FullPips a écrit :C'est clairement du trading en tendance et pas contrarien
Trader55 a écrit :Qui a dit contrarien ? et n'est ce pas toi qui a défini "grid" par moyennage à la baisse ? Bref, on ne se comprends pas , mais c'est pas grave. Interpretez cette information comme vous le voudrez.

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C'est clair qu'il y a de la friture sur la ligne de la compréhension.
Dans le tableau ci-dessus, les valeurs sont en pips, pas en valeurs monétaires.
Franchement, je n'arrive pas comprendre ton raisonnement pour dire qu'il y a du "grid" la dedans.
Pour mémoire, ma définition du grid, qui est incorrecte mais relativement conforme à ce que le gens mettent dans cette catégorie, c'est le fait de prendre des trades supplémentaires lorsque la tendance du marché est contre notre trade initial en espérant un retournement du marché. Le tout en général avec une incrémentation plus ou moins brutale du lot lors de chaque nouveau trade de recouvrement.
Sans fausse modestie, je pense avoir acquis la compétence de détecter du grid quand il y en a. Rien d'exceptionnel après quelques centaines de milliers de trades avec ce type de stratégies
Là nous avons un gain moyen de 206 pips vs une perte moyenne de 89 pips. Soit un ratio de 2,3.
Donc en moyenne ils coupent les pertes à 90 pips et laissent courir les gains jusqu'à > 200 pips. En outre avec un gain maximum sur un trade de 1'250 pips, c'est assez évident qu'ils laissent courir les trades dans la tendance.
Selon mon expériences, les stratégies de grid ont un taux de trades gagnants bien plus élevé, en général de l'ordre de 70 à 85 %. Et le principal indice qui indique l'emploi de grid avec martingale, c'est un nombre de pips négatifs ou très faible alors que la stratégie est gagnante.