Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions
Modérateur : Administrateurs
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Ce levier créé lors d'une baisse brutale de la VaR donne certes un bonus tant que tout va bien, mais comme tout effet de levier, cela amplifie la perte avec le même effet de levier.
uXXar avait soigneusement réglé son set-up pour avoir une VaR de 20.
Avec le changement il se retrouve avec une VaR de 6.5% soit un levier de 1:3 au lieu de 1:1 avant.
Donc lors du prochain stop-loss, la perte sera 3x plus importante.
Donc il y a bien augmentation du risque en pratique ! Et pas qu'un peu.
uXXar avait soigneusement réglé son set-up pour avoir une VaR de 20.
Avec le changement il se retrouve avec une VaR de 6.5% soit un levier de 1:3 au lieu de 1:1 avant.
Donc lors du prochain stop-loss, la perte sera 3x plus importante.
Donc il y a bien augmentation du risque en pratique ! Et pas qu'un peu.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
En toute logique, s'il veut baisser le levier de réplication, c'est l'inverse qu'il faut faire: augmenter ses lots sur sa strat, et non pas la diminuer.Le trader voit sa Var baisser, donc le ratio avec son Darwin crée un effet de levier. Pour compenser il diminue ses lots, pour compenser l'algo diminue sa Var, etc.
Oui, si le risque sur la strat est variable et non stable, le levier de réplication va varier en conséquence.Oui mais non d'un chien, le problème c'est que le ratio entre la stratégie et Darwin varie lui !
le problèle d'uXXar est un peu plus complexe, et ce paramètre n'est qu'un des facteurs de son "problème". Je suis en train d'analyser UXXAR2RAY en ce moment-même justement. Si j'ai le temps je passerai demain poster sur la file RAY.Demande à uXXar, il est dans un cul de sac à cause de cela !
Quelle est son utilité alors?Mais il est impératif que le trader puisse déployer sa stratégie en variant ses lots s'il en a envie, sans avoir le gestionnaire de risque au cul comme un pitbull !
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Tu as parfaitement raison !karim91 a écrit :En toute logique, s'il veut baisser le levier de réplication, c'est l'inverse qu'il faut faire: augmenter ses lots sur sa strat, et non pas la diminuer.
Mais c'est là qu'est le vice justement.
Admettons que l'algo diminue la Monthly Var de moitié durant la nuit. (sur mon propre Darwin j'ai eu bien plus qu'une diminution de moitié , beaucoup plus)
De facto, par rapport au jour précédant, le ratio de réplication entre la stratégie et le Darwin a doublé, donc par rapport à la veille, avec exactement le même lot, une perte sera répliquée x2 sur le Darwin, donc son risque sur le Darwin a doublé durant la nuit.
Et tu demandes au trader d'augmenter son risque pour augmenter sa VaR alors qu'il a déjà doublé son risque sur le Darwin durant la nuit ?
Tu perçois l'effet pervers ?
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Tiens tu prends OPK, trsè bon exemple @Eric.
Regarde comme il a graduellement abaissé sa VaR (qui a dit d'ailleurs qu'il l'a abaissé à cause du RiskManager? il a commencé à travailler son abaissement bien avant)
Du coup, regarde sa note de Risk Management, en conséquence: elle n'a pas bougé d'un pouce!
Regarde maintenant la différence avec RAY, qui fonctionne par genre de "paliers" de risques. Certes des paliers définis, mais dont l'occurence varie, et survient subitement.
Regarde comme il a graduellement abaissé sa VaR (qui a dit d'ailleurs qu'il l'a abaissé à cause du RiskManager? il a commencé à travailler son abaissement bien avant)
Du coup, regarde sa note de Risk Management, en conséquence: elle n'a pas bougé d'un pouce!
Regarde maintenant la différence avec RAY, qui fonctionne par genre de "paliers" de risques. Certes des paliers définis, mais dont l'occurence varie, et survient subitement.
Dernière modification par karim91 le 16 sept. 2016, 01:03, modifié 1 fois.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Oui, je comprends.Admettons que l'algo diminue la Monthly Var de moitié durant la nuit. (sur mon propre Darwin j'ai eu bien plus qu'une diminution de moitié , beaucoup plus)
De facto, par rapport au jour précédant, le ratio de réplication entre la stratégie et le Darwin a doublé, donc par rapport à la veille, avec exactement le même lot, une perte sera répliquée x2 sur le Darwin, donc son risque sur le Darwin a doublé durant la nuit.
Et tu demandes au trader d'augmenter son risque pour augmenter sa VaR alors qu'il a déjà doublé son risque sur le Darwin durant la nuit ?
Tu perçois l'effet pervers ?
Je me penche sur RAY la justement comme je te disais. Et une des raisons qui explique, amha, son souci de sursauts, vient en partie de sa cadence de transaction, qui ne fait que diminuer depuis le 21 Avril env. Moins de données = plus de volatilité (en tout cas c'est une des pistes que j'explore actuellement... à confirmer)
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
La raison, c'est qu'avant la modification de l'algo, donc en prenant en compte les D-Périodes, le couloir de risque dans lequel la stratégie RAY pouvait évoluer était calculé sur les écarts de lots constatés sur une période beaucoup plus longue que maintenant.karim91 a écrit :Je me penche sur RAY la justement comme je te disais. Et une des raisons qui explique, amha, son souci, vient en partie de sa cadence de transaction, qui ne fait que diminiuer depuis le 21 Avril env. Moins de données = plus de volatilité (en tout cas c'est une des pistes que j'explore actuellement... à confirmer)
C'est juste cela. Et c'est très bien expliqué de fait dans l'article du blog.
A croire que Darwinex a adopté à la lettre les préceptes de notre maître à tous à savoir PPP : 1 trade à la fois à lot constant.
Si c'est ça que Darwinex vise, pas de problème. Il restera à terme 10 Darwins au lieu de 800.
Ce n'est pas un bug, c'est un choix délibéré de Darwinex.
Et si je fait mon teigneux, c'est que je réfute ce choix stratégique, car j'ai l'intime conviction que cela met en danger l'avenir de Darwinex.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Non, pas du tout, preuve en est mon propre track record:A croire que Darwinex a adopté à la lettre les préceptes de notre maître à tous à savoir PPP : 1 trade à la fois à lot constant.
Il faut allier la stabilité dans la taille ET dans le temps.
Et comme tu peux le voir, lorsque la volatilité s'affaiblit, j'ai plus de positions ouvertes pour le même risque. Lorsque la volatilité reprend, j'ai moins de positions ouvertes, pour atteindre le même risque cible.
Et je n'ai jamais 1 trade ouvert à la fois
Je me contente de m'adapter à la volatilité du marché, pour e^tre toujours dans mon levier cible.
Comme tu peux le constater, si le risque est stable en levier ET dans le temps, les dernière modifications n'ont absolument aucun impact.
Oui je comprends, il y a toujours des améliorations à apporter, le partage est là pour cela et je t'(vous) en remercie.Et si je fait mon teigneux, c'est que je réfute ce choix stratégique, car j'ai l'intime conviction que cela met en danger l'avenir de Darwinex.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Ok, donc tout ceux dont la stratégie ne permet pas une stabilité aussi exemplaire doivent allez regarder ailleurs que chez Darwinex ?karim91 a écrit :Il faut allier la stabilité dans la taille ET dans le temps.
Dommage...
Tout cela parce que de facto une mise à jour de l'algo de gestion du risque fou la merde !
Certes pas pour tout le monde.
Mais si les futures nouvelles moutures de l'algo de gestion du risque empirent encore les choses au lieu de corriger les excès actuels, beaucoup de traders vont être excédés et quitter le navire.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Comme tu l'as cité toi-même: "Ce n’est qu’une simple étape au sein d’une série d’améliorations à venir sur notre risk-manager, actuellement en route vers l’évolution! Nous vous tiendrons dûment informés!"Ok, donc tout ceux dont la stratégie ne permet pas une stabilité aussi exemplaire doivent allez regarder ailleurs que chez Darwinex ?
Dommage...
Tout cela parce que de facto une mise à jour de l'algo de gestion du risque fou la merde !
En l'occurence, prendre la dernière modification en tant qu'amélioration "indépendante" du contexte global qui va l'accompagner une fois la grosse mise à jour faîte, c'est comme sortir une phrase de son contexte.
Là dessus je ne saurais me prononcer dans le sens où je n'ai pas la moindre idée concrète de tout ce que cette mise à jour va impliquer (secret défense lol).
Je conçois très bien qu'en l'état, ça peut être pénible pour des stratégies au risque global un peu plus "volatile". Mais je pense qu'il faut attendre de voir la chose dans son intégralité pour juger avec tous les éléments en place.
Cette semaine, PPP a été victime d'une "faiblesse" des algos Darwinex, donc tout n'est encore pas parfait (si toutefois la perfection existe dans ce monde) après 9 mois de production, je te l'accorde volontiers!
D'ailleurs n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires et suggestions sur le UserVoice: http://darwinex.uservoice.com
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Je ne suis pas du tout d'accord. Mais je te l'accorde, cela va dépendre du type de trader et surtout des actifs qu'il utilise. Mais en tant que trader sur options, j'ai besoin de volatilité et j'augmente mon levier quand il y a enfin un peu de volatilité comme ce fut le cas cette semaine. Et le marché me récompensekarim91 a écrit : Risquer plus gros dans un environnement plus volatile? Un risque stable implique que l'on s'autorise plus de levier dans un environnement moins volatile, et moins de levier dans un environnement plus volatile. non?
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Content que Fullpips arrive au même conclusion que moi finalement même si on n'a pas les mêmes connaissances techniques.FullPips a écrit :Bien sûr, et donc la réponse de Darwinex c'est : avec nos conneries ont va flinger les Darwins, mais c'est pas votre problème ?
C'est ça le point de vue de Darwinex ?
J'ai cité ce passage mais j'aurais pu choisir d'autres qui abondent dans le même sens.
Je le dis encore une fois Darwinex c'est bien en principe mais pas du tout bien en detail.
Ils ont voulu créer leurs critères à part de l'industrie financières et ils vont vite se rendre compte que ça ne marche pas d'ailleurs c'est pour celà qu'ils font sans cesse des modifs.
Pour résumer il faut trader à lot constant, eurusd entre 9 et 17 h, avec une durée de trade entre 1-2 h.
Tout ce qui sonrt de ce cahier des charges ils le considères pas bon.
Bon courage.
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager
@Mobyfx
Comment es tu arrivé à la conclusion de 1 à 2h pour la durée des trades ?
Ca m'intéresse, j'aimerais démarrer en octobre une stratégie sur Darwinex mais je suis plutôt adepte de trades dont la durée est + proche de 15 à 30 mn en moyenne.
Cela me permettrait de réfléchir à comment l'adapter sur une unité de temps + longue
Merci
Comment es tu arrivé à la conclusion de 1 à 2h pour la durée des trades ?
Ca m'intéresse, j'aimerais démarrer en octobre une stratégie sur Darwinex mais je suis plutôt adepte de trades dont la durée est + proche de 15 à 30 mn en moyenne.
Cela me permettrait de réfléchir à comment l'adapter sur une unité de temps + longue
Merci
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Salut,
c'est un jugement un peu à la louche, rien d'arbitraire.
Donc 15-30 min ça ne change rien mais l'idée est que plus longtemps tu restes dans le marché tu as des points de penalités par les algos quoi que avec darwinex on ne sait jamais à quoi s'en tenir.
c'est un jugement un peu à la louche, rien d'arbitraire.
Donc 15-30 min ça ne change rien mais l'idée est que plus longtemps tu restes dans le marché tu as des points de penalités par les algos quoi que avec darwinex on ne sait jamais à quoi s'en tenir.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Humm... hier soir j'ai fait mon chieur car c'est vrai que je trouve la nouvelle mouture du gestionnaire de risque trop castratrice.mobyfx a écrit :Je le dis encore une fois Darwinex c'est bien en principe mais pas du tout bien en detail.
Pour être honnête on se retrouve dans la situation d'adolescents auxquels les parents avaient accordé la permission de minuit, et maintenant on doit être à 21.00 heures à la maison
Et tout comme les ados, on se rebelle un peu (beaucoup ?), mais on va pas quitter la maison...
Après, si on se laisse faire sans réagir, l'heure de rentrée sera fixée à 19.00 heures
Tu remarqueras que Darwinex a gagné ! On gueule un bon coup, on claque les portes, mais on est toujours là.
Darwinex : le camp de redressement disciplinaire
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Quand les parents ne font rien pour rendre la maison agréables les ados finissent par la quitter en claquant la ,porte.FullPips a écrit :Et tout comme les ados, on se rebelle un peu (beaucoup ?), mais on va pas quitter la maison...
Je ne suis pas aussi categorique que toi.
Je me laisse une marge encore et apres basta ...
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
c'est vrai que le principe de scoring est un peu bidon...
et d'ailleur les investisseur le suivent pas temps que ça.
t'as certain Darwin mal noté mais qui gagne bien et qui du coup on de nombreux investisseur dessus
et d'ailleur les investisseur le suivent pas temps que ça.
t'as certain Darwin mal noté mais qui gagne bien et qui du coup on de nombreux investisseur dessus
ducunt volentem fata nolentem trahunt
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Et voilà l'exemple!!!uXXar a écrit :Moi j'y reste: Coucou nous voilà !
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Ce qui me fait sourire c'est que si le darwinIA était à la portée de chacun..tout le monde y serait !!Non ?
Ben oui il suffit de deux choses indépendantes:
1- Avoir un gros gros D-score, type 70-75 avec une activité habituelle (100%)
Ce qui implique être encore en vie plus d'un an voir deux ou trois ans selon le type de trading et sa fréquence. Tout en étant pas un bourriquet.
OU
2- Faire un gros gros rendement sur le mois à 100% de son activité habituelle
Ce qui implique de savoir gagner.
Ça parait facile hein?
Ben oui il suffit de deux choses indépendantes:
1- Avoir un gros gros D-score, type 70-75 avec une activité habituelle (100%)
Ce qui implique être encore en vie plus d'un an voir deux ou trois ans selon le type de trading et sa fréquence. Tout en étant pas un bourriquet.
OU
2- Faire un gros gros rendement sur le mois à 100% de son activité habituelle
Ce qui implique de savoir gagner.
Ça parait facile hein?
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Ben laisse toi une marge assez longue quand même.mobyfx a écrit :Je me laisse une marge encore et apres basta ...
Darwinex à 9 mois de vie, même si officiellement on n'est plus en béta, il n'en reste pas moins que le produit est très loin de la version finale.
Un release majeur de la plateforme d'investissement est semble t'il dans le pipe-line.
Je pense qu'il faut te projeter sur une période de deux ans au moins, même si 2017 sera probablement une étape importante.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Bon Moby, je viens de prendre une louche de ton ARD.
Donc j'ai du uXXar, du Merveillus, du Nicolas Faucheur, du Moby...
J'ai oublié personne du Forum qui aurait un Darwin de bonne facture ?
Ha merde si, le mien ! Mais il est convalescence, je vais attendre encore un peu.
Donc j'ai du uXXar, du Merveillus, du Nicolas Faucheur, du Moby...
J'ai oublié personne du Forum qui aurait un Darwin de bonne facture ?
Ha merde si, le mien ! Mais il est convalescence, je vais attendre encore un peu.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
les darwiniens avec investisseur
vous touchez du pognon au moins (genre pourcentage chaque mois) sur les gens qui investissent ? ou c'est juste pour grossir votre trop petit capital de base?
Merci.
vous touchez du pognon au moins (genre pourcentage chaque mois) sur les gens qui investissent ? ou c'est juste pour grossir votre trop petit capital de base?
Merci.
ducunt volentem fata nolentem trahunt
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
Houlà... toi tu n'as pas tout suivielYsYum a écrit :les darwiniens avec investisseur
vous touchez du pognon au moins (genre pourcentage chaque mois) sur les gens qui investissent ? ou c'est juste pour grossir votre trop petit capital de base?
Merci.
Le trader touche 20% des gains des investisseurs, calculé sur un HWM trimestriel
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
ElYsYum tu viens donc sur la file Darwinex sans savoir le principe même de Darwinex du côté Asset Manager?
Alors tu vas sur leur site et tu essayes de comprendre. Tout est noir sur blanc et un enfant va capter.
https://www.darwinex.com/
Je voulais pas être désagréable mais la mauvaise foi vraiment ça me dépite.
Alors tu vas sur leur site et tu essayes de comprendre. Tout est noir sur blanc et un enfant va capter.
https://www.darwinex.com/
Je voulais pas être désagréable mais la mauvaise foi vraiment ça me dépite.
Re: Darwinex Broker et Asset Manager
ok. merci eric pour la reponseFullPips a écrit :Houlà... toi tu n'as pas tout suivielYsYum a écrit :les darwiniens avec investisseur
vous touchez du pognon au moins (genre pourcentage chaque mois) sur les gens qui investissent ? ou c'est juste pour grossir votre trop petit capital de base?
Merci.
Le trader touche 20% des gains des investisseurs, calculé sur un HWM trimestriel
ducunt volentem fata nolentem trahunt