Jeff719 a écrit :Pour le moment les résultats sont mauvais, ce qui signifie que même les cadors de chez Darwinex n'arrivent pas à tirer quelque chose de rentable des Darwins. On imagine ce qu'il en est pour le public.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Il convient de bien distinguer deux aspects complètement distincts.
1) la faculté du système a répliquer une performance.
2) la gestion d'un portefeuille.
Pour le premier point, Darwinex est probablement un des rares environnement capable de répliquer une performance.
Donc l'investisseur qui aurait acheté du NTI le 3 janvier 2015, il aurait réalité un gain de + 43%, comme le Darwin notionnel, car la divergence est neutre.
Et ça croyez-moi c'est déjà proche du Graal ! Allez voir chez Zulutrade les gains des investisseurs vs les gains annoncés du trader. Vous comprendrez ...
Le truc déstabilisant, c'est la gestion d'un portefeuille. C'est une discipline en soit, qui s'avère bien moins évidente que de premier abord. Comme je le mentionnais, c'est une forme de trading.
Un Darwin est un produit dérivé issu d'une stratégie de trading. Or une stratégie de trading est une prestation intellectuelle infiniment complexe. Même si la fameuse VaR tente de 'normaliser' un peu ces instruments, leur diversité est quasi infinie.
Si on prend une action d'une compagnie minière ou d'une compagnie pétrolière, on a une vague idée du truc. Mais un produit dérivé sur un trader discrétionnaire ? Assez aléatoire de faire des prédictions là dessus quand même...
Donc je confirme : il ne suffit pas de prendre les 10 Darwins les plus sexy à l'instant T pour se forger un portefeuille de rêve. C'est plus complexe que cela.
Mais encore une fois, le point important, c'est qu'a la base, les conditions de gains sont saines.