Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

[UKLM]

"une stratégie dont plus de 50% des trades durent moins de 10 min. ne pourra pas créer de DARWIN.

Merci de rajouter cette nouvelle précision , j'avais modifié une stratégie de scalping donnant 24 min de moyenne par trade ( je pensais que c'était OK) et 50% de trades > 5 min. ça m' épargnera l'ouverture prévue d'1 compte réel pour rien.

[karim91]

Merci de rajouter cette nouvelle précision , j'avais modifié une stratégie de scalping donnant 24 min de moyenne par trade ( je pensais que c'était OK) et 50% de trades < 5 min. ça m' épargnera l'ouverture prévue d'1 compte réel.

Ben... franchement au niveau statistique, tu peux tenter le coup, au pire tu pourras créer ou pas ton DARWIN et voir ce que tu fais ensuite.

Par contre, une fois le DARWIN créé, (une stratégie de scalping a en général des attributs très bien notés car c'est assez carré, et le risque est souvent stable) ton problème va être la "scalability".

Je veux dire par la que même listé, ton DARWIN va très vite devenir stérile pour les investisseurs à partir d'un certain niveau d'investissement. (Quand je dis 'très vite' je pense à plusieurs 10aine de milliers d'€ quand même, c'est toujours bon à prendre )

pour info, J'ai listé un DARWIN qui scalpe 1 trade par jour, avec des paramètres systématiques, la semaine dernière. très belles notes sur tous les attributs, le DARWIN a bien été créé sans rpoblème. Mais je vais devoir réviser mes points d'entrée, et me passer de quelques points de timing, pour rentrer sur des zones plus liquides et gagner en scalability.

[karim91]

Petite précision, ce DARWIN (à sec) réplique à la perfection la performance de la stratégie:
j'en ai acheté sur mon compte investisseur DEMO pour tester.

darwin3.png (10.35 Kio) Consulté 12041 fois

strategy.png (22.32 Kio) Consulté 12046 fois

dans le graph ci-dessus, il manque le trade d'aujourdhui non divulgué, qui est visible sur le DARWIN qui lui cote en temps réel.

rrr.png (4.07 Kio) Consulté 12047 fois

Evidemment, en démo, la liquidité n'est pas un problème donc:
Le DARWIN "à sec" réplique parfaitement la performance de la stratégie scalpeur
C'est déjà un très bon point pour moi (pour mon DARWIN plutôt...)

Mais combien peut-il absorber, c'est là qu'il faut travailler... surtout sur les entrées, car si l'investisseur prend un slippage positif en sortie (sur tp) c'est loin d'être un problème!!

[FullPips]

Voici une mes portefeuilles investisseurs démo et réels Darwinex.

Il reste du travail pour trouver les bons. Beaucoup de providers ont soufferts durant ce début d'année. Donc ceux qui ont de la facilité durant cette période sont éventuellement à privilégier ou a catégoriser comme aptes pour le type de marché actuel.

En fait, ce qui est à rechercher, c'est les Darwins qui sont 'sexy' dans leurs caractéristiques, à savoir régularité, DD, etc. mais aussi est surtout ceux où la stratégie (compte du trader) et Darwin sont bien en phase. Parier sur le long terme que l'algo de Darwinex va faire du bon avec du mauvais n'est sans doute pas une approche valable.

[mobyfx]

A quoi correspond la divergence?

[manu94]

@Fullpips

si je comprends bien, ton test avec un PF réel est en perte de 17% (même si ce sont de toutes petites sommes) avec les 3 Darwin sélectionnés ?
c'est bien ça ?
Y a t il des explications autres qu'une succession de trades perdus sur ces 3 Darwin ?

Finalement cela n'est pas aussi aisé que cela semble l'etre quand on sélectionne des Darwin qui semblent performants...

[UKLM]

Je veux dire par la que même listé, ton DARWIN va très vite devenir stérile pour les investisseurs à partir d'un certain niveau d'investissement.

Je ne conteste pas , de plus sachant que techniquement je devrais passer d'un
compte Maître >>> compte esclave Darwinex >>> Darwinia , une latence qui pourrait être fâcheuse lors de news.
Sachant aussi que pour du court terme, je prends USDJPY en exemple, le Momentum optimal va être de 7 minutes , ce qui est en-dessous des impératifs d'un Darwin.

momentum.JPG (32.4 Kio) Consulté 11941 fois

[FullPips]

A quoi correspond la divergence?

Au slippage entre la stratégie et le Darwin sauf erreur.

[FullPips]

@Fullpips

si je comprends bien, ton test avec un PF réel est en perte de 17% (même si ce sont de toutes petites sommes) avec les 3 Darwin sélectionnés ?
c'est bien ça ?

Le portefeuille est globalement perdant de 17 % effectivement.

Y a t il des explications autres qu'une succession de trades perdus sur ces 3 Darwin ?

Pourquoi parles-tu de 3 Darwin ? VFL est gagnant de 15,76 %, les deux autres sont effectivement à la ramasse.

Finalement cela n'est pas aussi aisé que cela semble l'etre quand on sélectionne des Darwin qui semblent performants...

C'est à peu près aussi complexe de parier sur le bon Darwin que de parier sur l'orientation future d'un instrument.

C'est un peu comme chercher une pépite d'or dans du gravier

[FullPips]

Je ne conteste pas , de plus sachant que techniquement je devrais passer d'un
compte Maître >>> compte esclave Darwinex >>> Darwinia , une latence qui pourrait être fâcheuse lors de news.

A mon humble avis, les restrictions sur la durée du trade, c'est surtout pour éloigner ceux qui voudrait faire du trading auto rapide, genre arbitrage, etc.

Dans l'absolu, 10 secondes ou 10 heures, je ne vois pas techniquement la différence du point de vue de la réplication des trades.

En réalité, c'est d'avantage la volatilité lors de tes entrées et tes sorties qui importe. Le pire étant évidement le trading de news, où les slippages sont monstrueux.

Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est linker le compte MT4 JFD de ton 'élève'. Au bout d'un mois, tu auras sauf erreur accès aux outils complets d'évaluation de Darwinex pour te faire une idée.

Cela te prend 3 minutes et ne t'engage à rien.

[FullPips]

si je comprends bien, ton test avec un PF réel est en perte de 17% (même si ce sont de toutes petites sommes)

En fait j'avais mis $ 500.-- dans ce portefeuille réel pour tester la plateforme en réel.

Je vais rajouter un zéro d'ici la fin du mois, puis un second d'ici la fin du semestre, sous réserve que je trouve des Darwins sur lequel investir

Mais je profite de rebondir sur ton assertion "même si ce sont de toutes petites sommes" qui est par ailleurs correcte, pour dire un mot sur la capitalisation des traders qui frise en moyenne le ridicule.

En effet, il est possible de connaître approximativement le capital du trader, via l'indicateur "Trader Risk" dans la liste des Darwins.

Si j'ai bien capté, ce risque correspond à 20 % du capital du trader (Nicolas, tu confirmes?).

Donc j'ai mis un filtre à $ 1'000.-- pour voir combien de trader ont un compte d'au moins $ 5'000.--, ce qui franchement n'est déjà pas du lourd.

Résultat des courses : 48 Darwins sur 567 seulement.

Mettons la barre encore plus haut, $ 10'000.-- soit un capital de 50 k. environ.

Résultat : 1 seul Darwin (ZJP)

Donc pour le moment, 1 seul compte avec du 'vrai' capital

C'est quand même un point crucial à mon avis. Certes, pas d'un point de vue technique, mais pour générer de la confiance, savoir que le 99% des Darwins reposent sur des comptes sans vrai capital, c'est pas le top.

[Evidence Alpha]

Précision: le moteur de recherche ne renvoit pas toujours les Darwins comme top résultats en popup. Il faut alors chercher loin dans la base de données pour les retrouver. C'est le cas des gagnants DarwinIA DAY et NDI par exemple. Ils existent bel et bien et n'ont pas été désactivés.
J'ai écrit au support pour qu'ils optimisent le moteur de recherches.

En janvier, les 4 paniers de vainqueurs DarwinIA que je suv eille continuent de perdre tous avec régularité.

Il serait formidable de pouvoir parier contre une diversification de traders Darwinex... donc avoir la possibilité de vendre des Darwin autant que les acheter. Evidemment, la perf ne serait pas pleinement inverse car les commissions resteraint dans les deux cas la même charge donc un Darwin tête en bas aurait une perf en valeur absolue moindre. A voir si celà resterait positif mais vu que les stratégies très court terme et donc hyper active sont filtrées, ça pourrait s'envisager.

Donner la possibilité à n'importe qui de devenir l'équivalent d'un broker B-Book pourrait être une vraie révolution Sachant que le broker ne se couvrant pas garde l'énorme avantage de se garder les frais de courtage, donc assurance supplémentaire. Je le suggérerai à Juan bientôt s'il n'y a pas déjà pensé.
Cela pourrait faciliter grandement le choix des "poulains" que de chercher le fond du panier à crabes plutôt que les pépites car en observant les divers sites de signaux les traders qui survivent à moyen-long terme sont l'hyper exception et quasi inexistants. Le turnover est permanent.
Des résultats positifs amplifiés (au travers de Darwins) deviendraient alors le risque majeur car "sans plafond". On préférerait simplement qu'ils explosent à une cadence faible mais probabiliste.

[FullPips]

C'est le cas des gagnants DarwinIA DAY et NDI par exemple. Ils existent bel et bien et n'ont pas été désactivés.

Le Darwin 'DAY' est à lui seul une ode à l'efficacité de la protection offerte aux investisseurs par l'algo de Darwinex

Le compte :

Le Darwin :

Si j'osais un diagnostique, je dirais que le mec il remet $ 50.--, il crame le compte, il remet $ 50.-- il crame le compte, etc.

Il faut que Darwinex introduise une règle que le compte provider doit avoir une équité minimale de $ 500.-- (ou plus) sinon le Darwin est immédiatement clôturé.

On en revient à mes remarques de ce jours sur le capital des traders.

[UKLM]

Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est linker le compte MT4 JFD de ton 'élève'.

Très bonne idée !

voilà la chose : +134 % sur un an, ne pas tenir compte du DD à l'amorce de la formation, qui est une erreur de débutant et qui n'est pas répétée par la suite.

Au bout d'un mois, tu auras sauf erreur accès aux outils complets d'évaluation de Darwinex pour te faire une idée.

ah oui ? je croyais que c'était instantané, merci Karim de confirmer. (ré-actualiser les serveurs Darwinex a résolu le petit souci technique de "linkage")

[FullPips]

Au bout d'un mois, tu auras sauf erreur accès aux outils complets d'évaluation de Darwinex pour te faire une idée.

ah oui ? je croyais que c'était instantané, merci Karim de confirmer. (ré-actualiser les serveurs Darwinex a résolu le petit souci technique de "linkage")

Sorry, c'est moi qui me mélange les pinceaux entre un nouveau compte Darwinex 'vierge' et un un compte 'linké' avec un historique ...

Donc normalement tu as ou tu vas avoir l'onglet ' INVESTABLE ATTRIBUTES' qui sauf erreur donne les analyses basées sur ce que serait le Darwin.

Le point important, c'est ta note de 'scalability'.

Tiens-nous au courant, ou donnes-nous le nom de ta stratégie.

PS : démerdes-toi pour en faire un Darwin, c'est trop fort ce track-records

[karim91]

Je ne conteste pas , de plus sachant que techniquement je devrais passer d'un
compte Maître >>> compte esclave Darwinex >>> Darwinia , une latence qui pourrait être fâcheuse lors de news.
Sachant aussi que pour du court terme, je prends USDJPY en exemple, le Momentum optimal va être de 7 minutes , ce qui est en-dessous des impératifs d'un Darwin.

@UKLM En effet!

Au slippage entre la stratégie et le Darwin sauf erreur.

@FullpipsEric,
Pas tout à fait. Divergence = La différence entre le prix d'exécution du DARWIN et le prix d'exécution de l'investisseur.

C'est à peu près aussi complexe de parier sur le bon Darwin que de parier sur l'orientation future d'un instrument.

Je dirai qu'il est aussi complexe de parier sur le bon DARWIN que de parier sue LA bonne action sur laquelle investir sur l'intégralité du marché Français (ou 1 DARWIN sur 600). La solution qui a été trouvée en France afin d'attirer les capitaux a été d'agréger les 40 meilleures valeurs que l'on trie selon certains critères, et mis à jour régulièrement je n'en dis pas plus!!

En réalité, c'est d'avantage la volatilité lors de tes entrées et tes sorties qui importe. Le pire étant évidement le trading de news, où les slippages sont monstrueux.

exactement. Mais surtout sur les entrées, car en sortie sur TP le slippage 'is free money' x3 lol: pour toi sur ton propre compte, pour tes investisseurs, et donc pour tes perf.fees au final

Si j'ai bien capté, ce risque correspond à 20 % du capital du trader (Nicolas, tu confirmes?).

Pas tout à fait, mais de mémoire je crois avoir dit cela lors d'un webinaire en grossissant le trait car on ne pouvait rentrer dans trop de détails étant donné que le webinaire portait déjà sur pas mal d'aspect. Pardon donc pour l'égarement, je vais corriger ici, c'est entièrement de ma faute . C'est un peu plus subtil en fait: Trader's risk = ce que peut perdre statistiquement le trader sur ses propres fonds son pire mois sur 20.
Donc pour exemple: à Trader'sRisk équivalent - mettons 5000€ - le trader 1 dont la stratégie opère avec une VaR comprise entre 5 et 10% aura un plus gros compte que le Trader 2 dont la stratégie opère avec une VaR comprise entre 30 et 40%. Si le trader 3 opère avec une VaR comprise entre 15 et 25% alors oui, on peut estimer que son capital est proche de [5 x Trader'sRisk]

99% des Darwins reposent sur des comptes sans vrai capital, c'est pas le top.

Non.

J'ai écrit au support pour qu'ils optimisent le moteur de recherches.

@EvidenceAlpha Je te confirme qu' Ignacio a déjà envoyé ta demande aux "IT guys" comme ils disent in english

Pour la suite de ton message.... ... .... tu te rappelles de la pub Compaq il y a une 20aine d'années?

le fond du panier à crabes plutôt que les pépites

Oui à cet instant, entièrement d'accord. Mais pour connaître assez bien les réactions des algos Darwinex maintenant, je suis persuadé que, tout comme une bouteille fermée et emplie d'air que tu descendrais au fond de la mer, pour la lâcher, ou l'exemple d'un mouvement de foule dans une tendance de marché, la vitesse de départ et d'arrivée n'est pas la même. Il faut le temps que l'impulsion de départ s'amplifie jusquà s'auto-nourrir. Les plus beaux DARWINs remonteront à la surface immédiatement, une fois qu'on aura un panel assez large de DARWINs qui auront atteint le niveau MAX en Expérience.

Le Darwin 'DAY' est à lui seul une ode à l'efficacité de la protection offerte aux investisseurs par l'algo de Darwinex

LOL incroyable!!

Si j'osais un diagnostique, je dirais que le mec il remet $ 50.--, il crame le compte, il remet $ 50.-- il crame le compte, etc.

Si j'osais un diagnostic, je dirai pareil!!! lol
Un "parieur rationnel" comme les appelle Juan
http://blog.darwinex.com/classement-dar ... e/?lang=fr

Bonne soirée et bon dimanche!!

[karim91]

@UKLM Pwahh c'est une merveille ce compte! JOLI!

ah oui ? je croyais que c'était instantané, merci Karim de confirmer.

Oui oui, c'est instantané. Par contre une chose me chiffonne, je ne vois pas tes 'INVESTABLES ATTRIBUTES' et D-Score dans tes stats. Donc: soit ce n'est pas encore calculé, ce qui est possible dans la mesure où toutes les mises à jour logicielles etc se font le weekend); soit ton compte ne peut pas créer de DARWIN (mais cette dernière hypothèse me paraît peu probable car en général les comptes qui ne sont pas acceptés reçoivent un message d'erreur 'Your strategy could not be analyzed'). Je surveillerai ça lundi

(ré-actualiser les serveurs Darwinex a résolu le petit souci technique de "linkage")

aaaaah ben voilà!! super!


EDIT message précédent incomplet:
Trader's risk = ce que peut perdre statistiquement le trader sur ses propres fonds son pire mois sur 20.
Donc pour exemple: à Trader'sRisk équivalent - mettons 5000€ - le trader 1 dont la stratégie opère avec une VaR comprise entre 5 et 10% aura un plus gros compte que le Trader 2 dont la stratégie opère avec une VaR comprise entre 30 et 40%. Si le trader 3 opère avec une VaR comprise entre 15 et 25% alors oui, on peut estimer que son capital est proche de [5 x Trader'sRisk], [[mais encore faut-il que son risque soit stable sur la durée pour tirer ce genre conclusion. Un trader peut changer son risque du jour au lendemain de façon très violente, et là... évidemment le terme même de "statistique" perd tout son sens (il faudra alors analyser l'évolution de son Risque vs Temps dans son "Investable Attribute" Risk Management) ]]

[UKLM]

PS : démerdes-toi pour en faire un Darwin, c'est trop fort ce track-records

là aussi peu de chance que ça passe. Pourtant ça reste jouable : Capital de 3000 € pour 1 mini-lot donc 30 000 par lot , pas de problème de liquidité à ce niveau.

Par contre une chose me chiffonne, je ne vois pas tes 'INVESTABLES ATTRIBUTES' Je surveillerai ça lundi

oui merci de vérifier car toujours pas d' "Attributs" ce Lundi. (ZVE - Arbitrage83)

[FullPips]

A quoi correspond la divergence?

Au slippage entre la stratégie et le Darwin sauf erreur.

@Fullpips Eric,
Pas tout à fait. Divergence = La différence entre le prix d'exécution du DARWIN et le prix d'exécution de l'investisseur.

Heu... autant j'apprécie les précisions de Nicolas, autant là il me semble que j'ai raison

Si on se réfère aux explications de Darwinex :

INVESTOR DIVERGENCE
A short lapse of time passes since the trader places his trade and DARWIN investors place theirs.

Markets may move in that time (they move all the time).

This creates divergence: different performance for DARWIN provider and investors . We track that divergence and publish it for transparency's sake.

C'est donc bien le slippage global entre l'exécution de la stratégie (le compte master du trader) et le Darwin (le compte esclave de l'investisseur). Slippage qui provient non seulement de la copie pure, mais du passage par la moulinette de l'ago d'ajustement du risque, puis la moulinette d'agrégation et de redistribution du volume copié.

https://www.darwinex.com/en/home/investor/how-it-works

[FullPips]

oui merci de vérifier car toujours pas d' "Attributs" ce Lundi. (ZVE - Arbitrage83)

Si on observe de près ta stratégie, on voit que :

C'est comme si tu étais validé à 99,x %, mais pas à 100 %

Serait-ce le facteur de la moyenne de durée du trade ? Ou alors ils veulent analyser quelques trades en 'direct', donc des nouveaux trades depuis que tu as linké le compte, pour pouvoir mesurer le slippage par exemple ? A voir.

[FullPips]

Mise à jour de mon portefeuille réel.

VFL : renforcé de $ 100.-- à $ 200.-- ($ 100.-- était possible durant la phase béta)
JMC : achat
RLT : achat
EYY : achat

RLT et EYY sont issu du même trader.

Critère principal de mes nouveaux achats ? Le "Trader's Risk" !! > $ 2'000.--

Au moins je suis cohérent avec ma proposition de virer les clows qui tradent sans capital.

Si vous avez des suggestions de Darwin's, je suis preneur !

[FullPips]

Je forwarde mon post sur mes conclusions de mon évaluation de MyFxBook Autotrade, car il s'agit d'une donnée cardinale pour comprendre l'avantage décisif de Darwinex sur ce type de système.

En effet, d'un point de vue purement technique, l'ennemi de tout système de réplication de trades, c'est le slippage négatif entre l'exécution du provider et celle du follower.

Donc le principe de base, c'est que le provider et le follower doivent être le plus proche possible, l'idéal étant d'être chez le même broker, dans un système optimisé pour diminuer ce slippage.

Bon alors voici mes conclusions sur mon évaluation approfondie sur le système MyFxBook AutoTrade.

J'ai dépensé pas mal de temps et d'argent pour tester cette plateforme coté investisseur de manière probante et sérieuse.

Première étape, il a fallut sélectionner les meilleurs brokers disponibles pour ce système.

Résultat des courses, ils y en a deux qui se détachent du lot :

• Pepperstone Rasor
• FXOpen ECN

Pepperstone ajoute un markup sur le spread, tandis que FXOpen ajoute un markup sur la commission.

Mes tests en réel ont fait apparaître un très léger avantage à FXOpen, mais c'est vraiment ténu.

Ensuite, il a fallu trouver un provider avec des caractéristiques précises pour pouvoir faire un travail d'évaluation correct.

Je l'ai trouvé, il s'agit de FX-LYC. J'ai contacté le trader, un japonais, je connais la stratégie, c'est du costaud, et surtout il n'applique pas de money management de type grid ou autre. Point d'entrée, point de sortie, lot constant, bref du clean. Seul bémol, son broker est FXCM, donc ses statistiques sont faussées, puisque la commission et le swap sont déduit sur la balance. Mais il suffit de le savoir.

En fait, vu que nous sommes à lot constant, le test de viabilité du système AutoTrade se résume à une seule chose : le nombre de pips du provider versus le nombre de pips du follower. Au final, c'est aussi simple que cela.

Je base mes conclusions sur une prériode de test de plus de 4 mois, vous trouverez ci-dessous les copies d'écran entre le compte master et slave.

Et mes conclusions ne souffrent d'aucune discussions, AutoTrade n'est pas fonctionnel, c'est un attrape-couillon.

Pourquois ? Parce que le slippage inhérent à la copie de trade entre deux brokers, plus le markup pour payer le système consomment le gain du provider.

Merci de constater que ce n'est pas un avis ou une impression, mais une réalité factuelle dument démontrée.

A cette limitation technique, s'ajoute le fait essentiel que même si seul les trades gagnants sont payés au provider, on reste dans un schéma où l'on récompense le volume et pas la performance.

[UKLM]

Pourquois ? Parce que le slippage inhérent à la copie de trade entre deux brokers, plus le markup pour payer le système consomment le gain du provider.

Un élément que tu ne mentionnes pas :

FX_LYC : +10.35 % en JPY
réplique Fullpips : -0.58 % en CHF

soit une différence ~11%

Or CHFJPY a perdu 10% depuis Oct.2015

[UKLM]

Ohé du bateau !!!
Mardi, toujours pas d'évaluation attribuée à la stratégie ZVE.

Soit ça intrigue de l'autre côté de la Manche
Soit y a un glitch dans le système
Soit trop à ras les paquerettes (rasage 3 lames) pour être validé.

Merci de donner une réponse.

[FullPips]

Pourquois ? Parce que le slippage inhérent à la copie de trade entre deux brokers, plus le markup pour payer le système consomment le gain du provider.

Un élément que tu ne mentionnes pas :

FX_LYC : +10.35 % en JPY
réplique Fullpips : -0.58 % en CHF

soit une différence ~11%

Or CHFJPY a perdu 10% depuis Oct.2015

Ne gardez pas la performance en % ou en argent. On s'en fout, c'est pas ce que j'ai testé.

Il faut comparez l'alpha véhiculé, soit les pips nets. 182.8 pips à l'origine, dégradés par le système à 36.2 au final sur mon compte.

Et notez que j'avais le top possible comme environnement ! Car avec un broker exotique qui se sert à mort au passage via un markup indécent, c'est la boucherie. (Testé IAMfx, catastrophe totale)

Imagines ce qu'il resterai de ta stratégie avec une telle déperdition