Darwinex Darwin RAY

[uXXar]

Bonjour, non visible sur darwinex à cet instant mais RAY a perdu 4 investisseurs passant à 14. La peur du #brexit !

Les plus expérimentés devraient savoir que les crises ne sont jamais annoncées par les journaux tv etc avant que celles-ci soient confirmées. Les journalistes, économistes etc qui parlent c'est une bonne chose en fait ! Hihi

En plus RAY tradant exclusivement l'USDCAD, je vois pas trop de corrélation avec le GBP mais bon, libre aux investisseurs de se cacher derrière leurs peurs.

Je sais que ceux partis, comme Eric, reviendront vers ce darwin et je peux comprendre qu'ils ne soient pas à une ou deux semaines de gains près (1.5 à 2% grosso)

Bref, vivement Juillet !

[mobyfx]

En plus RAY tradant exclusivement l'USDCAD, je vois pas trop de corrélation avec le GBP mais bon, libre aux investisseurs de se cacher derrière leurs peurs.

Avec le Brexit corrélation ou pas toutes les paires vont prendre pour leur grade.

[UKLM]

tradant exclusivement l'USDCAD, je vois pas trop de corrélation avec le GBP mais bon, libre aux investisseurs de se cacher derrière leurs peurs.

USDCAD = 1/GBPUSD * GBPCAD

Les plus expérimentés devraient savoir ....

[FullPips]

Je sais que ceux partis, comme Eric, reviendront vers ce darwin et je peux comprendre qu'ils ne soient pas à une ou deux semaines de gains près (1.5 à 2% grosso)

Les marchés anticipent à 99% l'échec du Brexit. Et ils ont probablement raison.

Les marchés anticipaient à 99.9% le maintient du PEG de la BNS sur l'EURCHF et ils ont eux tord.

Donc selon mon analyse des risques, renoncer à 1 ou 2 % de rendement versus > 1% de chance que le brexit passe, c'est tout vu

Si je révisais un peu le fameux proverbe, je dirais : " Mieux vaux 100% tu l'as, que 101% tu l'auras, si tu risque la grosse fessée"

[uXXar]

tradant exclusivement l'USDCAD, je vois pas trop de corrélation avec le GBP mais bon, libre aux investisseurs de se cacher derrière leurs peurs.

USDCAD = 1/GBPUSD * GBPCAD

Les plus expérimentés devraient savoir ....

1 UsdCad = 1UsdCad !

Pour Eric, la Peur de perdre comme de gagner est le propre de l'Homme, pas du Robot !

Par expérience, je dis simplement que lorsque les "pros" de l'éco et de la presse crient au loup, tu risques pas d'en voir la queue (Brexit). A l'inverse quand ils pensent chaperon rouge, il se fait bouffer d'un coup (EurChf).

[uXXar]

Hello,

Quelle fin de mois de merde pour mes stratégies (les darwins) ! L'humain à +4.44% en Juin il y a deux jours aurait-il du débrancher l'EA et éviter ce -3.63% ? C'est une belle question mais si la perf avait encore verdie davantage, je me serai pas posé cette question donc il faut éviter de toucher aux EAs et laisser faire le temps.

RAY accuse son premier mois négatif et un new maxDD (à un seul chiffre encore) dans la foulée. Rien d'alarmant du tout au regard de la situation pre et post Brexit donc je continue sans sourciller sur la même voie.

Bon, vivement Juillet ...

[MaPomme]

Le fameux effet "FullPips" ?

[uXXar]

Hihi, il m'a tué le mois ! LOL

Non, c'est peut-être le post Brexit et le retour des leviers, l'effet fin de mois aussi...je ne sais pas et c'est tant mieux sinon je serai trop impactant en tant que discrétionnaire sur mes robots.

Je sais juste que mon stop loss fut atteint juste avant de remonter vers mon take profit ! C'est ainsi !! La poisse quoi, juste la poisse.

[Marc RAFFARD]

Bon ... je viens de mettre un petit billet sur ton Darwin RAY !
Juste maintenant ...

Donc apres la perte

[FullPips]

Hihi, il m'a tué le mois ! LOL

En fait, il faut bien comprendre que c'est deux mois de gains qui sont parti en fumée en deux jours

Et comme RAY c'est la plus grosse ligne de mon portefeuille, je ris jaune là !

Et le XXR qui semble complètement corrélé en rajoute une couche

Tu n'avais rien touché au risque ?

[uXXar]

Je sais Eric, il remontera ...

C'est Darwinex qui gère le risque, pas moi. J'ai conservé exactement la même stratégie et même abaissé le risque de MON côté (celui de la strat) mais Darwinex eux sur-performé avec le darwin RAY de façon bizarre pour maintenir, je rappelle une perte mensuelle maximale estimée de 20% le pire mois. RAY n'a jusqu'ici perdu que -3.63%.

Il suffit de voir d'ailleurs ma stratégie qui ne perds PAS ce mois de Juin !! Je peux agir sur ma stratégie ... pas sur le Darwin. Je ne sais PAS ce qu'a foutu Darwinex sur RAY..ne sais pas pourquoi tant d'écart alors que les Var sont proches (mon souhait).

Donc je continue de mon côté à gérer mes comptes comme je l'entends sans penser aux investisseurs éventuels puisque je n'ai pas accès aux Darwins et on s'en rends bien compte ici !

Après je l'ai toujours dit clairement, mes stratégies vont gagner très souvent et durablement (80% du temps) mais peu (6 pips) alors que sur les 20% de trades perdants il PEUT arriver qu'un seul trade efface plusieurs gagnants (stop loss). C'est ma stratégie qui veut cela pour exister et vivre son temps.

XXR s'est fait allumer par le GBPUSD, pas seulement par la petite perte sur l' USDCAD (RAY).

Et pour finir et je pense que c'est le plus important: Une journée perdante sur mes strats est l'occasion de se placer à meilleur prix. Marco l'a compris;-)

[FullPips]

Il suffit de voir d'ailleurs ma stratégie qui ne perds PAS ce mois de Juin !! Je peux agir sur ma stratégie ... pas sur le Darwin. Je ne sais PAS ce qu'a foutu Darwinex sur RAY..ne sais pas pourquoi tant d'écart alors que les Var sont proches (mon souhait).

C'est effectivement l'algorithme de gestion du risque qui a drastiquement coupé tes lots sur tes trades de martingales.

En fait je pense que les situations critiques se produisent trop rarement, et l'algo juge que c'est hors pattern et hors couloir du risque moyen et il coupe à la hache. Et comme il coupe les trades de recouvrement, les derniers de la pyramide, c'est la merde.

Je suis curieux de voir comment l'algo réagira sur RSR lorsque Ysengrin va sortir la grosse artillerie en terme de martingale. Pour le moment, 1+2+4+8 cela passe comme une lettre à la poste. Au dessus, pas sûr...

Donc la martingale est 'compatible' avec le gestionnaire de risque, à condition qu'elle se produise suffisamment souvent pour que l'algo juge la martingale comme un pattern récurent.

[uXXar]

Oui Eric c'est ce que j'ai compris aussi il y a quelques minutes en fouillant et comparant avec mon autre stratégie (qui sera sous qqls jours un nouveau darwin SSL) qui lui tradera seulement les cas de martingale extrême de RAY mais alors sans martingale (deux trades max par paire et 4 paires définies pour un risque max jour/paire de 8% avec espérance de décorrélation des paires et des jours selon les bts).

Darwinex a réprimandé mes deux trades "martingale" tout en appuyant les deux premiers (perdants) pour le trading d'avant-hier. Hier par contre j'ai pas eu les trades "extrêmes" sur UsdCad donc la baisse appuyée est juste le fait que Darwinex appuie plus mes positions que sur ma strat. ils ont donc un peu abusé même si je le répète c'est pas méchant, juste pénible mais ça donne aux investisseurs qui ont compris RAY ou m'ont compris une occas de renfort de positions.

J'ouvrirai une file dédiée à ce darwin SSL la semaine prochaine.

[uXXar]

Hello les darwiniens, je vous mets mon MyFxBook pour Uxxar2RAY
http://www.myfxbook.com/members/MyDiscr ... ie/1567869

Et j'attends mon leaderboard chez FundSeeder aussi que je détaillerai une fois classé.

Vivement le un an de TR ! Déjà d'ici quelques jours je serai à mi-chemin (Open le 12/01/2016)
https://www.darwinex.com/fr/user/TheChe ... qEQ%3D%3D/

[uXXar]

Me voilà à mi-chemin soit 6 mois de track record LIVE et 100% automatique !

Uxxar2Ray présente une performance nette de 50.46% pour un maxDD de 13.8% et ceci à une Var (95%,20J) d'environ 20% !

Je suis en ligne avec les backtests et j'espère ne pas me tromper dans ma projection annuelle qui annoncerait un rendement net de 80% pour un maxDD n'évoluant que peu voir pas du tout.

Encore une fois, ce n'est qu'un dessin mais qui collera plus ou moins à la réalité en faisant une sorte de canal du pire ou mieux.

Je souhaite simplement que le darwin RAY puisse coller au mieux voir mieux mais cela je ne peux pas ni l'affirmer ni le maîtriser. Darwinex Powa ?

Dans 6 mois je calquerai le myfxbook à ce dessin et on jugera ensemble !

[uXXar]

Bonjour,

Toujours en quête d'évolution, j'observe, analyse encore et toujours pour aujourd'hui apprécier les SYMÉTRIES de la stratégie Uxxar2RAY.

En effet, après six mois de track record live qui colle au backtest de plus de 10 ans, la stratégie prouve un équilibre non recherché, non optimisé et c'est le Marché qui retourne ces résultats flagrants :

1- Une symétrie entre le nombre des trades pris en Buy et en Sell
2- Une symétrie entre la réussite des trades pris en Long et en Short

Cet avantage (et équilibre) est utile lors des situations volatiles et impose une robustesse dans le temps.

A noter que le Darwin RAY mouline à cause d'une lecture d'un changement de management donc le temps que cela rentre dans l'ordre, ma stratégie surperforme le darwin.

[uXXar]

Ah ah !!

Le High Water Mark est à nouveau dépassé pour la quatrième fois (robustesse) sur ma stratégie Uxxar2Ray avec un rendement de +53.17% en 6 mois.

Le darwin RAY reste bridé par le gestionnaire Darwinex le temps que ce dernier comprenne mieux la stratégie et ses récurrences.

Ici je suis même content que JE gère mieux la stratégie que j'ai pensé et construite que Darwinex et ses algos. Ptdr. Non mais !

Bien à vous et un bel Été par chez moi après une journée tendue ce week (chaude et orageuse = Peur de la grêle)

[uXXar]

Je me tâte, je me tâte les amis...à faire une sorte de stratégie sur l'Equity Curve (Jeff si tu me lis ) qui consisterait à entrer la session de trades suivante plus lourdement en taille de position !

Si l 'on observe les points bas de 1 à 5 et donc également le High water mark (point haut correspondant) soit LE gain potentiel en cas de recouvrement du drawdown, on voit que c'est LE meilleur timing pour mettre du lourd, non ?

J'observe ce phénomène live sur plus de 6 mois déjà (et également lors des 10 années de backtests) donc le trading sur l'EC peut, dans le cas de ma stratégie, être appliqué. Je le pense.

A noter que j'examine ce que je maîtrise de a à z, 100% !! C'est à dire mon compte live ET NON le darwin qui ne semble pas (ou moins bien) refléter cette ESPÉRANCE OBSERVÉE.

Notons que je pense simplement à un coefficient arbitraire sur les prochains trades jusqu'à dépasser le HWM, coefficient qui ne devrait pas bouleverser Darwinex et ma note de Management, quoi que !

A vous lire.

[neo-13]

Salut,
ce que tu peux peut être faire, est utiliser une MM sur ton EQ et commencer à augmenter la taille à partir du moment où l'EC, après avoir creusée, repasse au dessus de la MM.
Pourquoi, car si tu augmente ta taille de lots lors de la baisse de l'EC va alors se poser la question du timing, et si tu démarres l’accroissement des lots trop tôt, alors tu va creuser ton DD et ta note en sera automatiquement affectée.
La MM est juste une idée pour le timing, d'autre possibilité existent.
Juste une idée...

[FullPips]

Si l 'on observe les points bas de 1 à 5 et donc également le High water mark (point haut correspondant) soit LE gain potentiel en cas de recouvrement du drawdown, on voit que c'est LE meilleur timing pour mettre du lourd, non?

Moi ce que j'observe sur l'EC du Darwin, c'est que tu t'es pris une claque le 30 juin, puis le lendemain 1er juillet !

Donc si après la claque du 30 juin tu aurais augmenté le lot, la perte du 1er juillet aurait été d'autant plus importante, non ?

Bref touches à rien sur RAY à mon avis. Là il remonte tranquillement avec une EC pépère, donc faut pas le brusquer

Après tu peux toujours tester avec un autre Darwin...

[neo-13]

Moi ce que j'observe sur l'EC du Darwin, c'est que tu t'es pris une claque le 30 juin, puis le lendemain 1er juillet !

Donc si après la claque du 30 juin tu aurais augmenté le lot, la perte du 1er juillet aurait été d'autant plus importante, non ?

D'où a mon avis l’intérêt d'un timing pour ne pas empiler "bêtement".
Ce qui est possible déjà dans un premier temps est de BT l'idée et de voir si oui ou non elle améliore la chose et ensuite créer, pourquoi pas, un autre système en parallèle de celui existant et ainsi comparer les performances respectives, l'un en réel, l'actuel, et l'autre en démo.

[uXXar]

Ok ok je touche à rien...hihi

[Marc RAFFARD]

Ok ok je touche à rien...hihi

OULA non, effectivement ... ne change rien !!!
Je prends 2.35% sur Juillet, ne va pas commencer a bidouiller des tests et essais

[uXXar]

Ok ok je touche à rien...hihi

OULA non, effectivement ... ne change rien !!!
Je prends 2.35% sur Juillet, ne va pas commencer a bidouiller des tests et essais

Promis juré, je touche à rien !!

Peux même plus faire mumuse avec ma strat ptdr ... mais j'ai du live test pour compenser et travailler encore mes param (je peux améliorer les entrées je le sais et darwinex me le dit aussi, voir Timing).

[UKLM]

Notons que je pense simplement à un coefficient arbitraire sur les prochains trades jusqu'à dépasser le HWM, coefficient qui ne devrait pas bouleverser Darwinex et ma note de Management, quoi que !

A vous lire.

le Kelly criterion est une bonne base de travail, pas la formule brute mais en bidouillant et ajoutant d'autres paramètres (levier, drawdown, etc...) ça tient la route.

https://www.math.washington.edu/~morrow ... s/jane.pdf
https://www.siam.org/pdf/news/930.pdf
http://hariseshadri.com/docs/kelly-betting/kelly1.pdf