Trading de News / Nouvelles Economiques: Strategies, Robots

[Fabien LABROUSSE]

A chaque jour sa nouvelle importante, que ce soit pour la livre, le franc Suisse, l'Euro, le Dollar ou le Dollar NeoZellandais, presque tous les jours, une des paires majeures est exposée à une news qui va faire exploser sa volatilité pendant une demi haure voir une petite heure. Personnellement j'ai mis au point un stratégie plutot profitable qui me permet de trader pendant cette période (ce sont dailleurs en général les seuls moments où je trade).

Donc ici on parle et on essaye d'anticiper l'impacte qu'auront les News sur les cours des différentes paires.

[Fabien LABROUSSE]

Comme je l'ai dit dans le point forex, la journée de Mercredi, surtout l'après midi, va etre bien mouvementée.

Sinon dans l'ensemble vu le contexte, ça devrait bien bouger la semaine prochaine, amateurs de volatilité, vous allez etre servis

Bonne semaine et bon trade à tous.

[madjes]

Je vais encore raté ça avec les cours

[Fabien LABROUSSE]

Demain, Résultats des élections Américaines + plusieurs grosses news GBP dans la matinée et US dans l'aprem.

Trader Court termes et amateurs de volatilité, prennez place...

[Fabien LABROUSSE]

TradeQQ, plateforme d'informations financières que vous avez pu découvrir ici, propose un robot de trading qui permet de trader les nouvelles économiques majeures de manière optimale, en exécutant un ordre d'achat ou de vente selon le choix de l'investisseur, le plus rapidement possible après la publication d'une news.

Des stops loss et take profit peuvent être pré-définis afin de ne plus avoir à intervenir au moment et après la parution du chiffre.

Il est également possible de moduler la taille de sa position en fonction de l'écart du chiffre qui tombe par rapport aux attentes.

Il existe deux versions de ce robot:

Events Trigger qui est un expert advisor destiné aux plateformes MetaTrader 4 et 5

Trading Key qui peut fonctionner avec toutes plateformes de trading

Voici quelques exemples d'utilisation du robot:

Sur cette capture d'écran, on peut voir l'expert advisor Events Trigger activé.

Entourée en rouge, il s'agit de la fenêtre d'information indiquant la date et l'heure de la prochaine nouvelle qui sera tradée par le robot.

Les données précédemment publiées par rapport à cette statistique, et les chiffres attendus sont également précisés ici.

Entourée en bleu, Il s'agit de la fenêtre de paramétrage de vos ordres. Vous pouvez ici, choisir d'acheter ou de vendre le produit financier sur lequel vous avez associé le robot, en fonction du chiffre économique qui tombe comparé aux chiffres attendus.

Vous pouvez également définir la taille de position ainsi que les niveaux de stop loss et de take profit (attention, chez les brokers proposant 5 décimales, une valeur de 10 dans cette case équivaut à 1 point. Un stp loss définie à 300 équivaut alors à 30 pips. Il est conseillé de faire des tests à l'avance pour être sûre de bien maîtriser cette donnée chez son broker).

Vous pouvez, une fois ces données paramétrées, cliquer sur "save" puis attendre que le chiffre attendu tombe.

A ce moment, la stratégie exécute automatiquement votre ordre selon les paramètres définis.

Attention, s'agissant d'un expert advisor, il faut que votre ordinateur et votre plateforme MetaTrader soit ouverts pour que le robot fonctionne.

Dans cette vidéo vous pouvez voir ce que donne un exemple concret de trade pris avec Events Trigger:



On peut ensuite consulter le journal pour voir dans le détail l'ordre passé par le robot (j'ai mis en gras les données importantes):

0 14:17:30.178 Orbex Trader build 1010 started (Orbex Limited)
0 14:17:30.178 Windows 10 Home (x64 based PC), IE 15.47, UAC, 4 x Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz, RAM: 1363 / 4095 Mb, HDD: 65860 / 595697 Mb, GMT+01:00
0 14:17:30.178 Data Folder: C:\Users\Fabien LABROUSSE\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\EC01CDC599E3BBB9CF14A94DD482F66F
2 14:17:34.894 Expert Myfxbook EURUSDe,H1: loaded successfully
2 14:17:35.692 Expert TradeQQ EventsTrigger AUDUSDe,M5: loaded successfully
0 14:17:37.407 '11996': login on Orbex-Live through main (ping: 36.26 ms)
0 14:17:38.183 '11996': previous successful authorization performed from 82.232.101.10
0 14:17:39.789 '11996': ping to current access point main is 45.24 ms
2 14:23:54.771 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: loaded successfully
2 14:24:13.809 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: removed
2 14:24:15.792 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: loaded successfully
2 14:25:23.097 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: removed
2 14:25:52.923 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: loaded successfully
0 16:30:01.329 '11996': order buy market 0.10 USDCADe sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:30:01.516 '11996': order was opened : #8974177 buy 0.10 USDCADe at 1.34721 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 16:30:01.516 '11996': modify order #8974177 buy 0.10 USDCADe at 1.34721 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> sl: 1.34421 tp: 1.35021
0 16:30:01.603 '11996': order #8974177 buy 0.10 USDCADe at 1.34721 was modified -> sl: 1.34421 tp: 1.35021
0 16:37:42.009 '11996': order #8974177 buy 0.10 USDCADe at 1.34721 closed due stop-loss at price 1.34415
2 16:56:19.499 Expert TradeQQ EventsTrigger USDCADe,M5: removed
2 19:20:58.245 Expert TradeQQ EventsTrigger AUDUSDe,M5: removed

On voit donc ici qu'à 16h30, 1 seconde et 329 millisecondes, le robot a ouvert un ordre d'achat sur USD/CAD, qui a été concrétement éxécuté par le broker Orbex à 16h30 1 seconde et 516 millisecondes, puis a mis en place les stop loss et take profits à 16h30, 1 seconde et 603 millisecondes. L'ordre a ensuite atteint le stop loss et la position a été fermée à 16h37, 42 secondes et 009 millisecondes.

J'ai dédié un compte réel chez le courtier Orbex au trading de news avec Events Trigger, dont vous pouvez suivre les résultats ici:



Il s'agit d'une stratégie semi automatique, puis ce que si l’exécution est automatique, la décision de rentrer à l'achat ou la vente en fonction du chiffre attendu revient à l'investisseur et à son analyse.

Je vais essayer d'être rigoureux dans ce suivi. Je définie des objectifs et stop loss équivalents. On voit que pour le moment, on a eu un trade perdant et un trade gagnant.

Ce robot est proposé sous forme d'abonnement mensuel par TradeQQ à 50$ par mois, et je vois actuellement avec différents brokers afin de proposer une offre qui pourrait permettre aux utilisateurs de bénéficier de 2 ou 3 mois d'abonnement gratuit.

Dans des prochains messages sur cette file de discussions, je vous présenterai le mode avancé qui permet de moduler la taille de ses positions en fonction de l'éloignement du chiffre qui tombe par rapport aux attentes, ainsi que Trading Key, un robot qui fonctionne sur tous types de plateformes et non pas seulement sur MetaTrader.

Vous trouverez plus d'informations sur ce robot sur la page de présentation: http://tradeqq.com/product_fr.html?ver=201608101354.

[Fabien LABROUSSE]

Ce jour nous avions deux grosses nouvelles à trader avec Events Trigger (événements 5 étoiles):

news.jpg (66.04 Kio) Consulté 48376 fois

Voici ce qu'a donné le trading des chiffres d'allocations au chômage Américaines à 14h30:



J'ai tradé l'EUR/USD, et je n'était pas très inspiré car si avant TRUMP j'aurai simplement tradé en fonction de l'anticipation de l'augmentation des taux d'intérêts (bonne nouvelle US renforce la probabilité d'un resserrement des taux, et donc fait monter le dollar. Depuis TRUMP je ne sais plus trop).

Les stop loss et take profit étaient tous deux placés à 30 points du cours d'ouverture. Le stop loss a été touché.

Ensuite ce fut la publication des stocks de pétrole aux Etats-Unis à 16h30, que j'ai tradé l'USD/CAD, car mon courtier Orbex est spécialisé sur le FOREX et ne propose pas le pétrole. le dollar Canadien propose une forte corrélation avec le pétrole, d'où le choix de cette paire pour trader la nouvelle. Mon scénario s'est avéré assez cohérent (simplement acheter le pétrole, donc le dollar Canadien, si les stocks apparaissaient plus bas que prévu, ou le vendre dans le cas contraire), mais le mouvement n'a pas été assez fort pour atteindre mon take profit de 50 points, et je suis finalement sortie une heure plus tard (car l'effet de volatilité que l'on souhaite trader suite à une news s'était estompé), avec 15 points de profit:



4 trades passés avec cette stratégie pour le moment donc. Prochain événement à trader: la seconde estimation du PIB Britannique qui sera annoncée vendredi à 10h30, et je traderai donc la paire GBP/USD.

[Fabien LABROUSSE]

Précédemment dans cette file de discussions, j'ai déjà présenté l'expert advisor Events Trigger; voici désormais la seconde version de ce robot, Trading Key, visant à trader les nouvelles économiques majeures le plus rapidement possible, mais qui fonctionne, celle-ci, avec toutes les plateformes, et pas seulement avec MetaTrader.

Si la finalité de l'algorithme reste la même, le fonctionnement diffère. En effet Events Trigger est un expert advisor que vous devez paramétrer puis lancer. Trading Key fonctionne différemment, en effet, cet outil va simplement cliquer le plus rapidement possible sur un endroit de votre écran, une fois que le chiffre économique est tombé.

Concrètement, vous avez une fenêtre dans laquelle apparaissent deux possibilités:

En orange, vous avez un viseur qui va cliquer sur un endroit précis de l'écran si le chiffre qui tombe est plus grand que les prévisions

En bleu, vous avez un viseur qui va cliquer sur un endroit précis de l'écran si le chiffre qui tombe est plus petit que les prévisions

L'idée est alors de d'analyser plus vite le chiffre qui tombe et de cliquer plus rapidement qu'un humain.

Voici comment cela se présente concrètement:

Vous pouvez préciser une "valeur de déclenchement" qui signifie un écart minimum entre le chiffre économique attendu et le chiffre qui tombe effectivement, pour que le clique soit effectuer.

Exemple:

Si j'ai paramétré une "valeur de déclenchement" sur 300, alors si le chiffre qui tombe n'est pas d'un écart de plus de 300 par rapport au chiffre attendu, le clique (et donc l'ahcat ou la vente selon ce qui a été paramétré par l'utilisateur préalablement), ne sera pas effectué.

Vous voyez que dans la capture d'écran que j'ai fait, j'ai paramétrer cette valeur sur 0, ainsi, le clique est fait dès que le chiffre économique qui tombe est plus grand ou plus petit que le chiffre attendu, et ce, peu importe l'écart.

On comprend donc ici, que cet outil fonctionne avec tous types de plateformes ou interfaces de trading, sachant qu'il agit ni plus, ni moins, que comme un clique rapide.

J'espère avoir été claire. Nous aurons l'occasion de voir ce robot fonctionner concrètement et d'avoir une présentation plus complète lors du webinaire de lundi, 14h, notamment, avec un représentant de TradeQQ présent.

[Chacal67]

Salut

Cela sent un peu le plagia ce système pour ne pas dire du vol

http://www.forexpeacearmy.com/community ... als.23015/

Après je peux me tromper mais il existe un peu beaucoup la même chose en gratuit

[Fabien LABROUSSE]

Ca c'est sûr que le trading de news n'est pas un concept nouveau, et qu'en créant un outil qui vise à le faire le plus rapidement possible, on invente rien, et que nombre de robots / algorithmes ont étés créés pour le faire.

Après l'enjeu du trading de news est de bien le faire, et c'est compliqué car ceux sont de courts instants durant lesquels il se passe beaucoup de chose et ou la volatilité augmente rapidement, la liquidité est faible, rendant l’exécution d'un ordre bien évidente que dans un contexte normal.

Pour trader la publication d'un chiffre économique, il faut, d'après moi, prendre en compte:

La rapidité à laquelle on a l'information (cela dépend notamment de la qualité du flux d'informations)

La rapidité à laquelle on entre à l'achat ou à la vente sur le marché (ici on choisit de rentrer de manière automatique, prévoyant avant la publication, les scénarios qui vont être joués, plutôt que de rentrer en manuel)

Le prix auquel on est effectivement exécuté (cela dépend du broker, et des conditions de marchés)

A partir de là, il peut-être intéressant de comparer les nombreux outils et possibilités qu'il existe en matière de trading de nouvelles économiques, pour voir lesquels sont les plus efficaces.

J'ai commencé par publier les données précises d’exécution avec des données en millisecondes, fournis par le journal de MetaTrader, dans le premier message de cette file de discussions.

Prochainement je vais faire un comparatif entre le robot et un trading manuel d'une news.

Si tu souhaites faire un comparatif par rapport au robot Forex News Gun dont tu nous parle ci-dessus, ce sera très intéressant.

Il peut-être aussi intéressant de comparer la qualité d’exécution proposée par les différents brokers.

[Marc RAFFARD]

Je pense effectivement que pour Trader efficacement les News,
il faut un outils pour optimiser le temps de réaction !!

La question que je me pose avec cet outil (Events Trigger ou Trading Key),
c'est d'ou provient le flux de News ???

[take_profit91]

Le fait que pendant une news le carnet d'ordre ce vide énormement pour laisser la place aux algorithmes prédateurs ne rend-elle pas la stratégie totalement aléatoire ?

[Marc RAFFARD]

Le fait que pendant une news le carnet d'ordre ce vide énormement pour laisser la place aux algorithmes prédateurs ne rend-elle pas la stratégie totalement aléatoire ?

C'est sur que le Trading de News n'est pas simple ...
Il y a des avantages et des inconvénients !!!

Ici nous avons des outils pour optimiser le Trading de News.
Je pense qu'il faut ajouter un bon VPS, un excellent Broker etc ...

[Fabien LABROUSSE]

Je pense effectivement que pour Trader efficacement les News,
il faut un outils pour optimiser le temps de réaction !!

La question que je me pose avec cet outil (Events Trigger ou Trading Key),
c'est d'ou provient le flux de News ???

Comme tu le vois dans le webinaire réalisé la semaine dernière, j'ai posé la question mais ces données semblent confidentielles pour TradeQQ.

Ce que je peux te dire c'est que dans leurs bureaux il y avait un post équipé de clavier Bloomberg.

Le fait que pendant une news le carnet d'ordre ce vide énormement pour laisser la place aux algorithmes prédateurs ne rend-elle pas la stratégie totalement aléatoire ?

Je pense que ça dépend de l'écart que tu joues. En général je met les stops et objectifs à 30 pips. 50 quand c'est une grosse nouvelle économique attendue. Ici, l'écart est suffisant pour jouer un scénario plus poussé que seulement aléatoire. D'ailleurs en général mes positions durent plusieurs dizaines de minutes, voir je les coupe quand elles durent trop longtemps et que ça ne fait plus sens de jouer une impulsion / tendance court terme liée à une news. La semaine dernière n'était pas terrible, même si on a fini sur un trade gagnant en achetant l'EUR/USD suite à la publication du NFP, comme on peut le voir dans le MyFxBook.

Gilles SANTACREU, Trader et Responsable du site Boursikoter.com était venu intervenir dans un live la semaine dernière, réagissant à propos du trading de news, notamment via des stratégies automatiques; Gilles ayant une solide expérience dans ce domaine, avec de bons résultats que l'on peut suivre depuis mars 2014. C'était intéressant. Voici le replay:

[Marc RAFFARD]

Comme tu le vois dans le webinaire réalisé la semaine dernière, j'ai posé la question mais ces données semblent confidentielles pour TradeQQ.

Ce que je peux te dire c'est que dans leurs bureaux il y avait un post équipé de clavier Bloomberg.

Je te remercie Fabien !
Visiblement, ils ont l'air sérieux donc je pense qu'ils ont investi dans des flux de news rapide ...
Car s'ils avaient seulement récupérer des flux RSS des News/Calendrier Eco disponibles sur (par exemple) ForexFactory, ce serait un non-sens ..
Ce serait meme choquant quand on sait que la rapidité est importante dans le Trading de News !!!

[Fabien LABROUSSE]

Ce jour le stop loss a été touché suite à la publication des chiffres du chômage Américain.

La stratégie ne donne pour le moment pas de bons résultats, mais après 8 trades passés, c'est tôt pour tirer des conclusions.

La robot se comporte bien et exécute rapidement les ordres après les publications:

Il y a quelques jours, la position a même été prise quelques secondes avant l'heure officielle de l'annonce, le chiffre étant tombé un peu avant.

Voici les dernières sessions:

[Fabien LABROUSSE]

Voici où nous en sommes de la stratégie de trading de news avec Events Trigger:

25 trades fermés, 14 gagnants, 11 perdants

Gain moyen de 19,72 points, Perte moyenne de 33,92 points

Performance actuelle: -2.86%

https://www.myfxbook.com/members/dreamf ... qq/1856613

On est sur une belle série, et la performance pourrait repasser dans le vert suite à la publication demain des chiffres Américains à 14h30.

Concernant la performance du robot en lui même, j'en suis satisfait, il prend des positions rapidement et conformément à mes indications au moment de la publications des nouvelles. Voici un rapport d’exécution par rapport au trade du jour sur USD/CAD suite à la publication des stocks de pétrole brute aux Etats-Unis ce jour:

[Fabien LABROUSSE]

J'ai tradé la publication des chiffres économiques de 14h30 avec Events Trigger ce jour, qui furent doublés du discours de Mario DRAGHI:

News.jpg (38.66 Kio) Consulté 47453 fois

L'éxécution a été parfaite en terme de temps, mon anticipation de réaction des marchés bonne et l'objectif de 50 points a été atteint rapidement sur EUR/USD. Si tout pouvait toujours se passer comme ça, ce serait formidable...

Ensuite j'ai tradé la publication relative aux stocks de pétrole US à 17h via USD/CAD, mais ça n'a pas donné grand chose, je suis sorti quasi flat:

Après des débuts difficiles, la performance passe dans le vert depuis le lancement du test de cette stratégie. Pour vu que ça dur.

[Fabien LABROUSSE]

Bon ce jour j'ai voulu trader le NFP en manuel plutôt qu'avec le robot Events Trigger, voilà ce que ça a donné:

Session de Trading court terme sur le FOREX, et plus précisément la paire de devises EUR/USD lors de la publication des chiffres mensuels de l'emploi non-agricole aux Etats-Unis, le NFP, du 03/02/2017. J'applique ici une stratégie de suivi de tendance simple, m'appuyant sur le fait que ce chiffre devrait amener du mouvement dans les minutes qui suivent cette news. J'utilise l'indicateur technique parabolic SAR comme repère:



Je trade ici sur un compte de trading réel chez le courtier Orbex ( http://videobourse.fr/brokers-et-courtiers/orbex/ ) dont vous pouvez suivre les résultats sur MyFxBook: https://www.myfxbook.com/members/dreamf ... qq/1856613.

[Chacal67]

perso ce que j'en dit c'est juste un gros pompage du site forex peace army ............payer pour un truc gratuit je comprend pas trop

[Fabien LABROUSSE]

Inscriptions Hebdomadaires au Chômage US: Session de Trading live sur EUR/USD

Session de Trading live sur la paire de devises majeure EUR/USD lors de la publication des Inscriptions Hebdomadaires au Chômage US le 09/02/2017.

[Fabien LABROUSSE]

Trading de News sur EUR/USD avec la publication de l'indice IPC et les Ventes au Détail le 15/02/2016:

[Fabien LABROUSSE]

Discours de Janet YELLEN à 19h: Etude, Anticipations et Analyse - Relevé des Taux, Volatilité...

Tester gratuitement la plateforme de trading cTrader chez le broker FxPro: https://direct.fxpro.com/register/demo? ... obourse_FR.

Ce soir à 19h aura lieu un discours de la Présidente de la FED, Janet YELLEN, dont voici un résumé (d'après Reuters):

"Janet Yellen doit s'exprimer à 18h00 GMT devant l'Executives Club de Chicago et ses propos pourraient alimenter les conjectures sur l'évolution de la politique monétaire américaine et la probabilité d'un relèvement de taux dès le 15 mars.

Après les propos tenus ces derniers jours par plusieurs responsables de la Réserve fédérale, les marchés estiment à 76% cette probabilité, selon les données Thomson Reuters, contre environ 30% seulement en début de semaine.

Une demi-heure avant Janet Yellen, c'est Stanley Fischer, le vice-président de la banque centrale américaine, qui doit prendre la parole en public à New York."

Lire l'article complet: https://fr.finance.yahoo.com/actualites ... 40906.html.

Etude, Anticipations et Analyse - Relevé des Taux, Volatilité...

[Fabien LABROUSSE]

NFP 07/04/2017: Session de Trading en Direct sur EUR/USD

Session de Trading en temps réel sur la paire de devises EUR/USD dans le cadre la publication des chiffres mensuels sur l'emploi Américain, les NFP, publiés à 14h30 le 07/04/2017:



Tester gratuitement la plateforme de trading Next Generation chez le broker CMC Markets: http://track.adform.net/C/?bn=16541709;C=0 .

[ulysse]

J'imagine que les corporate et autres professionnels du marché mettent en place des stratégies d'option avant les NFP (entre autre). Options barrières etc... connaitre les niveaux de ces stratégies devrait aider à trader les news de façon plus efficace. On peut imaginer que les professionnels ont tout intérêt à faire décaler le spot pour réaliser leur stratégies d'options.

connaitre les intentions des pros rendrait probablement le trading de news moins hasardeux, ou du moins un peu plus construit.

je serais curieux de voir en live un trading de news (NFP) avec Philippe Lhermie aux manettes.

[celtinvest]

J'imagine que les corporate et autres professionnels du marché mettent en place des stratégies d'option avant les NFP (entre autre). Options barrières etc... connaitre les niveaux de ces stratégies devrait aider à trader les news de façon plus efficace. On peut imaginer que les professionnels ont tout intérêt à faire décaler le spot pour réaliser leur stratégies d'options.

connaitre les intentions des pros rendrait probablement le trading de news moins hasardeux, ou du moins un peu plus construit.

je serais curieux de voir en live un trading de news (NFP) avec Philippe Lhermie aux manettes.

Salut Philippe,

Tu ne connais jamais les intentions des pros. Au mieux, tu connais les niveaux de prix où "il se passe quelque chose" c'est à dire, là où les prix ont des chances d'être défendus. Cela s'arrête là, mais ce n'est déjà pas si mal.