Bonjour,
Dans cette vidéo, je vous montre comment aller au-delà du backtesting classique.
Un backtest permet de mesurer les performances historiques d'une stratégie et d'obtenir des statistiques de réussite. Mais il donne principalement une vision globale de la stratégie, il ne donne pas la probabilité de réussite du trade que vous vous apprêtez à ouvrir.
Avec le machine learning, non seulement l'approche est différente, mais la finalité l'est aussi.
J'ai construit une base de données de près de 5 millions de trades historiques, contenant les caractéristiques de chaque trade sur environ 10 années de données.
Le modèle LightGBM (LGBM) est ensuite entraîné sur 7 années de données et des millions de trades, puis validé sur 3 années qu'il n'a jamais vues.
L'objectif : lorsque des opportunités sont générées, le modèle analyse alors leurs caractéristiques et leur attribue un score de probabilité de réussite.
Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/21YHp1I16rA
Le backtesting a ses limites…
Modérateur : Administrateurs
