VideoBourse

Bonjour Fabien,

Je me pose toujours une question concernant ton money managment.

Dans ta dernière vidéo, tu as calculé ta position sur l'USDCHF.

Si jamais tu venais à être stoppé sur cette position, tu aurais une perte de 2.53% et ton TP est à 4.14%.

Je ne comprends pas comment tu peux prendre des positions pareilles ? Pourquoi ne mets-tu pas ton stop-loss sous le dernier plus bas ?

Si tu prends tes positions avec le chartisme pourquoi ne pas respecter les règles de bases qui en découlent ? Quand tu prends une position acheteuse, tu pars du principe que les opérateurs acheteurs ont l'initiative, or une cassure d'une précédent plus bas indique un changement de perception du prix chez les opérateurs,

et donc sortir en 3 fois est totalement incohérent d'un point de vue chartiste.

Et ça t'empêche d'avoir un ratio risk/reward acceptable, faire du chartisme sans aller chercher un risk/reward de 1:2 MINIMUM ce n'est pas viable sur le long-terme tout simplement parce que l'objectif principal du chartisme ou du PA de manière générale, c'est d'identifier des points durs, des seuils de retournement sur l'UT considérée.

Je ne sais pas si tu es un trader gagnant ou non, mais si tu arrives à gagner avec ta façon de trader actuelle, tu pourrais tout simplement extrapoler ta performance en optimisant simplement ta gestion du risque.

Ma logique est la suivante: je cherche des impulsions et j'essaye de les suivre.

Ma logique est que j'ai plus de chance à ce moment que l'impulsion en cours se poursuive plutôt que les cours se retournent.

Si ça se passe bien je prend tout de suite mon bénéfice en fermant ma position en une fois une fois que le mouvement essouffle.

Si ça se passe mal, c'est à dire si l'impulsion en cours ne se poursuit pas, alors en général j'essaye de rentrer dans le sens de la tendance de fond.

Aussi, même si j'ai tord et que l'impulsion s'arrête, le marché peut me donner tord un moment, donc à ce moment je prend une partie de ma perte, puis se retourner dans mon sens si la tendance de fond reprend le dessus (ce qui dans ma logique et d'après mon expérience est assez probable).

Après on peu utiliser l'analyse des graphiques (que j'appelle le chartisme) autrement et ça peut-être judicieux également.

Il y a aussi un aspect psychologique qui est important vis à vis du money management et ce paramètre est subjectif d'après moi.

Salfar a écrit :Et ça t'empêche d'avoir un ratio risk/reward acceptable, faire du chartisme sans aller chercher un risk/reward de 1:2 MINIMUM

Sur quoi tu te bases pour donner ces chiffres? As-tu des sources fiables et précises ou ceux sont juste tes impressions?

C'est ça qui est incohérent :

Tu trades les impulsions à partir du moment ou l'impulsion ne vient pas ou s'estompe pour casser un précédent plus bas, tu devrais sortir.

Tu dis que la tendance de fond peut reprendre oui mais à parti de là, t'es en mode espoir. En plus, si tu te fais stoppé un tiers de ta position, tu devrais faire augmenter ton TP d'un tiers pour simplement revenir à ton risk/reward initial qui est déjà loin d'être optimal ; en demandant + de pips pour ton nouveau une fois le premier tiers atteins, tu amoindris encore ton avantage statistique.

Sur quoi tu te bases pour donner ces chiffres? As-tu des sources fiables et précises ou ceux sont juste tes impressions?

C'est avancé dans la littérature chartiste avec Pring, Al Brook, Baron, et enfin un peu partout dans les conférences.

Le chartisme permet d'identifier des points qui sous-entendent un mouvement important derrière que cela soit à contre-tendance ou en tendance.

Tu peux t'attendre à 50% de réussite, p-e un peu plus si trades uniquement dans le sens de la tendance sur l'ut considérée.

Sauf que l'avantage du chartisme, c'est que tu peux trouver des points conférant une espérance de gain importante.

C'était confirmé par le trader que tu as interviewé Mr. rioux ou quelque chose comme ça. Par exemple, je trade uniquement des setups avec un risk/reward 1:3, mon taux de réussite est de 54%. Le calcul est vite fait, je ne me prends pas la tête.


Pour moi, ta gestion du risque est incohérent avec le chartisme et tu gagnerais beaucoup plus à rationaliser ton trading ;

- Si ton scénario de base consiste à trader une impulsion dans le sens de la tendance ---> Tu dois couper ta position dès que TON scénario est invalidé.

- Le risk/reward : c'est ce qui fait la différence sur le long-terme.

Si ton profit factor est inférieur à deux avec une stratégie de suivie de tendance, c'est pas viable sur le long-terme.

http://www.andlil.com/le-profit-factor- ... -5693.html

Et puis, vraiment, je n'ai jamais entendu un trader gagnant me parler d'une gestion du risque avec un risk/reward pour du swing (différent pour du scalping) inférieur à 2, ainsi qu'une sortie en plusieurs positions.

Salfar a écrit :Tu trades les impulsions à partir du moment ou l'impulsion ne vient pas ou s'estompe pour casser un précédent plus bas, tu devrais sortir.

Perso je ne pense pas qu'il n'y est qu'une façon de trader. Donc comme je te l'ai dit précédemment, j'ai compris l'approche que tu décris, elle semble intéressante et logique (c'est une approche classique). Ensuite il y a d'arès moi l'aspect psychologique qui est important en trading. Aussi, prendre ses pertes en plusieurs fois et de manière espacé, mais prendre ses gains rapidement avec un plus gros volume, est plus simple pur moi à gérer.

Salfar a écrit :Tu dis que la tendance de fond peut reprendre oui mais à parti de là, t'es en mode espoir.

Non, car j'ai mes points de sorties clairement identifiés et prévus.

Salfar a écrit :En plus, si tu te fais stoppé un tiers de ta position, tu devrais faire augmenter ton TP d'un tiers pour simplement revenir à ton risk/reward initial qui est déjà loin d'être optimal ; en demandant + de pips pour ton nouveau une fois le premier tiers atteins, tu amoindris encore ton avantage statistique.

Au niveau des ratios, je n'ai aucun problème à trader avec des objectifs plus petits que les stop loss. Pour moi ça n'est qu'une question de compromis. Par exemple je test le robot EUR/GBP King depuis 2 ans et demi. Son objectif est 4 fois plus petit que son stop loss et voici les résultats obtenus: http://www.myfxbook.com/members/dreamfa ... king/91819.

Salfar a écrit :C'est avancé dans la littérature chartiste avec Pring, Al Brook, Baron, et enfin un peu partout dans les conférences.

Ca reste des paroles. Je te parles de statistiques concrètes ou de chiffres comme ceux que je viens de te présenter sur mon test en marche depuis 2011?

Salfar a écrit :Le chartisme permet d'identifier des points qui sous-entendent un mouvement important derrière que cela soit à contre-tendance ou en tendance.

Ok si c'est ta définition. Pour moi le chartisme n'est que l'étude des cours et des graphiques. Après on peu travailler de nombreuses manières différentes avec.

Salfar a écrit :Tu peux t'attendre à 50% de réussite, p-e un peu plus si trades uniquement dans le sens de la tendance sur l'ut considérée.

Là encore, as-tu des chiffres, ou tu parles sur des impressions / des "on dit"?

Salfar a écrit :- Si ton scénario de base consiste à trader une impulsion dans le sens de la tendance ---> Tu dois couper ta position dès que TON scénario est invalidé.

Donc pour toi il n'y a qu'une voie à suivre en trading pour avoir les résultats optimaux? Ca n'es pas du tout mon point de vu. Pour moi le trading est aussi vaste que la vie, dont il est le reflet, le trading n'est que le reflet de l'offre et de la demande et des échanges humains. Aussi, selon tes objectifs dans la vie réelle, tu n'auras pas toujours le même type d'approche. Par exemple si tu veux t'acheter un bateau à 50 000€ dans un mois et que tu as 45 000€, que tu veux aller chercher ce qui te manque sur les marchés, alors tu élaborera une stratégie différent que si tu trades avec 200 000€ sans objectif précis mis a part de faire progresser tes avoir de manière optimale.

Salfar a écrit :- Le risk/reward : c'est ce qui fait la différence sur le long-terme.

Pas forcément d'après moi, voir EUR/GBP King.

Salfar a écrit :Si ton profit factor est inférieur à deux avec une stratégie de suivie de tendance, c'est pas viable sur le long-terme.

Chiffres et statistiques concrètes stp là aussi, sinon on peut tout dire et son contraire.

Salfar a écrit :Et puis, vraiment, je n'ai jamais entendu un trader gagnant me parler d'une gestion du risque avec un risk/reward pour du swing (différent pour du scalping) inférieur à 2, ainsi qu'une sortie en plusieurs positions.

Voir EUR/GBP King. Autrement dans ma signature tu as le suivi de mes résultats, positif pour le moment depuis le 24 juin. Gère le compte essentiellement avec cette approche.

Je ne suis pas là pour vendre ou défendre un système.

Je ne me base pas sur les "on dit", je me base sur les "je dis". Je vis du trading depuis 3 ans maintenant, j'ai au fil des années pu rencontré d'autres traders via des forums ou des events, je ne connais aucun trader gagnant avec une stratégie chartiste de suivi de tendance qui trade avec un risk/reward.

Tu me donnes l'exemple de ton robot, ok, mais le compte est en démo. J'ai aussi regardé les performances, il a fait trois mois de suite de perte ; tu ne bouffes pas pendant trois mois ? Comprends-bien que ce n'est pas un argument à mes yeux.

Des statistiques à présentées pour sourcer mes dires ? Non, hormis la mienne et des amis traders vivant de leur trading.

Tu as la chance de rencontrer divers traders pro au fil de tes interviews, pense à leur demander.

Benoit Rousseau que tu as interviewé récemment parle d'un profit factor de 2. Robert Hadad parle d'un risk/reward d'au minimum 2, Benoit Fernandez-Riou de même dans son interview.

Alors ma question sera la suivante ; Vis-tu du trading ? Si non, es-tu au moins profitable ?

Si oui, tant mieux, mais dans ce cas, je ferais attention car des débutants regardent tes vidéos et ta stratégie n'est dans tous les cas pas optimale.

Si non, il faudrait te poser des questions.

Salfar a écrit :Je ne me base pas sur les "on dit", je me base sur les "je dis".

Ok, mais à ce moment il n'y a donc que toi qui peut être convaincu de ce que tu dis. Tu comprends que je ne vais pas me fier à ce que tu dis sur parole, j'ai besoin de chiffres, car si tu bases sur ce que tu croix ou dis et que je fais pareil on ne peu pas débattre. Nous avons besoin de données objectives et vérifiables pour avancer.

Salfar a écrit :Je vis du trading depuis 3 ans maintenant, j'ai au fil des années pu rencontré d'autres traders via des forums ou des events, je ne connais aucun trader gagnant avec une stratégie chartiste de suivi de tendance qui trade avec un risk/reward.

Je trade depuis 2007 et j'ai rencontré et interviewé nombre de traders. Des professionnels et des particuliers. J'ai alors découvert une grande diversité dans les approches de chacun. Pas de règle absolue a priori.

Salfar a écrit :Tu me donnes l'exemple de ton robot, ok, mais le compte est en démo.

Tout à fait, un compte réel serait mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien, ici je présente une stratégie concrète testé chez un broker sérieux et régulé par FCA qu'est Alpari UK.

Salfar a écrit :J'ai aussi regardé les performances, il a fait trois mois de suite de perte ; tu ne bouffes pas pendant trois mois ?

Si tu arrives à être positif tous les mois bravo à toi. Montes un fond, contact les banques et les grandes fortunes. Pour ma part un robot qui fait +107.63% en 2 ans et demi avec un drawdown maximum de 33.51%, je trouve ça excellent, et je n'ai que très rarement vu une stratégie clairement testée, ou un fond, sur une si longue période qui donne de telles résultats. Si tu as des exemples n'hésites pas à me les faire partager.

Salfar a écrit :Comprends-bien que ce n'est pas un argument à mes yeux.

Si c'est n'est pas assez bien pour toi alors je n'ai autre chose à te montrer pour le moment. En revanche toi tu n'as apporté aucun élément concret à ce débat, aussi je t'invites à partager au moins un élément concret aussi bon que le miens afin de pouvoir le poursuivre.

Salfar a écrit :Des statistiques à présentées pour sourcer mes dires ? Non, hormis la mienne et des amis traders vivant de leur trading.

Très bien, mais là encore je ne peu pas te croire sur parole. Ici tu viens débattre sur un forum public avec un ton de critique. Pourquoi pas, c'est un exercice intéressant, mais il faut des éléments concrets et vérifiables, sinon on tourne en rond.

Salfar a écrit :Tu as la chance de rencontrer divers traders pro au fil de tes interviews, pense à leur demander.

Ca n'est pas de la chance, tu peux toi aussi le faire. Effectivement je leur demande régulièrement des informations sur leur stratégie, leur méthode de travail...

Salfar a écrit :Benoit Rousseau que tu as interviewé récemment parle d'un profit factor de 2. Robert Hadad parle d'un risk/reward d'au minimum 2, Benoit Fernandez-Riou de même dans son interview.

Oui on peu trader avec un objectif 2 fois plus grand que le stop loss et être profitable, je ne remet pas cela en question. Ici mon point de désaccord avec toi viens du fait que tu me dis que mon approche est incohérente pour plusieurs raisons. Très bien, alors je t'invite à me donner des arguments pour défendre ton point de vu. Pour ma part j'ai défendu le miens. Concernant Benoist, dans le cadre de son approche de scalping, il vise des objectifs de quelques points et si ça se passe mal alors il ferme toutes ses positions et arrête le trading pour la journée si il atteint sa maximale quotidienne autorisée. Il faut ensuite 2 jours de trading avec un profit moyen pour rattraper cette perte. Ici donc, il s'agit d'objectifs plus petits que le stop loss. Mais tu dis que pour toi c'est acceptable en scalping. Peux-tu développer ce point stp? En quoi une stratégie avec un objectif plus faible que le stop loss (je simplifie) serait cohérente en scalping et incohérente sur du plus long terme?

Salfar a écrit :Alors ma question sera la suivante ; Vis-tu du trading ? Si non, es-tu au moins profitable ?

Parfois je vis du trading, parfois non. Parfois je gagne de l'argent, parfois j'en perd. Comme je t'ai dit je me sers des marchés pour réaliser des projets concrets dans la vie, pas pour montrer de belles courbes. J'ai récemment constitué un apport de 35 000€ pour m'acheter un appartement par exemple. Actuellement je n'ai pas d'argent à consacrer au trading, donc je ne trade qu'en démo. Dans quelques semaines je repartirai en réel, si ça se passe bien, je vivrai au jour le jour avec mon argent généré par le trading ou je le garderai pour réaliser un projet. Si ça se passe mal alors je me débrouillerai autrement. Je ne pense pas qu'il faille avoir une approche binaire du trading. Quoi qu'il en soit tu peux suivre l'évolution de tous mes comptes de trading depuis des années à cette adresse: http://www.videobourse.fr/test-trade.php. Tu verras qu'il y a du bon et du moins bon.

Salfar a écrit :Si oui, tant mieux, mais dans ce cas, je ferais attention car des débutants regardent tes vidéos et ta stratégie n'est dans tous les cas pas optimale.

Caz n'est pas du tout mon problème. J'apporte déjà un travail de partage quotidien gratuitement, ce qui est, je pense, appréciable et apprécié au vue du nombre de personnes qui suivent mon travail. Ceci dit je n'apporte aucune garantie de gain d'argent et je ne donne aucun conseil dans mes vidéos car il faut un statut de CIF pour cela en France. Si tu n'es pas d'accord avec mon approche, libre à toi de la critiquer comme tu le fait ici. Tu peux également le faire par vidéo si tu veux une visibilité sur youtube.

Salfar a écrit :Si non, il faudrait te poser des questions.

Pour moi ça va, j'ai 24 ans, j'ai une entreprise qui marche bien, je suis propriétaire, je rencontre des gens intéressants dans le milieu de la finance, je n'ai pas de patron et je suis libre.

Ok, mais à ce moment il n'y a donc que toi qui peut être convaincu de ce que tu dis. Tu comprends que je ne vais pas me fier à ce que tu dis sur parole, j'ai besoin de chiffres, car si tu bases sur ce que tu croix ou dis et que je fais pareil on ne peu pas débattre. Nous avons besoin de données objectives et vérifiables pour avancer.

Tu es d'accord pour dire que le trading est une affaire de probabilité ?

Si oui, questionne-toi sur le taux de probabilité possible d'une stratégie chartiste.

Des professionnels et des particuliers. J'ai alors découvert une grande diversité dans les approches de chacun. Pas de règle absolue a priori.

Pas de règle absolue mais des standards. Comme dans tous les domaines. Chaque individu apporte ses spécificités mais respecte en même des temps standards.

Un trader gagnant connait sous outils, est chez un bon broker, a subi des pertes importantes. Ce sont des standards.

Un trader fera du technique, du fonda, oui, il y des milliers de stratégies d'interventions. Par contre, le isk/reward supérieur à deux est un standard technique. Une obligation dans le chartisme car c'est justement l'intérêt du chartisme que d'offrir des points durs à espérance de gain importantes.

Se référer à P..Lbrandt ou Baron.

Tout à fait, un compte réel serait mieux. Mais le mieux est l'ennemi du bien, ici je présente une stratégie concrète testé chez un broker sérieux et régulé par FCA qu'est Alpari UK.

Un compte demo, ce n'est pas du trading. Si ton robot opère en réel, et tu dois le gérer. Ce qui n'a rien à voir.

Ensuite, je ne sais pas la strate du robot mais c'est une strate réactive et non directionnelle, ce n'est pas surprenant, c'est le principe du scalping.

En quoi une stratégie avec un objectif plus faible que le stop loss (je simplifie) serait cohérente en scalping et incohérente sur du plus long terme?

Quand on scalpe, on trade une réaction sur un seuil clé. Ce n'est pas le long terme qui pose problème, c'est le directionnel.

Tu pourrais très bien trader une réaction sur un point pivot annuel avec un SL 2x> au TP.

Tout comme il serait déconseillé de faire du directionnel sur 1minute avec un SL > TP. C'est tout simplement une question de probabilité.

Je peux parier 100 euros sur le fait qu'un R3 ou R4 daily va provoquer une réaction (scalping), en revanche je ne parie pas sur le fait qu'un R4 ou R3 aille forcément provoquer 30 ou 40 pts de baisse. 3-4 pts oui.

Donc pour toi il n'y a qu'une voie à suivre en trading pour avoir les résultats optimaux? Ca n'es pas du tout mon point de vu. Pour moi le trading est aussi vaste que la vie, dont il est le reflet, le trading n'est que le reflet de l'offre et de la demande et des échanges humains. Aussi, selon tes objectifs dans la vie réelle

Si tu veux réussir en trading, il y a des standards et c'est valable pour n'importe quel autre métier. Chaque enseignant à sa façon d'enseigner néanmoins il respecte et doit respecter des standards pour faire correctement son travail.

Que tu utilises Gann, le chartisme, le RSI, Dow, ou bien même le centre de gravité, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de standard à ce niveau-là.

Mais utiliser une strate directionnelle qu'elle soit en UT 2min ou en hebdo ac un risk/reward supérieur à deux est un standard. Vraiment, toute la littérature anglophone ou francophone insiste dessus et c'est logique quand on voit la probabilité d'une strate directionnelle.

Pour moi ça va, j'ai 24 ans, j'ai une entreprise qui marche bien, je suis propriétaire, je rencontre des gens intéressants dans le milieu de la finance, je n'ai pas de patron et je suis libre.

Je connais des gens qui perdent sur les marchés et qui gagnent bien leur vie. La question n'es pas là.

Tu n'as rien à me prouver. Je viens simplement te dire que ta gestion du risque est mauvaise. A ça, je te demande si tu es profitable ou non.

Si tu libre sans être profitable au trading comprends bien que ça ne valide pas pour autant ton trading.

Simplement, je visionne de temps en temps tes lives et je vois que tu t'emmerdes avec mauvaises positions qui durent quinze ans te bloquant ainsi ton capital qui pourrait être utilisée plus intelligemment.

Je vais te donner un set-up :

Tu prends Pivot classique, tu gardes que le R1 et le S1. Tu prends Pivot Camarilla, tu gardes R4 et S4.

Le R1-R4 et le le S1-S4 sont en principe rapprochés. S'ils ne le sont pas, tu ne rentres pas.

Le fait qu'ils soient rapprocher va te permettre de timer ton entrée : tu places toujours ton OC sur le camarilla. Tu mets ton Stop serré, à 10 ou 15 pts en fonction des actifs. Et tu vas chercher 7 fois ton stop.

Risk/reward de 1:7. Il te suffit d'avoir raison 2/10 pour être rentable. Inutile de dire que tu peux optimiser en intervenant uniquement dans le sens de la tendance, te permettant ainsi de swinguer des positions.

il est vrai que le ratio est l'élément qui permet de gagner avec 35% de positions gagnantes. apres il faut que la stratégie soit bonne naturellement, pas de miracle la tendance.

Salfar a écrit :Tu es d'accord pour dire que le trading est une affaire de probabilité ?

Oui.

Salfar a écrit :Si oui, questionne-toi sur le taux de probabilité possible d'une stratégie chartiste.

Oui, il y a de gros ratios gains / pertes, avec plus de chance d'aller chercher son stop loss avec ton approche, la probabilité positive résidant dans la solidité et la verracité des seuils repérés et joués. Par rapport à mon approche j'ai, de base, une probabilité égale d'aller chercher mon TP ou mon premier SL. Théoriquement j'ai même un peu plus de chance d'aller chercher mon TP (c'est le travail d'un analyste ou d'un chercheur). TP = 100, SL1 = 33. Ici donc j'ai un peu plus de chance d'aller chercher un gros tp que d'aller chercher un petit SL. Si le SL1 est touché, alors je peux rapprocher mon TP (l'idée de ce trade n'est plus forcément de faire un gain) ou pas. Donc si je comprend ton point de vue, la chartisme est l'approche tout à fait optimale en trading et les autres ne découlent que de l'aspect psychologique du trader mal maîtrisé qui n'est pas assez fort pour suivre le plan optimal?

Salfar a écrit :Un compte demo, ce n'est pas du trading. Si ton robot opère en réel, et tu dois le gérer. Ce qui n'a rien à voir.

Si c'est du trading. Comme je t'ai dit, je suis d'accord qu'un compte réel serait plus intéressant. Ici je propose un compte démo chez un broker sérieux comme élément concret pour défendre mon point de vue.

Salfar a écrit :Ensuite, je ne sais pas la strate du robot mais c'est une strate réactive et non directionnelle, ce n'est pas surprenant, c'est le principe du scalping.

Oui. Peux-tu développer afin que je comprenne ce que tu veux dire par là par rapport à notre débat?

Salfar a écrit :Si tu veux réussir en trading, il y a des standards et c'est valable pour n'importe quel autre métier. Chaque enseignant à sa façon d'enseigner néanmoins il respecte et doit respecter des standards pour faire correctement son travail.

Ok. Cependant ici je te demande si il est possible de me prouver ou d'apporter des éléments concrets sur le fait d'utiliser les standards que tu évoques, et qui sont affirmés par d'autres traders, afin d'obtenir des résultats optimaux. Si tu n'en a pas alors je devrait attendre de faire des tests concrets par moi même. Je trouve que lorsque l'on discute de trading entre particuliers, on reste trop souvent dans de l'a peut prêt, dans des certitudes plus ou moins fondées, et qui, après vérifications s'avèrent parfois fausses. Aurais-tu un expert advisor qui reprend les grands principes de bases du chartismes? Ce ne serait certes pas optimal, mais comme mon test sur l'EUR/GBP King, ce serait déjà un premier pas, un élément concret au-delà des mots et des a priori.

Salfar a écrit :Tu n'as rien à me prouver. Je viens simplement te dire que ta gestion du risque est mauvaise. A ça, je te demande si tu es profitable ou non.

Concernant l'approche dont il est question dans ce débat, oui, actuellement je suis positif comme tu peux le voir dans le suivi de compte MyFxBook présent dans ma signature. Cependant ce compte n'a été ouvert que le 24 juin donc je pense qu'il faudra encore attendre quelques mois pour atteindre un nombre de trades suffisant pour déterminé si mon approche semble viable ou non.

Salfar a écrit :Simplement, je visionne de temps en temps tes lives et je vois que tu t'emmerdes avec mauvaises positions qui durent quinze ans te bloquant ainsi ton capital qui pourrait être utilisée plus intelligemment.

Les lives existent depuis 3 ou 4 ans. J'y ai appliqué plusieurs stratégies différentes. Donc je ne peut pas te répondre ici car je ne sais pas de quoi tu parles. C'est pourquoi je pense que si l'on veut avancer dans le débat, il faudrait être plus précis et plus factuels.

Salfar a écrit :Tu prends Pivot classique, tu gardes que le R1 et le S1. Tu prends Pivot Camarilla, tu gardes R4 et S4.

Le R1-R4 et le le S1-S4 sont en principe rapprochés. S'ils ne le sont pas, tu ne rentres pas.

Le fait qu'ils soient rapprocher va te permettre de timer ton entrée : tu places toujours ton OC sur le camarilla. Tu mets ton Stop serré, à 10 ou 15 pts en fonction des actifs. Et tu vas chercher 7 fois ton stop.

Risk/reward de 1:7. Il te suffit d'avoir raison 2/10 pour être rentable. Inutile de dire que tu peux optimiser en intervenant uniquement dans le sens de la tendance, te permettant ainsi de swinguer des positions.

Si tu as des statistiques par rapport à cette approche ça m'intéresse. Quoi qu'il en soit je ne nie pas que ce type d'approche peut marcher. Personnellement je décrit mon approche que je trouve bonne et sur laquelle j'ai réfléchis afin qu'elle corresponde a ce que je veux aller chercher sur les marchés. Pour moi il y a une dimension de probabilité et une dimension psychologique, ainsi que la possibilité de mettre concrètement en oeuvre une stratégie tout en s'accordant avec son style de vie qui est à prendre en compte. Tu me dis que je suis incohérent, dans ce débat tu es donc l'attaque et je suis la défense. Ici j'apporte des éléments concrets et toi non. Aussi il faut vraiment que tu donnes des statistiques concrètes afin que nous puissions avancer et constater objectivement des faits qui iraient dans le sens de notre point de vue. Je n'ai pas d'orgueil particulier par rapport à ce débat, et si tu prouves que mon approche est incohérente je le reconnaîtrai et cela m’amènerai sans doute à évoluer par rapport à mon approche, tout du moins par rapport à mon point de vue.

Concrètement qu'attends-tu comme statistique ?

Pour ton EURGBP, comme dit, le demo, ce n'est pas du trading. Quand j'étais en demo, j'étais gagnant, facile, le jour où je suis passé en réel, je me suis mangé - 20% la première semaine. Si à cette époque, j'avais un robot de trading, je l'aurais sans cesse modifier.

Ensuite, ton robot semble appliquer une strate réactionnelle et j'ai expliqué pourquoi, dans ce cas, c'était viable d'avoir un risk/reward inférieur à deux.

De plus, je t'ai donné des auteurs et des traders - que tu connais déjà - qui tiennent le même discours que moi. Je n'ai jamais vu de traders pros parler de strate directionnelle avec un reward inférieur à 2.

Je ne vends aucun produit, je n'ai pas de site internet, de chaine youtube.

Si je viens te dire ça, c'est sans animosité, sans chercher à prouver que je suis meilleur, que tu es nul ou autre.

Tu as dit plus haut que tu étais libre. D'accord, maintenant je vais parler pour moi :

- ça me ferait chier de devoir faire des lives chaque après-midi, de demander à des statues qui sont incapables de prendre 5 secondes pour confirmer si le son et l'image sont ok, de faire un tour des blogs qui disent quasiment tous la même chose, de lire des infos de Romandie complètement qui viennent justifier les mouvements cours en fonction des fondamentaux de manière totalement incohérente.

J'ai 23 ans, je vis du trading depuis 3 ans. Je vis du trading sans rien connaitre, uniquement grâce à quelques set-ups avec un risk/reward important.

Je ne sais pas comment fonctionne le forex, je ne sais pas ce que c'est un future, je ne comprends pas cette histoire de taux d'intérêt de la Fed, de la BCE. Je n'ai jamais compris comment je pouvais acheter de l'EURUSD sans jamais en posséder.

Videobourse.fr est la seule chaine youtube sur le trading à laquelle je suis abonné.

J'ai très peu de contraintes, je dois quand même trader malheureusement et j'opère en intraday, c'est le seul bémol car je dois rester à proximité du PC. Mais globalement, je ne consacre 4-5 heures par jour.

Aujourd'hui, j'ai pris 5 positions :

2 ont clôturées en gains, deux en pertes et une est en cours stop zéro.

Gain : 2x7R ----> 21% (mon risk étant de 1.5% de mon K)

Perte : 2R ---> 3%

Total + 18%.

Journée terminée pour moi.
Encore une fois, je viens simplement suggérer un trading décontracté, serein. Libre à chacun ensuite d'avoir son style. Il m'arrive d'enchainer 8 pertes d'affilers avec mes set-ups. Mais je ne sourcille jamais. Car je sais que le risk/reward est bon et que c'est profitable sur le long-terme.

Salfar a écrit :- ça me ferait chier de devoir faire des lives chaque après-midi, de demander à des statues qui sont incapables de prendre 5 secondes pour confirmer si le son et l'image sont ok, de faire un tour des blogs qui disent quasiment tous la même chose, de lire des infos de Romandie complètement qui viennent justifier les mouvements cours en fonction des fondamentaux de manière totalement incohérente.

Il y a mieux sans doute, et il y a pire aussi je pense. Maintenant chacun fait ce qu'il a faire pour gagner sa vie. Moi ça me va très bien pour les divers raisons expliquées dans mon post précédent:

Fabien LABROUSSE a écrit :Pour moi ça va, j'ai 24 ans, j'ai une entreprise qui marche bien, je suis propriétaire, je rencontre des gens intéressants dans le milieu de la finance, je n'ai pas de patron et je suis libre.

Salfar a écrit :J'ai 23 ans, je vis du trading depuis 3 ans. Je vis du trading sans rien connaitre, uniquement grâce à quelques set-ups avec un risk/reward important.

Effectivement si ce que tu avances est vrai c'est un beau parcours, ce serait alors intéressant d'en savoir plus. As-tu un suivi de tes résultats à nous faire partager?

Salfar a écrit :Aujourd'hui, j'ai pris 5 positions :

2 ont clôturées en gains, deux en pertes et une est en cours stop zéro.

Gain : 2x7R ----> 21% (mon risk étant de 1.5% de mon K)

Perte : 2R ---> 3%

Total + 18%.

Journée terminée pour moi.
Encore une fois, je viens simplement suggérer un trading décontracté, serein. Libre à chacun ensuite d'avoir son style. Il m'arrive d'enchainer 8 pertes d'affilers avec mes set-ups. Mais je ne sourcille jamais. Car je sais que le risk/reward est bon et que c'est profitable sur le long-terme.

Bravo, mais encore une fois si on veut avancer sur le débat qui nous intéresse il faut des statistiques concrètes. Ici je ne te connais pas. Comme tu le sais sur le net il y a beaucoup de menteurs. Tu choisis de m'indiquer que mon approche est incohérente. Très bien je suis ouvert au débat, j'apporte des éléments concrets pour défendre mon point de vue, de ton coté, tu m'attaques, puis tu n'apportes aucun élément concret pour le moment.

Désolé de me répéter mais on en revient au même pour le moment. Là je croix qu'on a bien compris ton point de vu, donc soit tu as des éléments concrets à donner et on peut poursuivre le débat, soit on en reste là, tu as exprimé ton point de vue, merci, mais tu n'as pas d'éléments concrets pour justifier tes arguments?

Pay off ratio = Gain moyen par trade /perte moyenne par trade

espérance mathématique du système = (Payoff) X (%de réussite)

1)plus le pay off est faible et à fortiori inférieur à 1 et plus le % de réussite devra être élevé

2)à l'inverse plus le pay off sera élevé et à fortiori supérieur à 1 et plus le % de réussite pourra être faible.

Les stratégies de suivi de tendance sont du type 2 ( gros gains petites pertes et taux de réussite pouvant aller jusqu'à 30%... c'est à dire 70% d'échec). Il va de soi qu'un taux de réussite élevé et un payoff supérieur à 1 voire 2 ou 3, c'est la rolls des stratégies.
les stratégies de scalping sont de type 1 : Petits gains pertes supérieures au gains mais taux de réussite très élevé.

Ces calculs standards supposent bien entendu que les pertes sont prises.
On passe bien entendu toutes les stratégies qui consistent à laisser courir les pertes et couper les gains.

Reste la question qui fait débat. Quelle tactique pour prendre mes pertes?
1) en une fois. j'ai tort je sors ( c'est la règle orthodoxe)
2) en plusieurs fois? j'ai un peu tort, j'ai tort, j'ai très tort?

Reste à définir le "un peu" "beaucoup" "passionnément" "pas du tout" et de vérifier qu'une telle gestion des pertes conduit à un optimum ( un optimum est un seuil qui résout simultanément plusieurs contraintes. un optimum n'est pas un maximum bien qu'il puisse l'être dans certains cas particuliers)

Un compte démo peut constituer un élément de test.... mais ne vaut pas preuve. Pour la preuve rien ne vaut le calcul.

Ci dessous un lien wiki pour rappeler le calcul de base de l'espérance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9r ... %A9matique

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