mobyfx a écrit :Salut
je voudrais bien que qqn m'explique cette histoire de divergence des darwins.
Je n'y comprend rien comme d'hab avec les attributs de darwinex.
En fait c'est des rares trucs simple à comprendre
Il s'agit de la divergence (différence, écart, slippage) entre le trade d'origine du trader sur son compte, et la réplication sur le Darwin de l'investisseur.
Je parle bien de la divergence sur le prix d'exécution, rien à voir avec les lots, l'ajustement du risque, etc.
Et croyez-le ou pas, mais cette divergence est la mère de toutes les batailles en trading social !!
La force de Darwinex, c'est que justement ce n'est pas un simple copieur de trades, mais une monstrueuse usine à gaz. Le processus de réplication est très complexe.
Et justement, "l'usine à gaz", respectivement la géniale technologie déployée, fait que dans une grande majorité des cas, le trade copié est meilleur que le trade original !
Donc si le trader fait un gain de 10 pips, il est fort probable que l'investisseur aura un gain de 10.1 pips sur SON Darwin, donc il aura bénéficié de fait d'un slippage positif lors de la réplication.
Et selon ce que j'ai remarqué, Darwinex sont relativement pessimistes entre la divergence théorique qu'ils estiment dans la métrique "Scalability" et la divergence effectivement constatée sur mon compte investisseur. Et même entre la divergence mensuelle indiquée pour le Darwin et la divergence réelle sur le Darwin investi.
Mais il faut relativiser cet optimisme par le fait que cela pourrait changer lorsqu'il y aura des Darwins avec des très gros capitaux dessus. Lorsqu'un Darwin aurait un capital de 10 millions, cela pourrait être une autre musique. Quoique la technologie de Darwinex, fait que l'on ne va pas passer 100 lots au marché, mais saucissonné l'ordre, le décaler légèrement dans le temps, etc.