté , je vais tester tout ça merci !

[sisyl]

Quand tu débutes, c'est mieux de commencer sur un indice pas trop volatil, soit le cac40, Eurotoxx50, , la valeur du point est de 10 euros pr chacun, et sur le Dax, le point est à 25 euros..
c'est mieux que tu t'éparpilles pas et tu te focalises sur 1 ou 2 sous jacents pas plus..
pr obtenir des revenus réguliers, tu as des sites comme Andlil pr le spécialisation du Dax (très bon bon site pr les novices, débutants, même niveau intermédiaire).. je le fais pas ,ça bouge trop vite, je le fais que sur les options sur Igmarkets..comme là, ça bouge pas assez, je fais rien..un marché Dax qui est volatil, c'est qd ça fait 200 , 300 pts en intraday, une journée à 100 pts, c'est pas intéressant sur les options..c'est difficile sur le Dax les hauts et les bas..
pr connaitre la vauer des échanges sur ce marché, tu as Eurex..
sur le Dax, c'est tjs 10 fois moins que le Dax, les pros sont sur Eurostoxx50, ils envoient du lourd, style 100, 200, 300 contrats.. ( 1 000 000 contrats par jour)
les pros ne le font pas sur le Dax, le marché est trop étroit (c'est 100 000 contrats par jour)..
pr les débutants, tu as Videobourse, Forexagone, Traderforex, Boursorama, Andlil (le mieux pr progresser).. pr les vidéos, c'est Fabien cela va de soi..

[DMTrading]

J'eus tradé le spread sur indice avec des résultats sympas mais pas assez réguliers, et que j'estimais trop hasardeux, via les options binaires pour ne pas être impactée par la volatilité.

Car le problème réside et dans la valeur du point et dans la volatilité.

L'option binaire, la VRAIE, pas la foutaise de merde vendue par tous les autres brokers (y compris brokers régulés) que l'on avait présentait dans un wébinaire, uniquement disponible chez IG Market, permet de supprimer le problème de la volatilité et de la valeur du point.

À l'époque (2011) la meilleure combinaison était CAC 40 et IBEX 35; c'était les deux indices qui en journalier était les plus fortement corrélés, très loin devant les corrélations CAC DAX.

Le gain est par contre limité. Mais la perte aussi

[sosickk]

Merci pour ce retour Pascal !

A titre informatif, car il semble y avoir 2 écoles ; ; Faisais tu partis de ceux qui coupaient les 2 actifs en même temps ou bien coupais-tu en un dés qu'un des 2 contrats partait dans ton sens afin de sortir en minimes pertes sur l'un et en gain sur l'autre ?

Merci !

[DMTrading]

Si j'avais eu à utiliser le spread betting (j'appelais ça comme ça car je pariais sur un écart, mais au final j'ai vu plus tard que le spread betting était un tout autre business aux UK, qui n'a pas pas fonctionné en France, d'où le binaire) pour faire du Swing, et donc utiliser le "hedge" en guise de SL, j'aurais certainement couper l'un et garder l'autre en trouvant une bon moyen que ce ne soit pas contre productif.

Mais non, je le faisais comme ça pour tester à côté, donc je coupais les deux dès que j'étais positif de qq euros.

[sosickk]

Ok merci pour les précisions

[phil nfp]

https://www.youtube.com/watch?v=M-tcNu2_aok