Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

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FullPips
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#426 Message par FullPips »

mobyfx a écrit :D'accord mais dans ce cas comment Darwinex gère les paramètres du risque?

Si je fais des depots et des retrais sans cesse ....

Ou il maintiennent comme référence la somme de départ?

Sauf que là ça change pas mal de choses.
Jeff t'expliquerait cela mieux que moi, mais je suppose que Darwinex se basent sur l'équité disponible lors de l'ouverture de chaque trade.

Donc chaque trade est connecté à son capital à l'ouverture, les calculs sont font pour chaque trade, puis on fait la somme des résultats des trades.

Le hic, c'est que doubler un capital de $ 10.-- ou doubler un capital de $ 10'000.-- se verra toujours comme un gain de 100 %.

Je trouve qu'une courbe représentant l'équité relative sur le graphique des gains en % serait une bonne chose.

mobyfx
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#427 Message par mobyfx »

C'est bien complexe tout ça.

Bien qu'il y a les vidéos ou les principaux attributs sont décortiqués serais bien d'avoir un mode d'emploi complets sans avoir à découvrir petit à petit.

Après pour revenir sur le sujet traité par Uxxar de faire correspondre sa stratégie avec le darwin je ne vois pas l'interet.

C'est bien que Darwinex aie crée des utils qui peuvent aider pour améliorer le trading et notamment en matère de risque mais les notes de timing et de consistency je les trouve assez discutable.

Après on risque de trader non en fonction denotre méthode mais des notes de darwinex.

Jeff719
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#428 Message par Jeff719 »

Les paramètres de risque sont calculés d'après l'Equity au moment ou tu ouvres un trade ou que tu augmentes une position.

Il faut donc réaliser une gestion proportionnelle afin que Darwinex n'ait pas à changer son coefficient de correction global (il calme ta stratégie si tu as trop de levier, il la multiplie si ton levier est trop prudent).

Dès que Darwinex est obligé de changer son coefficient, la note de risk management risque de baisser.

Si tu prends certaines position avec 1000$ d'equity, tu es sensé en prendre dix fois plus si ton equity est de 10000$ (donc en comptant les p/l pending - le flottant).

Pour ne pas obliger Darwinex à intervenir, soit tes lots sont calculés proportionnellement, soit tu recave, soit tu withdraw.

C'est facile sur le Forex.

Concernant les indices, étant donné qu'il n'y a pas de micro lots (le Ticket d'entrée étant par exemple de 18000$ sur le Dow), c'est difficile de faire une gestion fine des lots. Quand on passe de 2 à 3 lots, ça fait forcément +50%. Je suppose qu'il y a une grande tolérance dans ces calculs. Du simple au double, ça va, 5 fois plus élevé ou 5 fois moins et la gestion du risque n'est pas correcte.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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FullPips
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#429 Message par FullPips »

Trop fort FullPips !!

J'ai débusqué le DWEX sur la plateforme d'investissement !

Il est en prod depuis le 16 février 21:59. Hier 18 avril, il cotait à 100.31, son DD max. est de -1.03 %

Bref pas de quoi grimper aux rideaux pour le moment.

Je vous laisse chercher la combine pour le trouver... :mrgreen:

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karim91
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#430 Message par karim91 »

Après pour revenir sur le sujet traité par Uxxar de faire correspondre sa stratégie avec le darwin je ne vois pas l'interet.
En effet, dans l'absolu ça n'a pas d'importance, puisque normalisé au moment de la réplique.

- Une stratégie négociant sur un VaR stable de 7%, son DARWIN sera ~3x plus dynamique.
- Une stratégie négociant sur un VaR stable de ~60%, son DARWIN sera ~3x moins dynamique.

Mais j'insiste sur le "STABLE" car en réalité, les ajustement viennent de prises de positions au delà de l'écart-type habituel de cette stratégie. C'est l'élargissement des ces bornes qui pénalisent le score.
(on le voit très bien sur l'onglet "Investable Attributes --> Risk Management" de RAY par exemple)

Donc pour résumer, faire correspondre stratégie et DARWIN ne sert à rien, si ce n'est apporter à l'investisseur l'information que vous négociez sur une VaR approx. de 20%, mais ça ... il peut le voir sur la page de la strat!

Par contre, encore une fois, pour ne pas avoir de divergences STRATEGIE vs. DARWIN il est capital de respecter votre écart-type en terme de risque. Peu importe la VaR, du moment qu'elle est stable dans le temps.
Si tu prends certaines position avec 1000$ d'equity, tu es sensé en prendre dix fois plus si ton equity est de 10000$ (donc en comptant les p/l pending - le flottant).
Exactement!

Dans le cas ou l'on voudrait modifier sa VaR moyenne sans se faire défoncer sur le rating, il faut y aller progressivement, sur la longueur.
Trop fort FullPips !!

J'ai débusqué le DWEX sur la plateforme d'investissement !
:D :D :D

Joe_La_Loose13
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#431 Message par Joe_La_Loose13 »

Ca commencait bien le concept Darwinex avec les Darwin, puis on a entendu parler de Darwinia et meme de DWEX, donc faut bien suivre

Maintenant au fil des échanges certes nourris qui s'instaurent, j'ai l'impression que sans un bagage qui ressemble à "math sup, math spé" (bon ok je grossis un peu le trait) il n'y a que peu d'issues.

Du coup j'en viens a espacer la lecture des messages du forum, je les trouve constructifs, très (trop ?) techniques mais il manque une couche de simplification car j'ai l'impression qu'on se trouve dans une usine à gaz dont les participants ne connaissent pas tous les paramètres, il n'y a qu' a voir parfois les interrogations des + calés ici comme Jeff719, Uxxar, Fullpips et Mobyfx....

Donc indirectement j'en viens à me dire que cette idée n'est peut être pas pour moi pour le moment, et il me manque l'assimilation de certains concepts pour en saisir les subtilités. :cry:

Bref je m'interroge et j'ai peur de ne pas être le seul pour en avoir discuté avec d'autres personnes...

A suivre

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FullPips
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#432 Message par FullPips »

Joe_La_Loose13 a écrit :Donc indirectement j'en viens à me dire que cette idée n'est peut être pas pour moi pour le moment, et il me manque l'assimilation de certains concepts pour en saisir les subtilités. :cry:

Bref je m'interroge et j'ai peur de ne pas être le seul pour en avoir discuté avec d'autres personnes...
Je comprend que si on lit les échanges entre passionnés de Darwinex, on peut s'inquiéter d'une certaine complexité.

Mais en fait non, c'est aisément accessible. Vraiment.

Je ferais un parallèle avec un OS d'ordinateur. On peut très bien utiliser OSX ou Windows sans connaître absolument toutes les fonctions et possibilités de l'OS.

Sur mon serveur, j'ai Windows Server 2012 Standart. La documentation complète et exhaustive représente certainement des dizaines de milliers de pages. Pourtant n'importe qui peut utiliser facilement une machine sous windows server.

Donc on peut facilement acheter un bon Darwin sans s'amuser comme Jeff à faire de la rétro-ingénierie sur la conception des algorithmes de Darwinex :lol:

Bref il faut ouvrir un compte démo, et se faire plaisir en découvrant tranquillement cet extraordinaire outil qu'est la plateforme d'investissement de Darwinex.

Et en cas de question ponctuelle, nous sommes là :wink:

Jeff719
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#433 Message par Jeff719 »

Joe_La_Loose13 a écrit :Ca commencait bien le concept Darwinex avec les Darwin, puis on a entendu parler de Darwinia et meme de DWEX, donc faut bien suivre

Maintenant au fil des échanges certes nourris qui s'instaurent, j'ai l'impression que sans un bagage qui ressemble à "math sup, math spé" (bon ok je grossis un peu le trait) il n'y a que peu d'issues.
Ta remarque est parfaitement fondée et moi le premier, les équations à la con, ça me soule assez vite.

Ce qu'il faut retenir, c'est que Zulu est fait pour te plumer, Etoro pour t'essorer, Metaquote pour vider ton compte, MyFx pour te faire perdre moins vite que les autres - déjà un progrès - alors que Darwinex essaie de te faire gagner de la tune.

Pas trop d'équations jusque là ?

Maintenant, les usines a gaz mathématiques dont nous devisons, faut quand même remette les choses à leur place, règle de 3 et variance, ce n'est qu'un petit niveau bac S. Ça casse pas des briques. Evidemment, les mathématiques appliquées se pratiquent plutôt en bac+5 que bac moins 2, cependant la hauteur des maths sous jacentes ça reste du niveau bac, faut pas chercher plus loin.

En fait que reproche t'on à nos débats fumeux ? D'être trop compliqués ? Soit le lecteur les comprend bien et il peut d'ailleurs les appliquer à une réflexion sur son propre trading, qu'il soit manuel ou automatique. Soit il n'y comprend rien et il ne doit en aucun cas trader, que ce soit en manuel ou en automatique. Bien sûr, ceci est à l'opposé de tout ce que l'on vous apprend lors de salons, conférences, bouquins, webinaires et caetera.

Si le rendement/risque est du chinois, ou encore si espérance et variance n'ont aucun sens, je ne vois pas comment il est possible de s'engager dans un trading systématique assorti d'un money management correct.

Pour en revenir à Darwin, une seule issue pour qui ces gros mots sont du chinois : mettre les 5 premiers dans son portefeuille. Darwins, PAS Darwinia !

PAS Darwinia, on ne le répétera jamais assez.

Bien sûr, cette règle ne sera vraiment fiable que dans un an ou deux. Peut être plus tôt, mais franchement, je n'en ai pas la moindre idée... 8)
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#434 Message par FullPips »

FullPips a écrit :Trop fort FullPips !!

J'ai débusqué le DWEX sur la plateforme d'investissement !

Il est en prod depuis le 16 février 21:59. Hier 18 avril, il cotait à 100.31, son DD max. est de -1.03 %

Bref pas de quoi grimper aux rideaux pour le moment.

Je vous laisse chercher la combine pour le trouver... :mrgreen:
Bon alors personne n'a relevé le défi ?

En fait le DWEX n'est pas listé parmi les Darwins, mais on l'observe parfois dans les calculs de corrélations.

Il était visible via YZW, mais plus ce matin. Mais par hasard, je viens de le retrouver via SSS.
160421_DWEX.png
La question que je me pose, c'est s'il faut comparer le DWEX à un Darwin ou à un portefeuille.

Je pencherais plutôt vers le portefeuille. Qu'en pensez-vous ?

phil nfp
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#435 Message par phil nfp »

salut!C 'est quel contrat le dow jones chez darwinex parce que moi j 'ai 18080 au plus haut sur le mini dow du globex? Et 18166 chez fxcm et chez darwinex 18161 ( ecart encore plus grand sur le dax),sinon exécution et nombres de tick journalier tres bien chez darwinex! http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... i-dow.html

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FullPips
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#436 Message par FullPips »

phil nfp a écrit :salut!C 'est quel contrat le dow jones chez darwinex parce que moi j 'ai 18080 au plus haut sur le mini dow du globex? Et 18166 chez fxcm et chez darwinex 18161 ( ecart encore plus grand sur le dax),sinon exécution et nombres de tick journalier tres bien chez darwinex! http://www.cmegroup.com/trading/equity- ... i-dow.html
Les différences que tu constates ne provindraient-elles pas des dividendes ?
Dividends on Indices

When underlying shares that are part of Index CFDs go ex-dividend, the Index CFD prices are adjusted to reflect dividends. The weighted proportion of the dividends within the Index are credited to client accounts for long positions and debited for short.

Dividends are reflected as a cash adjustment as calculated by the applicable calculation agent.

Several websites offer free or paid information about ex-dividend dates. Please note that as a trader you yourself are responsible for gathering this information if you wish to be informed about when your account will be credited or debited. As an example, there is information on the web about UK100, NDX or WS30 ex-dividend dates.

Darwinex will credit or debit your trading account the day after our liquidity providers credit or debit ours'.

phil nfp
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#437 Message par phil nfp »

Même Khali BOUZIDI formateur et auteur de livres, se pose la question entre CFD et FUTUR et rodolphe (pro) lui répond que le cfd est la réplique du cash et entre 8 et 9h et 17h30 et 22h la réplique du futur , donc si le futur après 17h30 est pas le même chez tous les brokers le mystère reste entier pour moi... https://twitter.com/KhaliBOUZIDI
chimokuAcademy ‏@KhaliBOUZIDI il y a 4 heures
Le #SP500 futur n'a jamais fait 2136, expliquez-moi ou je vais fuir les CFD à jamais LOL

Rodolphe Steffan
@Rodolphe@KhaliBOUZIDI indexé sur cash la journée et fut 8/9 et 17h30/22 pour Dax et CAC et ferme la nuit sauf chez cotation bidon avec un algo//
Une vidéo intéressante : https://www.youtube.com/watch?v=Jnh8_K-Pav8

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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#438 Message par FullPips »

phil nfp a écrit :donc si le futur après 17h30 est pas le même chez tous les brokers le mystère reste entier pour moi...
Tu soulèves un vrai problème ! Le manque de transparence de ces CFD.

Pour chaque CFD il faudrait impérativement que le broker fournisse une documentation exhaustive et détaillée.

Les infos disponibles sur la MT4 sont suffisantes pour une paire forex, mais pas un produit dérivé comme un CFD sur indice.

Par exemple, pour du trading social sur CFD avec deux brockers différents, j'ai essayé, j'ai pas pu !

J'avais effectivement constaté que chaque broker avait ses prix, avec des différences marquées entre eux.

phil nfp
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#439 Message par phil nfp »

donc cfd en journée = cash ( mais pas chez darwinnex)apres 17H30 cfd = futur ( mais pas chez darwinex)donc darwinex cote un autre futur mais ausssi different des tous les autres brokers et meme du globex qui lui fait cavalier seul d 'avec tout le monde ...

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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#440 Message par FullPips »

phil nfp a écrit :donc cfd en journée = cash ( mais pas chez darwinnex)apres 17H30 cfd = futur ( mais pas chez darwinex) donc darwinex cote un autre futur mais ausssi different des tous les autres brokers et même du globex qui lui fait cavalier seul d'avec tout le monde ...
J'ai demandé des infos à l'ambassadeur :wink:

Je déteste ces machins, mais comme IB il faut que je maîtrise un peu le sujet.

Donc merci d'attendre du retour et de ne pas troller la file avec 50 liens, etc.

Jeff719
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#441 Message par Jeff719 »

FullPips a écrit :Je lance un sujet de réflexion qui me tarabuste un peu.

Les Darwin's sont libellés soit en USD, EUR ou GBP.

Les comptes ont comme devises de dépôt des USD, EUR ou GBP.

Comment et où se matérialisent l'impact des variations de cours pour l'investisseur si la devise du Darwin est différente de la devise de dépôt du compte ?

Prenons le scénario suivant :

Darwin WFJ libellé en GBP

Pour simplifier l'exercice faisons abstraction de son P&L dû au trading.

J'ai acheté ce Darwin le 18 décembre 2015, cours du GBPUSD ce jour là 1.49 environ.

Brexit, le GBPUSD s'effondre à 1.10.

Où exactement sur ma plateforme d'investissement sera indiqué l'impact dû au différentiel de change ?
C'est une excellente question. C'est l'occasion de réfléchir un peu sur ce qui se passe en détail lorsque l'on prend une pose sur le FX. Blasés, on en oublie parfois la teneur.

Le Help Darwinex bote un peu en touche :
What is divergence?
Divergence tracks the combined difference between trader and investor performance owing to the fact that DARWIN investors replicate original strategies with ms of delay and higher investor (trade) volume.
The time delay generates random discrepancy because markets move for and against DARWIN investors in the time interval lapsing between the original trade and the investor trade.
Volume divergence works systematically against investors. Even if DARWINs invest in very liquid assets, placing trades with millions of USD moves the asset´s short term price against investors (prices go up when investors buy and drop when they sell) as investors “wipe” the market´s available liquidity.

Further, a very small part of divergence can be due to the Darwin having a base currency different from investors' account currency.
Quelqu'un a plus d'explications ?
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#442 Message par FullPips »

Further, a very small part of divergence can be due to the Darwin having a base currency different from investors' account currency.
Jeff719 a écrit :Quelqu'un a plus d'explications ?
Merci Jeff, au moins on sait à quel endroit est visible l'impact du change sur un Darwin libellé dans une autre devise que son compte.

Ce qui est curieux, c'est que dans ses explications Dawinex affirme de manière péremptoire que le risque de change serait une très petite partie de la "Divergence" qui est déjà un pourcentage faible.

Alors que le risque théorique de change est significatif.

Donc reste ouverte la question de savoir si Darwinex considère l'impact du change comme marginal parce que ils gèrent dynamiquement, avec du hedging, etc.

Jeff719
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#443 Message par Jeff719 »

mobyfx a écrit :Alors la corrélation se base sur quoi?
Je pensais que c'etait sur les paires traités.
Il s'agit de la corrélation entre stratégies.

La corrélation entre paires c'est autre chose.

Par exemple, si le dollar s'envole, GBPUSD et EURUSD vont toutes les deux baisser. Elle sont donc corrélées. Pas complètement. Le coefficient de corrélation est ici de 0.5.

Si le SP500 s'effondre, le NASDAQ aussi (pas tout à fait pareillement, mais en gros).

Quand on a un portefeuille, c'est un portefeuille de stratégies. La diversification porte sur deux aspects :
- La diversification des actifs : on peut avoir du GOLD et du SP500
- La diversification des stratégies : là, tout est possible, du Buy, du Sell, du Scalp, du Swing, des options, etc.

Il s'avère que si tu as une seule stratégie précise et que si tu l'applique sur plusieurs paires, tes stratégies seront presque corrélées comme le sont les paires. C'est pour cela que l'on a pris l'habitude de prendre en considération la dé corrélations des paires pour juger d'une diversification d'un portefeuille multi paires.

C'est très insuffisant. Pour éviter qu'un portefeuille s'effondre lors d'un soucis sur une ou deux stratégies il faut que d'autres stratégies aient en moyenne des mouvements plutôt contraires. Ceci dépend surtout du contenu de la stratégie, plus que de la paire sur laquelle elle s'applique. On a des mouvement contraires avec une corrélation négative. Si on n'arrive pas à en trouver (en principe un corrélation négative, ça voudrait dire qu'une des stratégies semble perdante), on recherche de stratégies peu corrélées (elle se ressemblent un peu mais pas trop). Au dessous de 0.5 c'est bien.

A l'aide des EC de chaque stratégies, Darwinex calcul le coefficient de corrélation. Ce coefficient va de -1 à +1. De -0.4 à +0.4 c'est franchement pas très corrélé.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

mobyfx
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#444 Message par mobyfx »

Merci pour la réponse.

En theorie tout ceci est très clair mais je ne vois pas toujours pas comment Darwinex peut calculer tout ceci à partir de EC.

A moins qu'il s'appuient sur le timing ou qqc chose de semblable.

Mystère!

Jeff719
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#445 Message par Jeff719 »

Ah! Ce qui importe c'est un calcul à la louche, journalier, hebdo, mensuel.

Il est vrai que concernant les paires, on trouve un tas de tableaux croisés de corrélations par TF (time frame). Les gens regardent du M5, H1 et Daily pour faire du trading d'arbitrage. De la cointégration, du pair trading. D'où l'habitude de regarder des TF de court terme.

Ce qui compte dans un portefeuille, ce sont les jours, mais plutôt les semaines voir les mois (quand se creuse un gros DD qui dure des semaines).

Bien sûr, cela pourrait jouer sur un trade qui se prend un caramel, alors on pourrait se demander si un strat dé corrélée pourrait sauver les meubles à ce moment là. Ça ne se passe pas comme ça, pour plusieurs raisons :
- Si une EC est en danger par un trade ou deux au milieu de la journée, il y a un vrai problème de MM, le levier est trop élevé
- Une corrélation est un calcul statistique, qui montre se qui se passe en moyenne. Ca n'assure pas que tel jour, toutes les poses ne vont pas être dans le mauvais sens, y compris entre stratégies très dé corrélées, voir corrélées négativement.

Ainsi la dé corrélation dans un portefeuille traite de se qui se passera probablement après des 10aines de trades sur chaque stratégie : il est très improbable qu'une séries de trades de stratégies dé corrélées soit toutes dans le même sens.

En d'autre terme, les max DD (draw down) n'arrivent pas en même temps. On parle de dizaines de trades dans chaque stratégies. Il ne s'agit en aucun cas d'un trade se passant mal et qui serait compensé par ceux des autres stratégies. Le seul effet portefeuille est qu'étant donné qu'il y a d'autres stratégies, le trade désastreux aura moins de lots que si sa stratégie eut été seule.

La corrélation ne se calcule pas trades à trades. Si une stratégie ne trade pas tel jour, l'EC est constante et le R% (return de l'EC) = 0. Ce qui ne pose pas spécialement de problème de calcul.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

mobyfx
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#446 Message par mobyfx »

Les excplications de Jeff sotn très instructives et détaillés mais on voit qu'il est plutôt un théoricien qu'un praticien. :D

Venons dans le cas pratique de notre FTA; il trade suelement eurusd dans ses darwins FTA et JRN mais si on regarde les tableaux respectifs de correlatiosn aucun des deux n'y figure.

Why?

Ou alors on pourrait poser la quéstion autrement: comment établir des stratégies qu'elles ne soient pas corréles selon les crières de darwinex.

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karim91
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#447 Message par karim91 »

Hello tout le monde, j'espère que cette semaine fut bonne :)
Que de débats enflammés!! :D Merci Jeff pour ces explications détaillées... et très claires!
Il est vrai que concernant les paires, on trouve un tas de tableaux croisés de corrélations par TF (time frame). Les gens regardent du M5, H1 et Daily pour faire du trading d'arbitrage. De la cointégration, du pair trading. D'où l'habitude de regarder des TF de court terme.
Par exemple, si le dollar s'envole, GBPUSD et EURUSD vont toutes les deux baisser. Elle sont donc corrélées. Pas complètement. Le coefficient de corrélation est ici de 0.5.
En effet, hier... dès l'ouverture! et ça n'a fait que s'amplifier tout au long de la journée!
pour info 6E=EURUSD(fut.CME) et 6B=GBPUSD(fut.CME)
6ex6b.png
Concernant le taux de change:
Acheter un DARWIN revient à acheter un contrat future (ou tout autre investissement libellé dans une autre devise que la vôtre).

Par exemple, j'ai un compte de trading libellé en EURO et je négocie des instruments libellés en USD. Prenons du 6E.

- Le lundi, EURUSD cote 2.00: J'achète 1 lot de 6E et gagne 10 points à 12.5$ le point.
J'aurai gagné 125 USD soit ~63 EUR

- Le mardi, EURUSD cote 1.00: j'achète 1 lot de 6E et gagne 10 points à 12.5$ le point.
J'aurai gagné 125 USD soit ~125 EUR

Dans le cas d'achat de contrat futures, la régul se fait au clearing et est détaillée dans le relevé quotidien.
Dans le cas des DARWINs, la régul est intégrée à la divergence et donc tout aussi transparente.

Mais le principe en lui même reste le même!

Concernant la construction du prix des CFDs:
https://mtf.lmax.com/membership/document-library
mtf.png
La semaine prochaine, Jeudi 28 Avril à 16H00 se tiendra le 1er webinaire en français les amis! :D
https://www.darwinex.com/gotowebinar/we ... e=upcoming

Bon weekend à tous!

neo-13
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#448 Message par neo-13 »

mobyfx a écrit :Les excplications de Jeff sotn très instructives et détaillés mais on voit qu'il est plutôt un théoricien qu'un praticien. :D

Venons dans le cas pratique de notre FTA; il trade suelement eurusd dans ses darwins FTA et JRN mais si on regarde les tableaux respectifs de correlatiosn aucun des deux n'y figure.

Why?

Ou alors on pourrait poser la quéstion autrement: comment établir des stratégies qu'elles ne soient pas corréles selon les crières de darwinex.
Si je comprends bien ta question, jeff y a répondu.
Tu peux trader la même paire, mais avoir des stratégies décorélées, ce n'est pas incompatible.
Par exemple une stratégie A trade l'EURUSD durant les périodes de range et une stratégie B durant les périodes de trend.
Les trades ne se feront pas au même moment, ainsi les périodes de gains et de pertes ne seront pas les mêmes sur les equity respectives.

+2p
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mobyfx
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#449 Message par mobyfx »

Oui Jeff m'a répondu en théorie.

La pratique c'est autre chose.

Voici par exemple:

Stats FTA/
FTA 2.JPG
FTA 2.JPG (17.86 Kio) Consulté 11348 fois
FTA.JPG

Stats JRN
JRN.JPG
JRN.JPG (17.35 Kio) Consulté 11348 fois
JRN 2.JPG

si vous pouvez m'xpliquer la différence je suis preneur.

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FullPips
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Re: Darwinex Broker et Asset Manager

#450 Message par FullPips »

mobyfx a écrit :Ou alors on pourrait poser la question autrement: comment établir des stratégies qu'elles ne soient pas corrélées selon les critères de Darwinex.
A mon avis c'est impossible. Sauf entre tes propres stratégies.

Il y a 600 Darwin's, bonne chance pour les étudier un à un, faire un travail de rétro-ingénierie approfondi sur chacun d'eux pour établir au plus près la stratégie appliquée.

En effet, si tu veux que ton Darwin soit le plus faiblement corrélé à d'autres, tu dois utiliser une stratégie ultra-originale qui ne ressemble à aucune autre.

Plus ta stratégie est commune, genre support-résistance, utilisation des indicateurs les plus communs, etc., plus tu auras statistiquement de chances que plusieurs trader tradent comme toi.

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