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Salut tout le monde,

Après avoir regardé XAG/JPY (l'Argent coté en Yen, cross de XAG/USD et USD/JPY),
Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une importante corrélation avec EUR/USD.
(voir pièce jointe)

D’après l'un de mes collègue qui bossait avant pour CitiBank comme FX Trader,
Quand il y a une corrélation inexplicable,
ça vient souvent des Hedge Fund qui spéculent avec des Algo.

Avez-vous des idées ?


A++

Marc

Je sais pas si c'est les hedges funds, mais si un trader pro te dis que ça peut-être ça il faut le garder à l'esprit.

Moi j'aurais dit que c'est simplement un effet de corrélation général qu'on a observé durant le mois de mai quand le macro économique Européen a pris le dessus sur toutes les autres nouvelles mondiales et a diviser en deux de manière assez marqués les actifs (actifs à risques, valeurs refuges).

Pendant plusieurs semaines on a vu les métaux précieux se corrélés aux actifs à risques justement.

Le dollar joue un rôle de valeur refuge face à l'Euro, mais d'actif à risque face au Yen.

En tout cas ça donné l'occasion de trader XAG/JPY avec une commission moindre, c'est donc une observation utile.

Avez-vous des idées ?

en fait pour moi je pense que c'est le renfort actuel, de l'attrait du dollar, donc de son statut de valeur refuge qui resserre le spread entre ces 2 monnaie, combiné à cela la corrélation actuelle des actifs aux valeurs refuge, ce qui rends pour moi le yen en ce moment presque égal au dollar en terme d'attrait, pour simplifier on pourrait dire qu'en ce moment XAG/JPY=XAG/USD