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Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Voici le point depuis le 9 octobre.
P&L du portefeuille depuis sa création :
$ -557.89 (- 5.58 %)
Variation du P&L du portefeuille depuis le 9 octobre :
$ - 96.23 (- 1.00 %)
Variation du capital investi depuis le 9 octobre :
$ -.--
Achats depuis le 9 octobre : (*** Cliquez sur les noms des Darwins ***)
20/10/16 22:23 Achat de Darwin
WIZ au cours de 124.93 pour $ 200.--
Ventes depuis le 9 octobre : (*** Cliquez sur les noms des Darwins ***)
11/10/16 08:49 Vente du Darwin
OPK au cours de 209.20 pour $ 127.81, soit un gain de
$ + 2.81
11/10/16 12:50 Vente du Darwin
IIP au cours de 94.76 pour $ 159.49, soit une perte de
$ - 40.51
11/10/16 23:04 Vente du Darwin
ZAP au cours de 101.29 pour $ 187.15, soit une perte de
$ - 12.85
12/10/16 08:32 Vente de Darwin
BLI au cours de 314.54 pour $ 264.18, soit un gain de
$ + 64.18
12/10/16 08:32 Vente de Darwin
BLI au cours de 314.54 pour $ 301.04, soit un gain de
$ + 1.04
12/10/16 08:32 Vente de Darwin
BLI au cours de 314.54 pour $ 108.15, soit un gain de
$ + 8.15
13/10/16 10:21 Vente du Darwin
OPK au cours de 178.75 pour $ 17.11, soit un gain de
$ - 7.89
13/10/16 10:21 Vente du Darwin
OPK au cours de 178.75 pour $ 66.32, soit un gain de
$ - 8.68
13/10/16 10:21 Vente du Darwin
OPK au cours de 178.75 pour $ 78.27, soit un gain de
$ - 21.73
14/10/16 13:14 Vente du Darwin
RAY au cours de 123.86 pour $ 426.25, soit un gain de
$ + 6.25
14/10/16 13:15 Vente du Darwin
VFL au cours de 148.32 pour $ 429.91, soit un gain de
$ + 29.91
20/10/16 07:42 Vente du Darwin
ERQ au cours de 165.53 pour $ 25.57, soit un gain de
$ + 0.57
20/10/16 07:42 Vente du Darwin
ERQ au cours de 165.53 pour $ 224.12, soit un gain de
$ + 24.12
20/10/16 07:44 Vente du Darwin
RAY au cours de 124.95 pour $ 205.00, soit un gain de
$ + 5.00
20/10/16 22:43 Vente du Darwin
FDU au cours de 279.04 pour $ 189.00, soit une perte de
$ - 11.00
Total des gains clôturés cette semaine :
$ + 39.37
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
Commentaire :
Le mois d'octobre continue a être rude.
Suite aux problèmes de volatilité excessive sur les Darwins dont les stratégies ont une VaR très faible, j'ai décidé tout d'abord d'alléger mes positions, puis de liquider tout Darwin dont la stratégie a une VaR inférieure à 6%. Exemple,
BLI,
OPK,
ERQ,
RAY.
Autre problème, les Darwins déjà sur-capitalisés qui souffrent d'une divergence très défavorable, comme
FDU
Comme vous pouvez-le voir, mon 'Equity at Risk' sur le portefeuille n'est plus que de 2.23%. Donc j'ai réduit la voilure pour passer la tempête.
Il faudra être encore plus sélectif dans le choix des Darwins.