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Bonjour la file !

Je me permets de rappeler mon dernier message (Cf. + haut pour le graphique)
uXXar , pourrais-tu répondre à mes interrogations "d'investisseur" stp ?
Ta réponse est un élément important de décision pour moi.

Merci et bonne journée tutti !

Miekelkak a écrit :Bonjour !

uXXar, merci pour ta réponse et ta transparence.

Mon objectif est de diversifier mon trading qui est essentiellement basé sur des stratégies de cassure.
Ton trading et RAY en particulier me semblent correspondre à mon besoin.
Avant d'allouer du capital, j'ai besoin de bien comprendre ta gestion du risque car je ne veux trader ni martingales ni stratégies qui pourraient accuser un gros DD en quelques trades et mettre des semaines à rejoindre le highwater-mark.

Concernant le DD, il me parait normal de constater des pertes, les 100% de réussite étant selon moi du domaine de la martingale, de la sur-optimisation, voire de la chance, bref des solutions très court terme.

A mes yeux, le plus important est de bien comprendre comment se construit l'EC et ce qui est du domaine du normal, i.e. un fonctionnement connu et éprouvé du robot (en BT et confirmé en réel).

A ce titre, je me permets de revenir sur l'activité du robot dans la nuit du 19 au 20 : l'EC ci-dessous montre un empilage de trades qui se fait contre le marché et des positions qui sont débouclées le matin lorsque les prix reviennent avec une durée d'exposition inhabituelle.
Par ailleurs, un trade est également pris le matin ce qui paraît inhabituel par rapport aux autres jours.

Cette activité qui ressemble à un moyennage à la baisse est-elle de l'ordre du normal ?
Quel risque max prends-tu avec les 2 types de stop dont tu as parlé ?
As-tu déjà calculé les métriques suivants à niveau de risque constant : %DD max historique, rendement annuel moyen (CAGR), durée max de la période de recovery ?

Oh pardon, zappé tes questions (d'investisseurs) Hihi.

Alors pour le gros DD, c'est Darwinex qui va gérer de toute façon toutes activités inhabituelles et aussi la Var95-20% mensuelle. J'ai eu la preuve avec un DD de 99% sur EAofLoonie (boucle sans fin de l'expert advisor, ma faute totale, une étourderie lors du codage) tandis que JZE n'a accusé que 40% de perte.

Mes stratégies peuvent moyenner à la perte mais ce n'est pas codé pour cela. C'est un fait indirect lorsque des niveaux sont touchés et que des conditions de spreads élargies se présentent (enfin, je ne peux pas donner ma stratégie). Et de toutes façons, le nombre de trades est limité en quantité et en temps (plus de nouveaux trades après une certaine heure et plus de prises de position même si les signaux sont ok dès que le nb max est atteint).

A rappeler que prendre un risque global via un stop loss fixé sur un niveau de prix pour une position de 0.1 ou 10 trades de 0.01 c'est au final le même résultat en cas d'échec...sauf que le timing d'entrée est plus cool mais en contre partie moins servi si le contre est direct. Enfin, tout ceci est pensé de mon côté.

Enfin, aux horaires où tradent mes stratégies, c'est la guerre !! à 23h Paris, l'Eté, les spreads peuvent bondir de plusieurs dizaines de pips en des fractions de secondes. C'est un critère que j'utilise aussi. Donc mon stop loss global est posé pour pallier à un crack (600 pips) et surtout éviter qu'un spread élargi ne m'emporte bêtement. Puis selon l'horaire et les conditions (je peux pas m'étendre là dessus) le second stop loss va prendre le relai (200 pips) puis enfin, le time stop (9-10h Paris Eté). Quoi qu'il arrive plus de positions détenues.

Pour les métriques, je ne me prends pas la tête en backtest préférant tester en live puis faire les ajustements le cas échéants (comme j'ai réduit le risque vers fin février et comme j'ai amélioré les entrées, en cours). A noter que de mon côté, ma stratégie est bonne et que tout ce que je vais pouvoir bouger est de l'ordre du perfectionnisme et au final ne bougera pas grand chose de l'EC.

Mes backtests me servent simplement à mettre en évidence ce qui va et ce qui ne va pas, ce sur quoi je dois faire attention. Mes stratégies ne sont pas optimisées, elles ne le peuvent pas ! Elles ne sont pas basées sur des indicateurs ayant des paramètres négociables. Ce que je peux faire c'est profiter de mon expérience et admettre que le côté arbitraire de certaines choses a du bon. Une EC qui monte sans optimiser, il faut pas chercher plus loin. C'est ce que mes backtests, les plus grossiers, ont démontré.

Voici le départ de Uxxar2ray par exemple qui reste un pauvre backtest en open bar, sans prise en compte de la vie du marché (le spread dynamique). Hors, je base bcp de chose sur l'évolution des spreads pour ray et xxr (jze aussi depuis qqls jours que je m'en sers comme testeur de ray). Donc je pense que le live sera nettement au dessus du backtest le plus précis (au tick).

Ici en M15 et open bar, spread fixe de 15 sur data fxcm.
Grossièrement, on va trouver beaucoup de défauts à cette stratégies mais elle monte et remonte les PIRES drawdowns possibles, ceux des crises systémiques contemporaines que sont l'EuroCrisis et Les Subprimes Lehman. Oui, deux ans à remonter le hwm de l'eurocrisis mais c'est du passé, tous ont-ils fait la même chose que ce backtest ? Oui espérance est faible, oui le ratio gain:perte est < 1, oui c'est pas du 90% de réussite...que le profit factor, ici < 2, (qui est en ce moment à 2.21 pour ray et 4.41 pour xxr), est la conséquence aussi du passage des crise. Hors, comptez sur moi pour non seulement débrancher mes EAs à la prochaine crise systémique mais surtout inverser les trades Hihi.

Pour moi ce backtest est anti-vente et fait du bien car il ramène à la réalité du Marché: Pas de Graal, des passages délicats seront toujours présents, on gagne pas des mile et des cent comme ça en deux mois...mais c'est lui qui m'a mis sur la voie de mes stratégies actuellement gagnantes sur darwinex aka ray et xxr.

Notons aussi que j'ai pris que deux crises dans la tronche mais les deux avaient les mêmes symptômes: un enchaînement de jours en perte max durant. Donc, hormis ne pas suivre le Marché et l'Economie, je pense que la prochaine crise sera visible et certes j'accuserai une ou deux pertes plus costauds que d'habitude (les fameux 600 pips donc) mais je ne la subirai pas.

Mes stratégies ne craignent pas le drawdown et trouvent même de l'habilité à recouvrir les high water mark non systémiques.

Après je ne souhaite pas m'étendre sur mes métriques qui sont dispo via darwinex et l'investisseur va prendre ou non un risque, c'est à lui de décider. Je n'ai jamais vu d'investisseurs demander à Carmignac ou aux gérants de fonds, des ctas d'expliquer leur système et des gérants détailler leur stratégie donc je vais me positionner comme eux même si je joue via Darwinex la carte de la transparence. Je ne peux pas promettre qu'un jour, mes stratégies ne se crasheront pas ! C'est impossible à prévoir et à prédire. J'ai à ce jour confiance dans leurs capacités à faire du rendement à moindre risque mais à risque c'est certain.

La chose qu'il faut se rappeler, c'est que les darwins sont négociables quasi 7j/7 24h/24 et que mes stratégies sont des très très court terme (max 12h en position après ça coupe !! même si 95% du temps, ça de l'ordre de la demi-heure Hihi).

Désolé si je reste vague. J'ai rencontré tellement mais tellement de loulous et autre pimpims que je peux devenir parano.

Le premier investisseur sur RAY que je ne connais pas mais il a droit à un merci, réciproque j'espère, , fait plus de 10% de pv sur la première entrée.
Que la fête dure le plus longtemps !

Notons les divergences positives reversées à l'investisseur. Geste digne de la part d'un broker. Chapeau Darwinex.

Bonjour !

Merci uXXar pour le temps consacré à mes questions.
Voici mes remarques toujours... intéressées

uXXar a écrit :Alors pour le gros DD, c'est Darwinex qui va gérer de toute façon toutes activités inhabituelles et aussi la Var95-20% mensuelle. J'ai eu la preuve avec un DD de 99% sur EAofLoonie (boucle sans fin de l'expert advisor, ma faute totale, une étourderie lors du codage) tandis que JZE n'a accusé que 40% de perte.

Ok, cela a fonctionné dans le cas d'une série de trades perdants et avec le profil de risque ajusté à partir de la stratégie EAofLoonie

uXXar a écrit :Mes stratégies peuvent moyenner à la perte mais ce n'est pas codé pour cela. C'est un fait indirect lorsque des niveaux sont touchés et que des conditions de spreads élargies se présentent (enfin, je ne peux pas donner ma stratégie). Et de toutes façons, le nombre de trades est limité en quantité et en temps (plus de nouveaux trades après une certaine heure et plus de prises de position même si les signaux sont ok dès que le nb max est atteint).

J'ai effectivement constaté que cela pouvait arriver même si cela est resté marginal jusqu'alors.

uXXar a écrit :A rappeler que prendre un risque global via un stop loss fixé sur un niveau de prix pour une position de 0.1 ou 10 trades de 0.01 c'est au final le même résultat en cas d'échec...sauf que le timing d'entrée est plus cool mais en contre partie moins servi si le contre est direct. Enfin, tout ceci est pensé de mon côté.

Ok, en appliquant cette tactique d'entrée, je comprends que la taille cumulée des positions va plutôt se situer vers le bas de la fourchette que vers 0,1 lorsque les prix vont dans le sens du trade, et inversement lorsque les prix vont contre le trade... ce qui au final pourrait creuser assez rapidement un DD (l'EC du BT montre globalement ce phénomène mais c'est peut être du hasard ?)
Ce qui me paraît gênant pour Darwinex et son algo d'ajustement du risque, c'est la faible occurrence de situations perdantes qui ne lui permet peut être pas d'apprécier correctement le niveau de risque pris lorsque les positions perdantes se cumulent au sein d'un "même trade".

uXXar a écrit :Enfin, aux horaires où tradent mes stratégies, c'est la guerre !! à 23h Paris, l'Eté, les spreads peuvent bondir de plusieurs dizaines de pips en des fractions de secondes. C'est un critère que j'utilise aussi. Donc mon stop loss global est posé pour pallier à un crack (600 pips) et surtout éviter qu'un spread élargi ne m'emporte bêtement. Puis selon l'horaire et les conditions (je peux pas m'étendre là dessus) le second stop loss va prendre le relai (200 pips) puis enfin, le time stop (9-10h Paris Eté). Quoi qu'il arrive plus de positions détenues.

Ok, je vais tenter d'extrapoler ce qui s'est passé dans la nuit du 19/20 avril à la situation du SL 600 pips en appliquant la gestion du risque Darwinex, car ce qui m'intéresse avant tout ce n'est pas combien je peux gagner avec RAY mais combien je peux perdre et en combien de temps :
J'ai zoomé au 19/20 dans le graphique du Darwin RAY et j'ai 1,28% de retour à 20h29 juste avant l'ouverture des trades et -4,70% à 5h59 au plus bas, ce qui correspond à environ 180 pips cumulés par 4 trades si j'en crois mon graphique LMAX USDCAD.
Donc 600 pips cumulés de perte, ça fait 3,33 fois cette situation de perte, soit (4.70+1.28)=6% *3.33 = 20%.
Si les SL dont tu parles sont bien un cumul de pertes toutes positions confondues du "même trade", je comprends donc qu'une situation de crack comme tu l'appelles amènerait RAY à perdre 20% en une nuit.
Et si le SL à 200 pips se déclenche, RAY perdrait un peu plus de 6% en une nuit.
J'ai bon ou bien je suis à côté de la plaque !?

uXXar a écrit :Notons aussi que j'ai pris que deux crises dans la tronche mais les deux avaient les mêmes symptômes: un enchaînement de jours en perte max durant. Donc, hormis ne pas suivre le Marché et l'Economie, je pense que la prochaine crise sera visible et certes j'accuserai une ou deux pertes plus costauds que d'habitude (les fameux 600 pips donc) mais je ne la subirai pas.

D'où ma préoccupation précédente !... Si mon calcul est bon, RAY pourrait subir plusieurs -20% à la suite avant que tu décides arbitrairement d'arrêter le robot.

uXXar a écrit :Désolé si je reste vague. J'ai rencontré tellement mais tellement de loulous et autre pimpims que je peux devenir parano.

Pas de problème, je comprends très facilement si je mets ma casquette de trader !
Mais tu auras compris que ton setup ne m'intéresse pas plus que cela, par contre c'est ta gestion du risque que je souhaite passer au RAYon X pour pouvoir investir en toute connaissance de cause !

Bonjour Miekelkak,

Tu es dans le vrai ! Ou plutôt dire que tu étais dans le vrai car en ce début de mois de Mai (pas encore eu de trades depuis les modifs, deux ratés à deux pips de trades près, grrr et ils auraient cartonné mais bon c'est le code et suis en systématique) j'ai repensé le management avec les outils de Darwinex notamment le Consistency, le Timing et Risk Management en pensant uniquement à ma stratégie, donc UXXAR2RAY sans souhaiter améliorer la perf pour décrocher un aum darwinia et même améliorer mon expérience. Vous allez comprendre.

En effet, j'ai réduit à la fois le risque global (à peine moins de rendement) ET le nombre de trades (moins d'expérience).

Je passe pour faire très simple d'un risque Crash de 20% à 9% sur le pire jour que ma strat pourrait subir. Il existe deux autres stop avant le crash stop que sont le stop loss dynamique et le time stop.

Je passe de 6 trades à la fois à 4 trades en diminuant donc le volume global cumulé.

Pourquoi ?

Moins de trades car d'une part plus pressé de renter ds le darwinia (ils donnent même aux chèvres tant qu'elles ont de l'expérience) et les deux trades qui vont remplacer les quatre vont rentrer mieux (Timing des entrées amélioré) donc rendement stabilisé.

Moins de risque car les investisseurs tendront à regarder ce dernier via le max DD (Que je souhaite garder au max DD actuel soit 13.8%) lorsqu'ils seront plus capitalisés que les 200 à 1200 euros que je reçoit actuellement. Enfin c'est pour cela que je bosse: Atteindre le max AUM de la Scalabilty ($1M).

Autant de rendement (+ou-) ! C'est l'objectif, un meilleur partage entre pv et mv en tenant compte que je n'arriverai pas à un ratio de 2 mais souhaite améliorer l'actuel 1 pour 75-85% de réussite.

Voilà pour la version RAY.v2.0

Je ne m'inquiétais pas avant alors now c'est roule ma poule, je vous dis !

Suite

L'onglet IA Consistency couplé à IA Timing m'indiquaient de rentrer parfois plus tardivement. La stratégie a subi un léger reliftage des secondes entrées qui seront divisées par deux en nombre et volume afin de redire aussi le risque global.

Le timing est amélioré avec les données couplées de XXR lorsqu'il trade l'UsdCad aussi.

Le Crash stop est abaissé aussi à 400 pips qui passe sur UsdCad (rien bougé sur Uxxar2XXR trop multi paire et efficient comme tel).

En gros, je vais capé en bas à un risque de 1.5% par trade sur les positions de base. 3% sur les renforts qui sortent jusqu'à présent toujours avant les bases au second stop dynamique (tjs inférieur au crash sinon trades pas pris) soit le 9% global (1.5*2 + 3*2) en martingale.

Je reviendrai à des améliorations si dégradation il y a mais je vois vraiment pas comment et pourquoi.

Le screen qui peut améliorer une strat ou pas ? Hihi
A noter que les deux améliorations étaient dans les bacs depuis longtemps dont une qui tourne depuis le départ du côté de Uxxar2XXR. Le management est le seul fait de mon aversion au risque qui tends à baisser avec la prospective d' investisseurs plus capitalisés et regardant.

A ne pas oublier que ma stratégie n'est pas le darwin RAY. Darwinex me coup dernièrement l'herbe sous le pied parfois pour le mieux parfois pour le moins bien. Ça j'ai pas accès à modification directe même si pour rapprocher l'investisseur j'ai porté ma stratégie à une VaR de 20%.

Ah la bonne news, enfin faut pas exagérer, juste un fait que j'espère récurrent Haha.

Le New High Return pour Uxxar2RAY !
Sur l'image on voit bien les trois baisses et l'opportunité d'acheter/renforcer à un bon timing.

Bonne journée à tous

Toujours aussi robuste RAY! excellent! keep up the good work!

Oui robuste mais j'aimerai les mêmes ratios après un an d'exploitation puis deux etc etc

A ce jour, Uxxar2RAY affiche un Profit Factor de 2.34: Sympa. Il se tire la bourre avec Uxxar2XXR qui lui le devance avec un Profit Factor de 2.64 !!

Je lance le chantier des comptes paire par paire afin d'améliorer XXR et surtout de voir s'il serait envisageable de créer d'ici 3-4 trimestres un compte super combo qui sera composé des paires les plus efficientes (performante à moindre risque sur l'histo LIVE d'un an) et surtout qui auront été analysées au delà des backtests et améliorées grâce aux outils de Darwinex et surtout mes observations et conclusions.

En effet, des paires comme EurChf ou AudUsd ou encore EurAud ne m'inspirent pour le moment pas confiance au delà des backtests concluants mails limités par la réalité du Marché, l'évolution du spread en tête hors les strats jouent bcp avec ce dernier.

Si toutes avaient l'élégance du Loonie, j'en serai ravi ! Hihi Bref, pas mal de projets à venir pour renforcer le RAY, XXR et JZE.

Merci merci merci

RAY est suivi par 12 investisseurs soit 3 de plus que la semaine dernière. Certains sont partis en cours de route, va savoir, pas content de gagner ou pas assez ?

Bref c'est très encourageant ! A nouveau merci à ceux que je peux connaitre mais l'anonymat de l'investisseur me plait beaucoup.

Il est vrai que Darwinex gagnerait à autoriser les commentaires ou notations des investisseurs et un forum de discussions par stratégie. A venir surement ?

uXXar a écrit :Ah la bonne news, enfin faut pas exagérer, juste un fait que j'espère récurrent Haha.

Le New High Return pour Uxxar2RAY !

Oui, mais il manque encore 2% au Darwin.

A quand l'option côté investisseur pour copier 1:1 une stratégie, sans la moulinette du cerbère ?

Oui Eric, le darwin sous-performe (de peu) ma stratégie ! Avec une Var centrée sur les 20 (comme le darwin) ma stratégie reste proche mais pas identique à RAY.

Par contre, si l'investisseur prends davantage de risque, il serait devant à capital égal. J'avais pas vu cette option dans le portofolio.

Allez, dans pas longtemps le hmw sera recouvert pour RAY. Patience !

uXXar a écrit : J'avais pas vu cette option dans le portofolio.

Heu ?

J'émettais juste un voeux...

En tout cas, ce que je peux dire, c'est que RAY c'est de la graine de champion

C'est vraiment chiant que l'expérience patine à ce point.

En tout cas, soigne ton DDMax. comme la prunelle de tes yeux ! Il vaut de l'or !

Tu ne seras peut-être jamais #1 chez DarwinIA, mais tête de liste sur un tri par DDMax. c'est très possible !

Donc surtout pas de folie sur la pédale des gaz, mai du bétonnage pour minimiser le risque.

Je sais que tu es contre, mais même si c'est uniquement pour une question esthétique / marketing, je mettrai un brin de capital en plus pour sortir des < 100.-- C'est une modification totalement invisible si tu adapte les ratios. Si par exemple du as 500.-- de capital pour 1 micro lot, si tu mets 1'000.-- pour 2 micros lots, aucune métriques ne sera touchée, et ton risque affiché serait plus "propre" selon mes critères. On est d'accord que c'est du détail, mais chaque détail compte

Hihi Merci Eric ! RAY en effet se porte doucement mais surement. Ne subissant que peu de volatilité sur ma stratégie mono paire (LOONIE aka UsdCad) même en augmentant mon K au delà de 1000 je resterai sous les 100 car le risque ne l'atteint pas pour le moment. Héhé ! Plus sérieusement, laisse moi encore du temps et je vais vous montrer l'investissement sur le darwin RAY selon mes espérances observées.

En gros, chaque début de mois= $250
+
Chaque journée baissière (> 0.5%)= $500

Ceci jusqu'à lire une trop haute volatilité intraday (crise majeure s’annonçant ou définie) puis reprise des invest etc etc etc

A nouveau merci pour le petit champion qui est bien le seul, je rêve d'ailleurs, à perdre du D-score jour après jour ! Non visible sur l'évolution du trading journal mais j'ai des captures.

Il y a quelques jours, D-score de 36.3 et return de 17%, ce matin 35.7 pour 17.3% (trades hier impeccables).
Voyez de vous même ! Mon D-score baisse alors que le rendement augmente ET de façon très très propre.

Truc de fou, Darwinex en veut à ma strat ou quoi ? XP rame et ils me réduisent le d-score (et donc les places ds le darwinia même si en tant que rookie je suis pas près de chopper un de leur aum à la con, lol)

uXXar a écrit :Voyez de vous même ! Mon D-score baisse alors que le rendement augmente ET de façon très très propre.

Truc de fou, Darwinex en veut à ma strat ou quoi ? XP rame et ils me réduisent le d-score (et donc les places ds le darwinia même si en tant que rookie je suis pas près de chopper un de leur aum à la con, lol)

Si on prend RAY vs SSS, on se rend bien compte que les métriques numériques ne remplacent pas l'humain dans la détection des bons Darwin's.

Suite

Ce que je vais faire, plus tard, ressemblera à ceci:
Ayant réduit le risque récemment sur la strat Uxxar2RAY, je dois laisser le temps de valider les creux et surtout la zone de % de perte journalière du style "Outlier" (soit hors du cadre classique de la distribution même si ce ne sont pas de vrais outliers au sens des statistiques et du median / boite à moustache)?

Enfin bref, l'idée est simple: Si ma strat recouvre les high water mark daily, pourquoi ne pas investir dessus ?

Ci-après, et je tiens à dire que j'ai volontairement pas fait de cadeau à ma stratégie et que le tick est meilleur que l'open bar, un backtest sur 10 ans sans filtre !
C'est pas tout rose mais j'ai pu identifier grâce à mes backtests 3 phases ainsi que quelques remarques qui se retrouvent en live (voir Uxxar2RAY et pas RAY qui n'est qu'un sous-produit peut-être meilleur sur le long terme, va savoir !):

1- En vert, les phases haussières bien marquées, récurrentes, amples et plus nombreuses.
2- En rouge, les phases de Crises systémiques (Lehman subprimes et Euro Crise, pas rien donc !!) bien tenues par la strat dont le rendement est hyper volatile et souvent au maximum côté Perte soit maximum stop loss alors que la volatilité fait que les takes profits sont élargis aussi par nature du Marché.
3- En orange, la phase baissière à neutre, moins ample et peu marquée mais faisant suite à une crise systémique donc bonne tenue de la strat avec moins de rendement volatile.

Je note que la stratégie prends autant de long que de short avec un taux de réussite très proche et haut (70%) ! C'est du costaud car sur 10 ans le Marché a changé comme on l'a vu avec les couleurs.

Je note aussi que certaines années sont moins "tradante" (quelle galère, quel ennui de mi 2011 à mi 2015) mais qu'il y aura toujours la centaine à deux-centaines de trades pris. Au tick c'est davantage de trades et de bons (meilleures entrées et sorties car je tape sur le spread !).

Je note un Profit Factor certes inférieur à 2 mais au delà de 1 et ça sur 10 ans je demande à voir mieux. Enfin, au tick je pense même passer le PF de 2 mais bon, pas de prétention fortuite.

Enfin le rendement n'est pas idéal à l'inverse du drawdown tout faible. Donc ça se balance selon l'aversion. Enfin, aucune martingale appliquée au niveau du volume de position. Je le fais par contre sur la strat qui court sur Darwinex pour les secondes entrées volatiles. Cela impactera le drawdown mais aussi le rendement . C'est mon aversion ici et pas celle de l'investisseur qui tape de toute façon le VaR95.20 de Darwinex en tant que gestionnaire.

Alors c'est pas parfait certes mais elle existe et aurait vécue avant, pendant et après nos deux crises systémiques contemporaines alors what else ?

Ca a l'air super tout ceci mais n'etant pas du tout spécialiste du TA ça me depasse tout ça.

Par contre je voudrais bien savoir avec quoi tu fais tes lignes et annotations sur les graphs.

screenpresso

uXXar a reçu la paie !

Félicitation à lui, car mine de rien, mon portefeuille investisseur réel a été ouvert en décembre 2015, et malheureusement, je ne me ruine pas en commissions de performance.

Je pense que c'est intéressant de voir comment cela se passe 'investor side', donc voici les copies d'écrans ad'hoc :
Notez la divergence de + 0.68 % !! Si vous me trouvez un autre système de trading social qui vous répercute un slippage positif, faites-moi signe !

On peut étalement noter qu'étant donné que j'avais investi en deux fois, Darwinex paie sur l'ensemble de la position après 3 mois à compter du premier investissement. Donc Uxxar n'a pas du attendre 3 mois pour recevoir la commission sur mon investissement du 31 mars 2016.

11% en trois mois c'est pas trop trop mal ! Allez on continue.

Sympa l'interface Investor de Darwinex. Merci Eric du partage en toute transparence de ton compte investisseur.

Hello !

Good news au réveil. Mes strat ont bien travaillé hier soir et cette nuit. Et Darwinex annonce 1 Millioneuros pour son challenge pour Juin ! Impressionnant tout de même.

Mais ce qui m’intéresse c'est le NEEEEWWWW High Water Mark de RAY (le Darwin).

L'EC n'est pas "vendeuse" à cause de la vue aplatie par darwinex, il faut qu'il fasse un effort sur ce point. Pourtant RAY est au plus haut avec 19.07% sur l'année courante.
Avec, comme pour Avril, un mois de Mai 2016 finissant à +3.19% le darwin s'en sort à nouveau parfaitement sans être chercher son faible maximum Drawdown. Perfect, pour moi, et surement pour les investisseurs recherchant un Buy&Hold robuste.

A noter que la stratégie Uxxar2Ray surperforme de très peu le Darwin.

Il faut bien avouer que RAY est l'un des Darwin les plus prometteur de Darwinex.

Il a tout pour plaire. Premièrement sont DDMax. de moins de 5% un chiffre autrement plus important que toutes les métriques DarwinIA réunies.

Comme je le disais dans un post récent, il y a un certain consensus pour dire qu'une performance annuelle stable de 20% est optimale. Et là on y est après 5 mois déjà !

Et surtout l'EC a de la gueule, et tous les mois sont dans le vert.

La seule "tare" de RAY, c'est qu'il est encore jeune. Mais si uXXar arrive a préserver son DDMax. à moins de 5% et 'verdir' les cases mensuelles à coup de 2-3%, en 2017 RAY sera une référence sur Darwinex.

Oublions DarwinIA est ses millions. Cela reste un concours de trading qui n'est actuellement pas compatible avec une vision d'investisseur à long terme. C'est de la communication, du marketing.

Salut !

Soirée chahutée hier sur RAY pourtant en mono-actif (usdcad) loin du GBP.
Et à l'opposée, supers trades pour mes autres comptes sur le gbpusd avec une volatilité accrue, comme quoi !

Une bonne semaine à tous !