Backtesting : du passé réel aux futurs possibles

[neo-13]

Bonjour,
Le backtesting est un pilier du trading, mais il n’existe pas une seule manière de l’aborder.

Dans cette vidéo, je présente deux grandes approches du backtesting que j’utilise pour générer des signaux de trading :
le backtesting basé sur les données historiques réelles (approche empirique)
le backtesting basé sur des simulations de futurs possibles (approche probabiliste / Monte Carlo)

Ces deux méthodes apportent chacune une information complémentaire sur la qualité d’une stratégie de trading.

Je présente :
Ces 2 différentes approches
Comment les mettre en oeuvre
Les Avantages/Inconvénients
Les résultats obtenus

Bon vionnage et bonnes fêtes à tous !!
https://youtu.be/qAaCF4SXiBs

[Valenciah]

Merci pour le partage !
C’est vrai que beaucoup se focalisent uniquement sur le backtesting “classique” basé sur les données historiques, alors que l’approche probabiliste/Monte Carlo apporte un vrai plus pour anticiper la robustesse d’une stratégie face à des conditions de marché différentes. J’apprécie particulièrement que tu présentes les avantages et limites de chaque méthode, ça aide vraiment à mieux comprendre quand et comment les utiliser.
Hâte de regarder la vidéo et de voir les résultats que tu as obtenus.