La stratégie des tortues, n'était rien d'autre que laisser courir les gains et couper ses pertes.
Un truc vraiment tout con. Basé sur un indicateur tout con. Et qui a fonctionné.
Penser adapter la philosophie de cette stratégie célèbre au forex avec d'autres déclencheurs voire même sans, n'est pas idiot.
J'ai vu quelques tentatives depuis 15 ans. Aucune n'a fonctionné. Codage approximatif, et probablement une foule d'autres raisons.
Si PPP est sur le registre Tortues mâtinées théorie des jeux ( une stratégie prudente restant la base de la théorie des jeux), l'expérience mérite d'être suivie. Pas de quoi non plus faire des mystères. La stratégie est parfaitement publique et connue. Etrangement cette approche ne semble pas avoir les faveurs des tradeurs.
Pourquoi?
Parce qu'elle ne fonctionne pas?
Non, car les tradeurs adorent les systèmes qui ne fonctionnent pas. Certains même n'adorent que ceux là. Ou adorent les systèmes qui marchent... Presque.
Tout est là. Dans ce Presque. Il y a de la poésie dans le presque. Ici, l'échec n'existe pas. Nous sommes dans le domaine du presque... autant dire de l'ineffable. Ha!!!! presque but! Avouez que l'expression a plus de gueule que "putain il a raté".
Car l'échec ne tient qu'à un cheveux, à presque rien. Ce presque rien est déjà la promesse d'une nouvelle tentative dont la flamboyance se mesurera à la nuance du rien réactualisé.
Le vieillard chenu aimera raconter à ses petits enfants la fois où il a failli devenir milliardaire.
Mais oui Grand Père, tu nous la racontes à chaque fois.
C'est comme ça. L'histoire de Poulidor dans le Ventoux on ne s'en lasse pas.
Certaines défaites font la légende.
Et les histoires de trading, c'est le Ventoux tous les jours.
Pure Pip Producer
Modérateur : Administrateurs
Re: Pure Pip Producer
l'ineffable de cet échec sublime, n'est qu'une question de point de vue.
Imaginez le récit raconté par la femme d'un éjaculateur précoce.
De frustration en frustration, l'ineffable se mue en colère indicible.
Vous percevez maintenant la différence entre ineffable et indicible.
C'est la même chose mais raconté de deux points de vue différents
Imaginez le récit raconté par la femme d'un éjaculateur précoce.
De frustration en frustration, l'ineffable se mue en colère indicible.
Vous percevez maintenant la différence entre ineffable et indicible.
C'est la même chose mais raconté de deux points de vue différents
Re: Pure Pip Producer
Tellement vrai et si bien écritEtrangement cette approche ne semble pas avoir les faveurs des tradeurs.
Pourquoi?
Parce qu'elle ne fonctionne pas?
Non, car les tradeurs adorent les systèmes qui ne fonctionnent pas. Certains même n'adorent que ceux là. Ou adorent les systèmes qui marchent... Presque.
Tout est là. Dans ce Presque. Il y a de la poésie dans le presque. Ici, l'échec n'existe pas. Nous sommes dans le domaine du presque... autant dire de l'ineffable. Ha!!!! presque but! Avouez que l'expression a plus de gueule que "putain il a raté".
Car l'échec ne tient qu'à un cheveux, à presque rien. Ce presque rien est déjà la promesse d'une nouvelle tentative dont la flamboyance se mesurera à la nuance du rien réactualisé.
Le vieillard chenu aimera raconter à ses petits enfants la fois où il a failli devenir milliardaire.
Mais oui Grand Père, tu nous la racontes à chaque fois.
C'est comme ça. L'histoire de Poulidor dans le Ventoux on ne s'en lasse pas.
Certaines défaites font la légende.
Et les histoires de trading, c'est le Ventoux tous les jours.
je suis fan!Le jour où t'auras plus que ça à faire et que tu te décides à écrire un bouquin, réserves m'en un de suite stp!
Bon je débarque là... comme un cheveux sur la soupe hihi, mais!
En toute honnêteté je le trouve ultra propre son track-record pour l'instant. Je ne vois pas trop l'utilité de tout ce foutoir
(peut être alors qu'il faudrait que j'aille voir sur T-A)@PPP en quoi serait-ce si dramatique d'avoir un mois négatif? je ne comprends pas bien.
Re: Pure Pip Producer
Ah oui ! Oh oui ! Un EC tellement propre que Pure Pip Producer a stoppé (effacé, niet) son trading discrétionnaire.
Mais comme il le dit très bien:
Bon, avant qu'il efface son track record, on va, nous, en garder une tranche et s'en, payer une bien bonne.
Depuis cette capture hier, son track a continué de fondre, d'où son arrêt ! Le stress d'un mois négatif ? 
A bonne rancœur ! Fallait pas chercher bibi.
Mais comme il le dit très bien:
Toujours autant la grosse tronche et now il s'attaque aux "Quants" ! Hihii lui le maître-expert en jeux.Message par Pure Pip Producer » jeu. mai 12, 2016 7:16 am
PS : J'en profite pour rappeller ici que j'ai en ma possession un sac à malices.
Que je n'ai que des solutions.
Pendant que les autres pensent aux problemes.
J'ai déjà au moins 3 solutions aux problèmes futurs qui n'existent même pas encore aux yeux des quants.
Bon, avant qu'il efface son track record, on va, nous, en garder une tranche et s'en, payer une bien bonne.
A bonne rancœur ! Fallait pas chercher bibi.
Re: Pure Pip Producer
Ce midi ça avait carrément morflé.
Hop je t'embrouille, on débranche la mise à jour FX et on rend invisible la strat sur Darwin.
Cependant tout devrait bientôt s'arranger.
Hop je t'embrouille, on débranche la mise à jour FX et on rend invisible la strat sur Darwin.
Cependant tout devrait bientôt s'arranger.
Il a prévu de se faire greffer un cerveau.Pure Pip Producer a écrit : J'en profite pour dire que la greffe sera effectuée à partir de lundi 16 mai
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
Re: Pure Pip Producer
C'est malin, a cause de vous, il a supprimé l'accès à son graph Darwinex !Pure Pip Producer a écrit :C'est à cause des informaticiens boutonneux de chez videobourse que je ne le montre plus.Edd a écrit :Bizarre ce lien darwinex qui disparait
C'est vrai quoi, votre attitude est détestable. On frise l'insulte à génie.
Re: Pure Pip Producer
Très marrant ce fil !
Sociologiquement, il est assez intéressant de voir comment un seul élément perturbateur arrive à ramener tout un groupe de personnes directement dans la cour de récré
Sociologiquement, il est assez intéressant de voir comment un seul élément perturbateur arrive à ramener tout un groupe de personnes directement dans la cour de récré
Re: Pure Pip Producer
Oui! Merci zechatdoc, je viens de réaliser grâce à toi que j'ai mon sujet de thèse.
Ce qui m'embête c'est qu'à partir de maintenant je ne pourrai plus participer activement.
Je sais c'est dommage. C'est une question d'éthique. L'observateur ne peut pas participer à son objet d'étude.
Ce qui m'embête c'est qu'à partir de maintenant je ne pourrai plus participer activement.
Je sais c'est dommage. C'est une question d'éthique. L'observateur ne peut pas participer à son objet d'étude.
Re: Pure Pip Producer
Oh, je passe sur ton ironie, mais tu ne me semblais pas trop acteur.
Mais pourquoi une thèse ?
Tant qu'à faire une thèse qui restera dans le vide, autant écrire un bouquin, un machin qui puisse faire progresser les autres, ca reste un tantinet ton crédo non ?
J'attends avec impatience un machin sur le trading, mais qui ne parlerait jamais à aucun moment de trading.
Un peu comme l'ensemble de ton oeuvre sur ces forums quoi !
Appréciée par certains, detestée par d'autres, mais appréciée par certains
Mais pourquoi une thèse ?
Tant qu'à faire une thèse qui restera dans le vide, autant écrire un bouquin, un machin qui puisse faire progresser les autres, ca reste un tantinet ton crédo non ?
J'attends avec impatience un machin sur le trading, mais qui ne parlerait jamais à aucun moment de trading.
Un peu comme l'ensemble de ton oeuvre sur ces forums quoi !
Appréciée par certains, detestée par d'autres, mais appréciée par certains
Re: Pure Pip Producer
Oui, tu as parfaitement raison et d'ailleurs, le plus souvent je fais comme toi. Si d'aventure une jeune femme se faisait vraiment emmerder par trois racailles dans le métro, plutôt que de chercher du regard s'il n'y a pas un ou deux adultes corpulents près à se lever avec moi, hop je saute en dehors dès le premier arrêt.Zechatdoc a écrit :Très marrant ce fil !
Sociologiquement, il est assez intéressant de voir comment un seul élément perturbateur arrive à ramener tout un groupe de personnes directement dans la cour de récré
Oui, on est plus des gamins, on ne va pas se livrer à des enfantillages façon la plus grosse. Pourquoi résister ? Laisser faire et surtout pas de vagues.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
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Michaeliroda
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Sur "le presque", qui est bien plus qu'une jolie formule
Je relis ce fil dix ans après, et je constate deux choses. La première, c'est que le message #101 d'ulysse mériterait d'être épinglé quelque part : c'est le meilleur texte jamais publié sur ce forum, et karim91 a raison de réclamer le bouquin. La seconde, c'est que tout le monde est passé à côté de ce qu'il y avait de plus intéressant dedans — parce que le fil est parti ailleurs.
Alors reprenons, parce que le "presque" n'est pas seulement de la littérature. C'est un mécanisme documenté, et il explique très précisément pourquoi la question posée par ulysse n'a jamais reçu de réponse.
Le quasi-gain est un objet d'étude, pas une figure de style
En psychologie du jeu, le phénomène porte un nom : l'effet de quasi-gain. Les travaux d'imagerie cérébrale montrent qu'un quasi-gain — deux cerises alignées et la troisième qui s'arrête juste à côté — active largement les mêmes circuits de récompense qu'un gain réel, alors qu'il s'agit objectivement d'une perte sèche. Résultat mesuré en laboratoire comme en salle : le quasi-gain augmente l'envie de rejouer davantage qu'une perte franche.
Et ce n'est pas un hasard heureux pour l'industrie. Les machines à sous sont conçues pour en produire nettement plus que ne le voudrait le pur hasard, avec des bandes calibrées de manière à faire apparaître fréquemment le symbole gagnant juste au-dessus ou juste en dessous de la ligne de paiement. Le "presque" est un produit, il est fabriqué, et il se vend très bien.
Transposez au trading, et la liste s'écrit toute seule :
Et c'est justement pour ça que les Tortues n'ont pas les faveurs des traders
Voilà, je crois, la réponse à la question du #101.
Le suivi de tendance produit un taux de réussite bas, souvent entre 30 et 40 %. Concrètement, cela signifie une longue série de petites pertes, entrecoupée de rares mouvements qui font toute la performance. Sur le plan de l'expérience vécue, c'est atroce : vous avez tort les trois quarts du temps, vous passez des mois en léger recul, et le gain arrive d'un coup, sur un trade que vous auriez eu mille raisons de couper trop tôt.
Autrement dit, cette approche ne produit presque aucun "presque" agréable. Elle n'offre ni la satisfaction d'avoir souvent raison, ni le récit du milliard frôlé. Elle offre de l'ennui, du doute, et un résultat qui ne se lit qu'à l'échelle de plusieurs années.
À l'inverse, les systèmes qui plaisent — grilles, moyennes à la baisse, martingales, vente d'options sans protection — ont tous le même profil : ils gagnent très souvent de petits montants et perdent rarement des sommes énormes. Ils fournissent une récompense quasi quotidienne et transforment la catastrophe finale en accident exceptionnel, donc en anecdote. Ils sont, psychologiquement, la machine à sous parfaite.
Le résumé tient en une phrase : les traders ne choisissent pas la stratégie qui gagne le plus, ils choisissent celle qui leur fait passer les meilleures journées. Et ce sont rarement les mêmes.
Deux remarques sur les Tortues elles-mêmes
Puisque le sujet était de savoir pourquoi les tentatives d'adaptation au forex échouent, deux pistes qui me semblent plus solides que le codage approximatif :
Dix ans après, ce qui reste de ce fil, ce sont les messages #101 et #102 et la question de fond. Les piques n'ont rien laissé, et je m'inclus dans le constat plutôt que de le distribuer.
La seule critique qui vaille contre un track-record public, c'est une critique chiffrée : quel drawdown, sur quelle durée, avec quelle taille, et surtout quel dimensionnement du risque. Tout le reste tient de la cour de récré, comme le notait Zechatdoc — et il avait raison, même si le lire à l'époque n'a manifestement calmé personne.
La question que je relance
Ceux d'entre vous qui pratiquent le suivi de tendance depuis plusieurs années : quelle a été votre plus longue période sans nouveau plus haut de capital, et comment l'avez-vous traversée ? C'est cette réponse-là, et pas les courbes de performance, qui dit si l'approche est tenable pour quelqu'un.
Et un exercice que je recommande à tout le monde, y compris à moi-même : reprenez vos vingt derniers trades perdants et comptez ceux que vous racontez encore comme des "presque". S'ils sont nombreux, vous savez désormais à quoi vous jouez vraiment.
Alors reprenons, parce que le "presque" n'est pas seulement de la littérature. C'est un mécanisme documenté, et il explique très précisément pourquoi la question posée par ulysse n'a jamais reçu de réponse.
Le quasi-gain est un objet d'étude, pas une figure de style
En psychologie du jeu, le phénomène porte un nom : l'effet de quasi-gain. Les travaux d'imagerie cérébrale montrent qu'un quasi-gain — deux cerises alignées et la troisième qui s'arrête juste à côté — active largement les mêmes circuits de récompense qu'un gain réel, alors qu'il s'agit objectivement d'une perte sèche. Résultat mesuré en laboratoire comme en salle : le quasi-gain augmente l'envie de rejouer davantage qu'une perte franche.
Et ce n'est pas un hasard heureux pour l'industrie. Les machines à sous sont conçues pour en produire nettement plus que ne le voudrait le pur hasard, avec des bandes calibrées de manière à faire apparaître fréquemment le symbole gagnant juste au-dessus ou juste en dessous de la ligne de paiement. Le "presque" est un produit, il est fabriqué, et il se vend très bien.
Transposez au trading, et la liste s'écrit toute seule :
- Le trade qui touche le stop à deux pips, puis repart exactement dans le sens prévu. Vous avez eu raison, c'est le marché qui a mal fait les choses.
- Le backtest qui donne une courbe superbe sauf sur une période, et qu'un paramètre de plus arrangerait sûrement.
- L'EA qui tient trois mois, avant de rendre le tout. Il a fonctionné, donc il peut fonctionner.
- Le challenge raté à 0,4 % de l'objectif.
Et c'est justement pour ça que les Tortues n'ont pas les faveurs des traders
Voilà, je crois, la réponse à la question du #101.
Le suivi de tendance produit un taux de réussite bas, souvent entre 30 et 40 %. Concrètement, cela signifie une longue série de petites pertes, entrecoupée de rares mouvements qui font toute la performance. Sur le plan de l'expérience vécue, c'est atroce : vous avez tort les trois quarts du temps, vous passez des mois en léger recul, et le gain arrive d'un coup, sur un trade que vous auriez eu mille raisons de couper trop tôt.
Autrement dit, cette approche ne produit presque aucun "presque" agréable. Elle n'offre ni la satisfaction d'avoir souvent raison, ni le récit du milliard frôlé. Elle offre de l'ennui, du doute, et un résultat qui ne se lit qu'à l'échelle de plusieurs années.
À l'inverse, les systèmes qui plaisent — grilles, moyennes à la baisse, martingales, vente d'options sans protection — ont tous le même profil : ils gagnent très souvent de petits montants et perdent rarement des sommes énormes. Ils fournissent une récompense quasi quotidienne et transforment la catastrophe finale en accident exceptionnel, donc en anecdote. Ils sont, psychologiquement, la machine à sous parfaite.
Le résumé tient en une phrase : les traders ne choisissent pas la stratégie qui gagne le plus, ils choisissent celle qui leur fait passer les meilleures journées. Et ce sont rarement les mêmes.
Deux remarques sur les Tortues elles-mêmes
Puisque le sujet était de savoir pourquoi les tentatives d'adaptation au forex échouent, deux pistes qui me semblent plus solides que le codage approximatif :
- Ce qui est public, c'est le déclencheur ; ce qui fait la stratégie, c'est le dimensionnement. Le cœur du système des Tortues n'est pas la cassure de canal, c'est l'unité de risque calculée à partir de la volatilité de chaque marché, et surtout le plafonnement du nombre d'unités sur des marchés corrélés. La plupart des répliques copient le signal et ignorent cette partie-là — puis concluent que le système ne marche pas, alors qu'elles ont reproduit sa partie la moins importante.
- Le suivi de tendance a besoin de diversification et de temps. Les Tortues opéraient sur une vingtaine de marchés à terme peu corrélés. Le décliner sur quelques paires de devises qui bougent toutes en fonction du dollar, c'est concentrer là où le modèle exigeait d'étaler. Ajoutons que depuis les années 1980, le nombre d'acteurs faisant la même chose a explosé, ce qui a comprimé les rendements et allongé les périodes creuses. L'approche n'est pas morte, mais elle demande une patience que très peu de particuliers ont.
Dix ans après, ce qui reste de ce fil, ce sont les messages #101 et #102 et la question de fond. Les piques n'ont rien laissé, et je m'inclus dans le constat plutôt que de le distribuer.
La seule critique qui vaille contre un track-record public, c'est une critique chiffrée : quel drawdown, sur quelle durée, avec quelle taille, et surtout quel dimensionnement du risque. Tout le reste tient de la cour de récré, comme le notait Zechatdoc — et il avait raison, même si le lire à l'époque n'a manifestement calmé personne.
La question que je relance
Ceux d'entre vous qui pratiquent le suivi de tendance depuis plusieurs années : quelle a été votre plus longue période sans nouveau plus haut de capital, et comment l'avez-vous traversée ? C'est cette réponse-là, et pas les courbes de performance, qui dit si l'approche est tenable pour quelqu'un.
Et un exercice que je recommande à tout le monde, y compris à moi-même : reprenez vos vingt derniers trades perdants et comptez ceux que vous racontez encore comme des "presque". S'ils sont nombreux, vous savez désormais à quoi vous jouez vraiment.