Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[ulysse]

Je vois que Fullpips est forex adepte mais on ne peut pas comparer le forex et le cfd indices seulement avec le levier.

Les forces qui agissent sur l'un et l'autre ne sont pas les mêmes.

Je m'avance peut être mais les traders au début se dirigent plus facilement vers les indices car pensent plus facile à appréhender.

Ceux qui se lancent dans le forex c'est plutôt pour s'enrichir vite.

Après tout ce n'est qu'une observation personnelle.

Dans le fond, cfd ou forex c'est pareil
puisque les indices ne sont pas si simples et que les amateurs de forex pour s'enrichir vite.... n'y arrivent pas.
si chaque marché est animé par ses forces propres.... les effets qu'induisent les dites forces se ressemblent diablement.
Diablement, en effet l'adverbe convient bien
Comme en toute chose, vous le savez, Dieu est dans les détails

[FullPips]

Ceux qui se lancent dans le forex c'est plutôt pour s'enrichir vite.

...et que les amateurs de forex pour s'enrichir vite.... n'y arrivent pas.

A ça je confirme ! Devenir riche sur le forex demande un certain délai...

Et avec mon concept à 0,1 centimes le pip, milliardaire dans l'année, cela risque d'être compliqué

Là j'attaque ma 7ème année sur le forex 'moderne' (j'avais déjà fait une tentative début des années 1990), et bien si je compte mes revenus horaires sur le forex, c'est juste pas encore cela ...

Donc riche sur le forex, c'est un fantasme à la con. Effectivement, avec un levier de 1:1'000, sur le papier, il y a de quoi faire.

D'ailleurs, une des idées cardinale de mon concept GatlingGrid, c'est d'utiliser au maximum les conditions sournoisement attractives destinées à exploser les comptes des newbies à mon avantage.

Des lots incroyablement petits ? Un levier de 1:1000 ? Et bien je prétends que si on reste dans une cible de 4% par mois, et bien cet espace, cette puissance supplémentaire fera la différence.

Si vous remontez la fille et consultez la copie d'écran MyFxBook, j'ai un capital > 100'000.-- (cents) sur ce compte, avec un levier de 1:1'000. Je suis plus serein que quelqu'un qui trade le fDax à 25 euros le point avec un compte de 5'000.--

[mobyfx]

Entierement daccord avec toi, en bourse rien n'est simple c'est juste l'impression de depart. De meme les gens commencent naturellement a trader les actions car ils pensent les connaitre mieux. C'est plus a porte de chacun de boursicoter avec Peugeot qu'avec usdcad.

[FullPips]

Entierement daccord avec toi, en bourse rien n'est simple c'est juste l'impression de depart. De meme les gens commencent naturellement a trader les actions car ils pensent les connaitre mieux. C'est plus a porte de chacun de boursicoter avec Peugeot qu'avec usdcad.

Pourtant, le marché des changes, je vois mal un actif plus concret à appréhender pour le commun des mortels !

On parle de simple argent. Un billet de 50 euros, c'est quand même encore plus concret et commun qu'une action Peugeot.

C'est ce que j'aime avec le spot Forex, cela reste quelque chose de pur, de concret.

Après on est bien d'accord que de premier abord (et même au second abord) il semble plus facile d'estimer si l'action Peugeot va monter que l'orientation de GBPJPY. (L'USDCAD est tellement corrélé au pétrole que c'est pas le meilleur exemple )

En ce qui me concerne, j'ai commencé par faire des systèmes pour les chances simples à la roulette. Donc mon créneau, c'est définitivement de vaincre le hasard. Donc l'analyse fondamentale, c'est pas vraiment mon soucis

[celtinvest]

Donc mon créneau, c'est définitivement de vaincre le hasard.

Alors là, tu es vraiment mal barré !

[celtinvest]

• Vu qu'il existe le forex, un marché de 5'000 milliards par jour ouvré, qui cote 24/24 5 jours sur 7, avec des lots dès 10 unités de notionnel, des leviers incroyables; qu'est ce que vous vous emmerdez avec vos indices ?

En CFD, tu peux trader des mini-lots. Je crois que Fabien peut trader 0.1 lot, soit 0.1€ du point (s'il pouvait confirmer?). Ce n'est peut-être pas le même levier que le Forex, mais ça reste très correct.


D'après moi, l'avantage des indices par rapport au Forex c'est:
- qu'ils trendent (du verbe trender = être en tendance) moins. Il y a des retracements plus marqués que sur le Forex.
- un indice est moins manipulable qu'une devise. Il ne peut pas être indexé à un autre de force (genre CHF avec l'€).
- des indices comme le DAX, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq ne peuvent QUE monter (même si des corrections de -50% peuvent se produire à court terme). Je peux vous garantir que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, ces indices-là auront encore doublé. Alors que je n'en ai aucune idée concernant les devises.

[FullPips]

Donc mon créneau, c'est définitivement de vaincre le hasard.

Alors là, tu es vraiment mal barré !

Je réponds à ton scepticisme par mon back-test du jour :

GatlingGrid Yamoto AAA
Paire AUDUSD janvier 2008 à janvier 2016
Qualité 99.9% paramètres ajustés au broker (spread, swap, commission, levier)
Gain environ 100 %
DD Max. environ 10 %

100% / 8 ans = 12,5 % par année
12,5% x 7 paires = 87.5% par an.

Pour info, AUDUSD 2008, c'est le cauchemars du griddeur. Donc là je suis plus que satisfait.

Les pourcentage de gain, c'est une extrapolation grossière pour avoir une idée.

C'est encore du brut de décoffrage, encore aucune optimisation sur la paire, sur buy et sell, etc.

Et bon sur 8 ans, c'est pas un coup de bol.

[celtinvest]

Je réponds à ton scepticisme par mon back-test du jour :
...........
Et bon sur 8 ans, c'est pas un coup de bol.

Passe en réel et on fait le point dans 8 ans !

[FullPips]

Passe en réel et on fait le point dans 8 ans !

Je prend date ! Tu paies la bière dans 8 ans ?

En fait je suis toujours en réel ! Le pas à franchir, c'est de passer du forward-test à la production industrielle.

Et bon, je vais pas mettre 1 million non plus chez un broker exotique en centimes, même si Forex4you me paraît très fiable.

Mais comme diversification, quelques dizaines de k., c'est ça l'idée.

Une strate de mon concept, c'est d'ailleurs de trouver des prêtes-noms pour ouvrir des comptes sous plusieurs noms, histoire de prévoir que le broker me demande d'allez faire joujou ailleurs.

En plus, Forex4You ont leur propre plateforme de trading social, y compris avec des comptes en centimes. Donc si à terme je deviens provider, ils ne voudrons pas forcément me virer.

[celtinvest]

[Je prend date ! Tu paies la bière dans 8 ans ?

Le Champagne même !
Et à 87% par an, j'investi mes fonds sur ton "Darwin".

[FullPips]

Tout à l'heure j'ai fait une recherche dans Google sur l'occurence suivante : grid trading

J'ai été assez surpris de constater que mon embryon de blog qui végète à l'abandon, figure à la 8ème place

http://www.fullpips.com

Etre huitième dans l'absolu sur un terme générique en anglais, je trouve cela incroyable.

Surtout que je fais aucun effort, il n'y a eu aucune publication depuis... heu... très longtemps.

La preuve, je le met même pas dans ma signature.

Cela me surprend d'autant plus qu'il y a quelques années, j'avais reçu un bon de CHF 100.-- sauf erreur de la part de Google pour améliorer le ranking du site de mon entreprise. J'avais investi pas mal de temps et au final d'argent pour essayer de faire monter mon site dans la liste. Sans aucun succès.

[FullPips]

C'est encore du brut de décoffrage, encore aucune optimisation sur la paire, sur buy et sell, etc.

Non d'un chien, j'ai énormément de peine à améliorer mon setup 'Yamato AAA'

Et pourtant je suis au taquet ! J'ai déployé mon environnement de back-test au max. avec 7 plateformes MT4 Build 950 sous TickStory v.1.7.3.0. Je suis capable de tester 7 x 8 ans à 99.9% en 35 minutes.

Mon serveur de back-test est sollicité à > 95 % en permanence. Pas de soucis il est refroidi par eau.

Tout cela pour dire que je ne ménage pas mes efforts en torturant ce setup sous toutes ses coutures pour en sortir plus de jus. Et vu le nombre de paramètres du GatlingGrid, ce ne sont pas les 'manettes' qui manquent.

A croire que j'ai été touché par la grâce quand j'ai paramètré ce setup.

Même les backtests génétiques ne font que confirmer les valeurs.

Ce qui génial, c'est la robustesse du truc. Il est très loin le temps où il fallait luter pour ne pas exploser le compte. Là un 'mauvais' back-test c'est quelques % de gain en moins ou quelques % de DD en plus.

J'ai même testé GBPJPY une des paires les plus merdiques à maîtriser. Et bien ça passe !

Je teste encore 2-3 trucs, mais je vais probablement valider EURUSD avec le même setup que AUDUSD. ce qui me frustre un peu, vu que ma démarche actuelle, c'est d'affiner les paramètres paire par paire.

PS : un 'setup' dans mon jargon perso, c'est un ensemble de paramètres enregistré dans un fichier .set de MT4.

[FullPips]

GatlingGrid Yamoto AAE
Paire EURUSD janvier 2008 à janvier 2016
Qualité 99.9% paramètres ajustés au broker (spread, swap, commission, levier)
Gain environ 107 %
DD Max. environ 16 %

Et de deux paires de validées ! (AUDUSD et EURUSD)

La prochaine est un client sérieux : GBPUSD, LA paire du grid trading.

[CrazyCoder]

Je suis admiratif devant ta passion et détermination a faire un fonctionner un système basé sur le grid.
Mais du coup à force de rajouter des algos qui vont pallier aux défaults du grid, ne se pourrait-il pas que ces algos donnent de meilleurs performances dans un context hors grid?

[FullPips]

Je suis admiratif devant ta passion et détermination a faire un fonctionner un système basé sur le grid.
Mais du coup à force de rajouter des algos qui vont pallier aux défaults du grid, ne se pourrait-il pas que ces algos donnent de meilleurs performances dans un context hors grid?

Comme je le soulignais il y a quelques contributions plus haut, de facto je ne fais pas du grid au sens propre.

Il y a quelques années, sur d'autres forums, je défendais avec véhémence le fait que ma stratégie n'est pas du grid. Sans succès. Donc de guerre lasse, je me range moi-même dans la catégorie 'grid' sans chercher à finasser.

Il est vrai que dans l'esprit collectif, dès que l'on emploie un money management cherchant à recouvrer ses pertes latentes avec une incrémentation substantielle du lot de base on est dans du 'grid'.

Donc l'essentiel est plus dans le money management de recouvrement, que dans la prise de trades.

Dans mes contributions, je compare souvent l'emploi du recouvrement de pertes latentes à un basculement du côté obscure de la force. Ce n'est pas juste pour amuser la galerie, il y du vrai.

En effet, une fois que l'on est formaté au fait qu'une perte latente est un gain en devenir, c'est excessivement difficile voire impossible de changer de point de vue.

Mais je ne suis pas monomaniaque non plus.

Mon savoir-faire et mon plaisir se situent dans le grid au sens large. Donc mon trading perso c'est du grid.

Après, j'entends bien que c'est un produit de 'niche' à très haut risque, sur lequel on ne peut raisonnablement allouer qu'une petite partie de son portefeuille. Et je m'applique cette règle à moi-même.

Si je suis également actif sur la file de Darwinex par exemple, c'est que j'envisage de sous-traiter le trading 'traditionnel' (encore que...) à ceux dont c'est la spécialité.

[Rednef]

juste une question pour tes backtest, combien de % du compte risqué sur chaque position ?

[FullPips]

juste une question pour tes backtest, combien de % du compte risqué sur chaque position ?

En fait la réponse est dans la courbe

S'il y avait une forme de stop, au lieu d'être une ligne droite, ce serait des escaliers, et la courbe tendrait vert le bas, ou au mieux oscillerait à travers le graphique.

Trader55 sur sa file nous propose un comparatif intéressant entre un compte avec un limite de capital et un autre sans :

Le grid trading à ses règles : le stop EST le compte.

C'est pour cela que si tu relis certains de mes posts, je mentionne qu'une strate de concept, c'est d'avoir un grand nombre de comptes, qui sont en production de manière la plus décorrélée possible, afin de pouvoir accepter que de temps à autre, un ou plusieurs comptes explosent.

Cela peut paraître complexe et lourd, mais vu la courbe de gain en ligne droite, si c'était facile...

[celtinvest]

Le grid trading à ses règles : le stop EST le compte.

C'est pour cela que si tu relis certains de mes posts, je mentionne qu'une strate de concept, c'est d'avoir un grand nombre de comptes, qui sont en production de manière la plus décorrélée possible, afin de pouvoir accepter que de temps à autre, un ou plusieurs comptes explosent.

Tu parles d'un money management...

[FullPips]

Le grid trading à ses règles : le stop EST le compte. C'est pour cela que si tu relis certains de mes posts, je mentionne qu'une strate de concept, c'est d'avoir un grand nombre de comptes, qui sont en production de manière la plus décorrélée possible, afin de pouvoir accepter que de temps à autre, un ou plusieurs comptes explosent.

Tu parles d'un money management...

Mes back-tests se basent sur un capital de 30'000.-- USD cents. Donc moins de 300 euros.

Donc mon stop est de moins de 300 euros. Correct non ?

En plus, une des spécificités du grid étant de pouvoir atteindre les leviers effrayants, le concept de compte est plus fiable que de l'allocation en $$ sur un gros compte.

Sur un compte en centimes auprès d'un Market Maker, en cas de pertes supérieure à ton capital, ce qui est possible avec un levier de 1:1000, le broker passe l'éponge sur un solde négatif quand tu exploses ton compte.

Par contre, si j'alloue 10% de capital d'un compte plus important, c'est moi qui assumerait une perte plus importante en cas de slippage à la fermeture des trades une fois le seuil fixé atteint.

Donc oui, je parle d'un 'money management' qui n'est pas si ridicule que ça.

Et ouvrir un compte MT4 supplémentaire chez Forex4You, c'est 30 secondes. Alimenter le compte avec un transfert interne depuis un compte 'nourrice' c'est 30 secondes de plus.

[Rednef]

si le stop c'est le compte alors c'est donc risquer 100% sur chaque position et risquer d'enfoncer les drawdown ?

pour moi un trade c'est 0,5 à 1% du compte pour aller en chercher entre 2% et 5% sinon pas de trade donc du coup c'est pas pour moi...

[FullPips]

si le stop c'est le compte alors c'est donc risquer 100% sur chaque position et risquer d'enfoncer les drawdown ?

Exact

pour moi un trade c'est 0,5 à 1% du compte pour aller en chercher entre 2% et 5% sinon pas de trade donc du coup c'est pas pour moi...

Cela est une donnée de ton money management personnel. Mais tout est relatif.

Ton risque de 1% du compte peut être plus important que le 100% d'un de mes petits compte en centimes.

Si je carbonise un compte de $ 300.-- (30'000 cents), c'est c'est à la louche un pour mille de mon capital de trading, donc je prend 10x moins de risque que toi

De toute manière, il suffit de relire mes premiers posts sur cette file pour comprendre que je n'encourage personne à faire du grid trading, au contraire.

[FullPips]

Bon purée, maintenant que je suis lancé dans mes back-tests, il me faudrait un data center pour moi tout seul

Mon serveur OVH est au taquet...

La solution raisonnable est rapide serait de louer des machines supplémentaires.

D'un autre côté, cela me démange de me monter une machine de back-test à dégouter un gamer.

Le i7-5960X me fait envie. Surtout autant les petites machines 4 coeurs sont à des prix plus qu'abordables chez OVH, les 'gros machins' avec 6, 8, 10 coeurs c'est hors de prix à la location.

D'un autre côté, à 60 euros tout compris le E3-1245v2 chez SYS (anciens serveurs de OVH) cela fait 15 euros le coeur physique, donc 7.5 euros par mois le thread avec 4 giga de ram physique par thread. Imbattable si on compte l'amortissement et l'électricité.

[ulysse]

après le FX je te vois bien dans le tuning
je vois....je vois....Une grosse carrière dans le tuning disait madame Irma

[FullPips]

après le FX je te vois bien dans le tuning
je vois....je vois....Une grosse carrière dans le tuning disait madame Irma

Pourquoi après le FX ?

C'est vrai que monter un PC, c'est un peu la boite de Lego pour adulte.

Déjà que j'ai renoncé d'acheter ma Camaro 6.2 litres pour motif de 'déraisonnabilité', un PC de backtest survitaminé c'est 'défendable' et aisé à faire passer sous les fourches caudines de ma douce moitié

Mais bon, mon côté rationnel me fait dire que le bon emplacement pour ces engins c'est dans un datacenter, et pas sous mon bureau.

Ils ont des OVH MG64 2012 (serveur supermicro hexacoeur Xeon E5-1650 @ 3.20 GHz 64 GB RAM) pour 70 euros chez SYS, donc 89.90 euros avec la licence Windows Server 2012R2. Mon bonus, c'est que je ne paie la TVA.

C'est pas le dernier cri, mais j'en ai déjà eu un, c'est couillu comme truc. A voir.

[FullPips]

Parfois, quand on franchi une étape, on aurait presque tendance à se flageller pour ne pas l'avoir fait plus tôt !

Et pourtant je le savais !

La baisse de USDCHF en février-mars 2008 me donne du fil à retordre et a été le déclencheur.

Première constatation, mais cela n'est pas nouveau : au lieu de passer des heures, voir des jours à trouver le bon réglage, confions cette tâche au testeur via l'optimisation génétique multicritères.

Mais le point crucial, la révélation que je pressentais mais que cela m'ennuyais d'admettre, c'est le fait qu'il est impératif de considérer qu'une paire forex est constituée de deux instruments différents qui doivent être considérés comme tels à tous les niveaux.

En effet, le côté buy ou sell d'une paire doivent être paramétrés et optimisés de manière distinctes, et devrons être mis en production de manière distinctes. Soit avec deux EA, soit en doublant tout les paramètres au sein de l'EA, un pour buy et un autre pour sell.

Le corollaire, c'est un doublement de la masse de travail, en particulier sur les back-tests

Par exemple, je viens de lancer un back-test génétique qui va tester 2,8 millions de possibilités par côté, donc 5,6 millions de possibilités pour une paire.

C'est long, mais plus rapide que je ne pourrais jamais l'être

En plus j'ai un soucis avec mon environnement de back-test. En optimisation génétique tout va bien tant que je ne dépasse pas le ratio d'une plateforme par coeur physique du processeur. Donc jusqu'à 4 plateformes c'est bon, au delà ça pétouille.