Débat sur le trading automatique

[Jeff719]

Je me souviens d'un aphorisme de Clemenceau qui disait "Tout homme qui n'a pas été anarchiste à 15 ans est un imbécile". Malicieusement il poursuivait : "Celui qui l'est encore à 40 est une autre sorte d'imbécile"...

De mon coté, lorsque j'ai débuté façon newbie il y a un peu plus de 3 ans mon premier EA, il ouvrait avec pile ou face, puis augmentait les lots pour sortir gagnant. En tant que mathématicien, je savais que l'opération était sans espoir mais ça m'amusait de vraiment simuler le truc, plutôt que de résoudre des équations de jeu à la roulette. Ceci fait, et bien qu'étant toujours intéressé par les processus martingaliens et certains effets anti martingale, j'ai évidement cessé de mouliner des EA qui agissent de la sorte, du moins dans le cadre de ma recherche personnelle d'EA efficace sur le long terme.

Par la suite, cette réflexion m'a permis de comprendre comment les fournisseurs de signaux via Zulu ou MQL5 offrent des stratégies qui ne sont pas terribles sur le long terme mais qui ont (peut être) un moment de gloire sur le court terme. Tant qu'on ne se crash pas, on empoche les fees. Frais de gestion, pips, etc. Finalement les providers de signaux, dans leur grande majorité, font ce qu'a fait l'industrie des hedge funds avant la crise : vendre des rendements élevés contre d'énormes commissions, en prenant des risques démesurés face à des évènements rares qui n'arrivent pas jusqu'au crash final.

Une des grandes institutions qui s'est fait vraiment plumer à l'occasion est le fond de l'université de Harward. Un gros fond, celui de l'université la plus riche de la planète. Des armées des docteurs en économie, un certains nombre de prix nobel se font plumer exactement comme le rentier qui se mets à la bourse chez un broker non régulé

Pour mettre en œuvre ceci, il suffit peu ou prou de mettre en œuvre des martingales diverses et variées. Les effets sont si complexes et les méthodes si nombreuses que parfois ça ne se voit pas du tout. On peut très bien lancer une dizaine de stratégies puis publier seulement celles qui ont marché.

Ne montrer que le syndrome du survivant est une forme de martingale.

J'en vient au fait. Dans le cadre d'une réflexion de R&D concernant la mises au point d'EA efficaces sur le long terme, quel est l'intérêt de mouliner des martingales ?

Je me le demande vraiment.

A l'opposé, si le sujet est : peut on gagner de l'argent en tant que signal provider et quelles sont les méthodes ? Au moins le propos serait honnêtement avancé.

[FullPips]

J'en vient au fait. Dans le cadre d'une réflexion de R&D concernant la mises au point d'EA efficaces sur le long terme, quel est l'intérêt de mouliner des martingales ?

Franchement ? Personnellement, tout simplement que sans "martingale" je n'y arrive pas

Et comme mon core business c'est de trouver des gens qui y arrivent, je t'assure que cela ne cours pas les rues.

[Jeff719]

Voilà une réponse qui a le mérite d'être honnête

Je comprends.

Cependant, il y a un truc qui me chagrine dans des approches telles que le grid, c'est que cela mets dans le même sac un panaché de divers ingrédients comportant peu ou prou des martingales. Sans développer tout un article sur ce sujet mille fois débattu et rebattu quelques idées de base :

- Il y a diverses formes de martingales. Si les principes sont simples c'est en fait très compliqué à analyser, à éplucher.

- Les martingales mathématiques simples (lots de plus de plus gros jusqu'à un gain) ne produisent aucune espérance, ne font qu'augmenter le risque et ne doivent jamais jeter l'éponge. Jamais. Sinon ça perd tout. En pratique, ça permet de faire tourner un truc quelques mois donnant l'illusion d'être gagnant. Puis ça crash. Soit ca crash vite, soit pour éviter que ça crash vite, les lots sont ridiculement faibles et le rendement est de même.

- Ne pas prendre ses pertes. laisser courir les pertes en mode espoir. Ca finira par retracer un jour. Ca permet, pour un suiveur manquant de compétence et peu au fait de la différence entre la balance et l'equity de se faire gruger. Qui plus est la plupart des métriques de performance de la plupart des systèmes font peu cas du problème : %Gain et PF sont calculés sur la balance. Heureusement qu'il y a un graphique equity le plus souvent. Pas sur que le gogo soit assez compétent pour faire le tri.

- Les moyennes à la baisse qui empilent les lots tout en raisonnant sur le prix moyen obtenu (qui est bien sur moins pire que le premier lot). La méthode combine empilement de lot ainsi qu'une erreur de raisonnement consistant à réfléchir sur le prix moyen obtenu, qui a en effet plus de chance de trouver un jour son break even qui sera moins cher. Ce n'est pas le prix moyen qui importe, mais une analyse de chaque nième lots en tant que stratégie séparée à part entière. La question se pose alors : Est-ce rentable ou non de prendre le 2ième lot à la baisse, le 3ième... et qu'en est il du premier ? La combinaison des lots à la baisse fait de tout cela une soupe inanalysable. Le premier lots pris séparément en tant que stratégie n'est peut être pas rentable ? Jamais ? Le problème c'est qu'il faudrait au moins savoir ce qu'il en est, mais la plupart des grideurs ne font pas le calcul.

- Ensuite il y a des approches recovery, consistant à éviter que des stop courts ne passent leur temps à se faire plumer par le bruit. Un stop attrape le plus souvent un mauvais moment pour sortir. L'idée est d'attendre un certain retracement pour sortir en perte, perte beaucoup moins forte que le MAE (maximum adverse excursion). Bien sur à un moment faut stopper quand même mais plutôt loin. Ces stratégies donnent de fort % de gains, des pertes rares mais beaucoup plus grandes que les gain moyen.

Le problème, c'est qu'il y a sans doute quelques chose à fouiller du coté du recovery. Donner sa chance à la chance en quelque sorte. Il y a bien sur un aspect martingale du fait qu'un lot donné destiné à être exposé peu de temps pour un petit gain et qui reste finalement en pose plus longtemps et pour une risque plus élevé - en l'attente d'un rebond élevé - cette approche à un effet martingale consistant à avoir plus de risque pour le même nombre de lot.

La question est alors de savoir si le risque augment plus vite que le rendement. Et si la réponse est non, qu'en est il dans le cadre d'un portefeuille (avec le sempiternel problème des corrélations).

Eplucher l'effet du recovery lorsqu'il est mélangé à d'autre effets plus ou moins martingaliens me semble impossible. C'est cela qui me chiffonne.

Ceci dit, faire tourner des grids, je suis le premier à penser que ce doit être plutôt marrant

a+

[BQI]

Salut Jeff,

Ton post colle assez bien avec la vision que j'ai des différentes stratégies et/ou processus mis en place dans les stratégies pour couvrir ses pertes (latentes ou effectives).

Les stratégies les plus populaires dans le monde du forex sont belles et bien des martingales (visibles ou non). Il est tellement facile d'en tirer profit par un coup de chance ou par un facteur externe (monétisation de la stratégie).

L'utilisation de libraire connecté à R ou Matlab élargie considérablement le champ des possibilité et des probabilités

Cela en devient amusant.

Pour en revenir à GlobalWorldProfit, attention à la moyenne à la baisse. Cette stratégie consiste à attendre un retournement comme une bonne vieille martingale.

[Jeff719]

Le trading automatique ce n'est pas l'automatisation de stratégie de trading manuel , c'est l'exploitation de la capacité d'un programme à effectuer des taches si ennuyeuses qu'un être humain ne saurait le faire...

Je trouve cette remarque très pertinente. Ça me rappelle les débats des débuts de l'IA. La question se posait de savoir si l'IA devait singer très précisément les raisonnements explicites de l'expertise. Ou si on pourrait déboucher sur des trucs totalement nouveaux et radicalement différents du raisonnement humain.

Certains défendaient le truc radicalement différent et disant qu'un avion ne fonctionne pas comme un oiseau (à part l'extrados et Bernouilli). Finalement on a eu les deux. Les moteurs d'inférences, les gros tas de règles, les systèmes experts pour singer les humains, puis les réseaux neuronaux qui font un truc franchement pas explicite. Chacun a ses domaines de performance.

Un truc que j'ai remarqué : en manuel j'ai tendance à privilégier un faible % de gain, mais des gros gains et des petites pertes assez courtes et fréquentes. En auto je tombe sans arrêt (après optimisation) sur un gros taux et des grosses pertes, chose que je n'oserais jamais faire en manuel, laisser filer une perte profondément.

Un signal d'entrée simple mais avec un taux de reussite au moins > à 70% . C'est à dire un ratio "signal d'entree + TP associé" dont le taux de reussite soit >70% au moins.

Pourquoi ? Parceque dans 30% des cas le "signal d'entree +TP" va echouer et il y a aura une nouvelle entree à 70% de taux de reussite.
Statistiquement cette deuxieme entree a beaucoup plus de 70% de réussir puisque l'on relance sur une base de 30% .

Ça me rappelle la théorie Shadock : plus ça rate plus ça a de chances de réussir. Le professeur Shadoko avait dit que la fusée - très mal foutue comme toute technologie shadock - avait une chance sur 1000 de décoller. Donc ils se sont dépêché de faire 999 lancements foirés. Puis ils ont préparé une grande cérémonie, fait venir le public, toutes les sommités, pour assister au 1000ième lancement qui devait donc réussir, vu que c'était le millième...

Flop.

Bon, pour les 70/30% ça ne marche pas comme ça. Les tirages n'ont pas de mémoire. 70/30 est un taux global constaté. Le fait d'avoir une perte ne change rien au prochain trade qui a toujours 70% de chances de réussir.

A moins d'être franchement, mais alors franchement pas IID. Auquel cas c'est une autre histoire. D'ailleurs les gens oublient le plus souvent de vérifier.

S'il était vrai que le deuxième trade avait plus de 70% de chance de réussir parceque le précédent s'est planté, c'est simple, après un trade en perte, il suffit de doubler ou de tripler les lots. Ce n'est évidemment pas une martingale. Le résultat devrait s'envoler. Il est probable que ce ne soit pas le cas...



Ménage toi

[FullPips]

Le trading automatique ce n'est pas l'automatisation de stratégie de trading manuel , c'est l'exploitation de la capacité d'un programme à effectuer des taches si ennuyeuses qu'un être humain ne saurait le faire...

Ennuyeuses et également répétitives et multiples. !

Déjà scruter l'avènement d'un signal sur une paire c'est 'ennuyeux' pour un humain, mais sur 30 paires, c'est quasi impossible.

[ulysse]

le problème ce n'est pas d'attendre des jours ou des semaines le croisement d'un RSI
C'est de ne pas se rendre compte que c'est une connerie

Automatiser une connerie c'est un moindre mal
mais ça reste une connerie.... automatique

Je conçois que l'on puisse trouver cela amusant.
Mais nous le savons.... les enjeux du trading ne sont pas dans le trading.
Le trading est il soluble dans une vie sans satisfaction?
probablement

I Can't get NO O
Satisfaction ON
and I try and I try
but I can't get no o
satisfaction

C'est un vrai problème
Une vie sans substance

S'apercevoir un beau matin, que ce qui te fait bander c'est tout bêtement une envie de pisser
que ce qui te procure un plaisir intense, c'est tout bêtement l'idée d'un truc. Cette sensation d'adrénaline fugace propre à la découverte...... sans l'autre
Dans mes jeunes années une copine m'avait dit pour rompre
La création..... c'est l'aventure sans l'autre
Jamais rupture fût pour moi à ce point joyeuse.
Elle venait de définir ce qu'était ma vie de l'époque

Un burn out n'est rien d'autre que la substancialité d'un quiproquos
tant qu'on peut remettre un quiproquo à plus tard tout va bien
Plus ça va... moins ça va
Racine nous a légué ces vers célèbres
" plus le désir s'accroit.... moins l'effet se recule"
A l'inverse
Moins le désir s'accroit..... plus l'effet se recule"
Bonne définition du burn out
Un désir sans substance
ou quand la substance "trahit le désir"
ou encore
le burn out out c'est préférer l'idée à la substance

Il y a une forme de romantisme dans la recherche de l'automatisme parfait qui accompagne cette illusion que cet automate ne serait que le fruit de notre raison alors qu'il ne cristallise que nos illusions

[Loverotten]

Quelle fulgurante rhétorique ! Toutes mes félicitations !

[UKLM]

Nos EA sont peut etre de la m.

Les mains dans la fange , "l'oeuvre au noir" est une étape indispensable pour achever le "magnum opus", personne n'est béni des dieux.
En bas, le pouvoir des ténèbres. En haut, les ténèbres du pouvoir.

[Loverotten]

Nos EA sont peut etre de la m.

Les mains dans la fange , "l'oeuvre au noir" est une étape indispensable pour achever le "magnum opus", personne n'est béni des dieux.
En bas, le pouvoir des ténèbres. En haut, les ténèbres du pouvoir.

WOW ! Joli.

J'aimerai que mon EA donne d'aussi bons résultats que les siens sur le temps.

[Rednef]

ok je ressort de derrière les fagots (ça doit faire 4 ans que je me suis pas connecté ^^ ) mais je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec ulysse sur le fait que les robot sont en général plus utile pour l'excitation personnelle et souvent assez peu pour leur utilité...

bon j'admet j'en ai programmé bcp, ça m'a toujours faire marré mais honnetement quand on à choppé la rythmique de travail on à plus besoin de ça.

je voudrais aussi rebondir sur un point important c'est que chaque marché est propre à lui même, on ne les trades pas tous de la même manière, c'est aussi pour ça que je n'aime pas trop les scanners... un bon trader se spécialise et connait par coeur au maximum 8 à 10 marchés. il les suit tout les jours sans l'aide de robot tout simplement parce qu'il les connait, leur réactions, leur pièges etc... donc bref ça se discute mais pour moi pas grande utilité et bcp de dépense d'énergie

une dernière chose, l'exitation c'est sympa encore hier j'ai programmé un petit robot tout con pour testé quelle moyenne mobile était la plus "suivis" par les intervenant et donnais les changements de tendance les plus surveillé entre la MM20 et la MM200 (je ne trade pas les retournement donc dans l'absolu je m'en foutait..) et en l'occurence voilà c'est la MM simple 100 (oui oui tout rond, je pense que c'est pas un hasard du coup )

pour les curieux je joins les résultats mais il y a une différence entre programmer utilement et se gargariser au backtest... parce que franchement faire du backtest positif c'est pas compliqué, faire du live c'est encore autre chose et donc ne perdez pas votre temps à faire des robots pour la performance c'est juste de la branlette...

[Loverotten]

ok je ressort de derrière les fagots (ça doit faire 4 ans que je me suis pas connecté ^^ ) mais je voulais juste dire que je suis assez d'accord avec ulysse sur le fait que les robot sont en général plus utile pour l'excitation personnelle et souvent assez peu pour leur utilité...

Vas dire ça aux banques ou aux big investisseurs qui dépensent des sommes époustouflantes pour payer des ingénieurs afin d'amélioré les EA qui font tourner les BlackBox ou les gros Pamm...

bon j'admet j'en ai programmé bcp, ça m'a toujours faire marré mais honnetement quand on à choppé la rythmique de travail on à plus besoin de ça.

Ben c'est pareil, quand tu fais comprendre à un algo une certaine rythmique, tu le fais dupliquer à l'infini et c'est bon.(Avec des petites retouches lorsque le marché change de temps en temps).

je voudrais aussi rebondir sur un point important c'est que chaque marché est propre à lui même, on ne les trades pas tous de la même manière, c'est aussi pour ça que je n'aime pas trop les scanners... un bon trader se spécialise et connait par coeur au maximum 8 à 10 marchés. il les suit tout les jours sans l'aide de robot tout simplement parce qu'il les connait, leur réactions, leur pièges etc... donc bref ça se discute mais pour moi pas grande utilité et bcp de dépense d'énergie

Idem, ta réponse est propre à ta logique à toi. Un bon robot se spécialise aussi et connais par cœur la paire sur laquelle il travail (si il est bien écrit bien sure). C'est jouissif de voir un algo partir d'une page blanche et réussir à reproduire parfaitement ta façon de trader, pour moi en tout cas c'est un kiff absolut de voir ces lignes et ces lignes de codes donner quelque chose de concret au final.

une dernière chose, l'exitation c'est sympa encore hier j'ai programmé un petit robot tout con pour testé quelle moyenne mobile était la plus "suivis" par les intervenant et donnais les changements de tendance les plus surveillé entre la MM20 et la MM200 (je ne trade pas les retournement donc dans l'absolu je m'en foutait..) et en l'occurence voilà c'est la MM simple 100 (oui oui tout rond, je pense que c'est pas un hasard du coup )

J'ai énormément étudier ça justement c'est marrant que t'en parle, je confirme la SMA100 fonctionne vraiment beaucoup mieux que les autres. Je pourrait t'expliquer en détail pourquoi sans problèmes mais il faudrait écrire un livre tellement il y a à dire sur la SMA100...Je précise au passage qu'elle a une place capital dans mon EA.

pour les curieux je joins les résultats mais il y a une différence entre programmer utilement et se gargariser au backtest... parce que franchement faire du backtest positif c'est pas compliqué, faire du live c'est encore autre chose et donc ne perdez pas votre temps à faire des robots pour la performance c'est juste de la branlette...

Bah oui tout le monde ou presque est capable de faire un back-test de folie, mais en réel ça foire. Combien on en trouve des back-test qui te montre un capital de départ avec $100 qui finit à $1000000 en 1 an... Par contre lorsqu'un back-test reflète la réalité ça t'en vois pas des masses. Perso ce que je fait c'est que je met un EA en réel puis au bout de une deux ou trois semaines, je rebacktest pour m'assurer que les trades qu'il a pris son les mêmes. Tu ne devrais pas dire que c'est de la branlette, en disant ça tu dénigres le travail de codeurs et trader passionnés par le trading auto...

Bye.
Thierry.

[Rednef]

les big investisseurs etc comme tu dis, sont adepte de robots qui analysent les carnets, ils ont une puissance de feu que tu n'auras jamais, la vitesse que tu n'auras jamais aussi, ils sont là pour "orienté" le marché avec des ordres qui apparaissent et disparaissent du carnet avant même de se faire toucher. ils sont là au carnet mais on les subit déjà assez peu en day trading. enfin c'est un autre problème...

pour ce qui est d'un robot qui tradera comme toi oui, c'est possible, si on veux. mais faire une analyse complète contexte, tendance, biais, réactivité des bougie (oui parce que la même configuration au millimetre peu faire que tu prendra ou pas selon ce qu'il s'est passé tick par tick quand tu es devant tes graphes) , tracer tes divergences, tes niveaux, mesurer tes retracements et la vitesse à laquelle il se font. savoir si ta bougie d'entrée est une bougie impulsive, d'essouflement etc... enfin bref des milliers de paramètres qui vont être non pas à regardé une par une comme des conditions mais ensemble là ça deviens dur...

je ne dit pas impossible, mais déjà pas avec des languages genre mql4, pas avec des machines genre pc du salon, pas avec des connexions internet grand publics etc... c'est bcp de choses qui font que dans l'analyse, il y a besoin d'un cerveau pour synthétiser et comprendre ce qu'il se passe.

après oui, faire un robot simple, qui travail toujours de la même manière c'est carrément faisable
Qui différencie les differentes phases et types de marché pour s'y adapter. qui modifie son money management selon s'il trade en correctif, en impulsif ou en "trade de test" dans des marché indécis c'est aussi faisable mais plus compliqué déjà.
mais perso, chaque matin je vais abordé le marché différemment justement parce qu'il est différent.

qu'on soit bien clair (parce que j'ai bien sentit que je t'agaçais mais sache que je suis un sale con c'est donc normal ) je ne dénigre ni ton travail, ni tes compétences, ni le trading automatique. ça m'a passionné, ça m'intéresse encore mais c'est pas pour autant que je trouve ça efficace. si tu me prouve le contraire je changerais d'avis sur la chose sans aucun soucis

[Loverotten]

qu'on soit bien clair (parce que j'ai bien sentit que je t'agaçais mais sache que je suis un sale con c'est donc normal ) je ne dénigre ni ton travail, ni tes compétences, ni le trading automatique. ça m'a passionné, ça m'intéresse encore mais c'est pas pour autant que je trouve ça efficace. si tu me prouve le contraire je changerais d'avis sur la chose sans aucun soucis

Bon alors non pas du tout tu ne m'agace absolument pas au contraire ta une bonne tête, c'est pas ça du tout mais c'est difficile de mettre un ton dans une conversation par écrit... Je ne pense pas non plus que tu soit un sale con, au contraire tu exprimes ton point de vu avec beaucoup de clarté, c'est juste que je suis pas d'accord avec TOUT ce que ta dit quoi.

Bye.
Thierry.

[Rednef]

AAAAAH dans ce cas parfais on va bien s'entendre

que tu ne soit pas d'accord avec ce que je dit (en partie de ce que j'ai compris) c'est normal, on a pas tous le même point de vue, pas la même approche et c'est aussi ça qui fait que les marchés bougent (il faut bien que quelqu'un ai envi d'acheter alors qu'un autre pense qu'il faut vendre pour faire la transaction )

et du coup, j'imagine que tu doit avoir un trading bcp plus "mécanique" que le miens, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant des années sans succès... du coup je ne dit pas que c'est pas la bonne manière de faire mais ce dont je suis sûr c'est que c'est pas MA manière vu que je n'avais pas le bon tempérament je pense...

en tout cas la seule chose que je sait c'est que j'ai un trading bcp plus stable (mais vraiment bcp et quelque soit le type de marché...) donc c'est certainement que j'était fait pour un trading qui "s'adapte" au moment, à moi et où je pouvais "palper" le marché

en tout cas si t'as des résultats sur tes robots je veux bien voir histoire de "déceler" ou d'être positivement surpris

[Loverotten]

et du coup, j'imagine que tu doit avoir un trading bcp plus "mécanique" que le miens, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant des années sans succès... du coup je ne dit pas que c'est pas la bonne manière de faire mais ce dont je suis sûr c'est que c'est pas MA manière vu que je n'avais pas le bon tempérament je pense...

Oui j'avais une méthode super mécanique mais avec un peu d’instinct quand même...Comme tous les traders je pense. Cependant la véritable difficulté pour créer un EA est selon moi justement la capacité d'intégré de "l'instinct" dans un algo. Et ça ce n'est pas une mince affaire...

en tout cas la seule chose que je sait c'est que j'ai un trading bcp plus stable (mais vraiment bcp et quelque soit le type de marché...) donc c'est certainement que j'était fait pour un trading qui "s'adapte" au moment, à moi et où je pouvais "palper" le marché

Oui pas de soucis je ne doute pas de ta façon de trader. Pour moi et beaucoup d'autres, le kiff c'est justement d'arriver à faire en sorte que l'EA "ressente" le marché qu'il s'adapte au marché, lui donner un peu d'instinct tu vois. Après c'est sure que l’être humain dans ce domaine ne pourra jamais être remplacer j'en conviens.

en tout cas si t'as des résultats sur tes robots je veux bien voir histoire de "déceler" ou d'être positivement surpris

Je te filerais mes résultats de PS328 d'ici quelques semaines, en attendant tu as "Cable Growth" et "GlobalWorlProfit" qui donnent des résultats sympas et d'autres EA encore qui sont aussi bons. De toutes façons je ne t'apprend rien, tu sais que certains EA déchirent grave.

A+.
Thierry.

[UKLM]

et le potentiel c'est simple si ton robot est pareil que tes backtest ca marche

Tu te trompe mon gars ! Le marché peut changer et rendre un algo complètement inadapté

Loverotten lançant son algo en live.
Oublions un moment les recettes avec une pincée de sel par là , une touche d'épices ici afin de rendre le plat gouteux à souhait , qui une fois dans le four devient insipide.
Qui , à partir d'une feuille blanche , pas d'indicateurs, uniquement la dynamique de marché, va pourvoir définir quand, comment et pourquoi il va avoir un avantage, quelques que soient les circonstances ??? Après seulement on cherche les outils les plus adaptés et on lance son Editeur.

[Loverotten]

et le potentiel c'est simple si ton robot est pareil que tes backtest ca marche

Tu te trompe mon gars ! Le marché peut changer et rendre un algo complètement inadapté

Loverotten lançant son algo en live.
Oublions un moment les recettes avec une pincée de sel par là , une touche d'épices ici afin de rendre le plat gouteux à souhait , qui une fois dans le four devient insipide.
Qui , à partir d'une feuille blanche , pas d'indicateurs, uniquement la dynamique de marché, va pourvoir définir quand, comment et pourquoi il va avoir un avantage, quelques que soient les circonstances ??? Après seulement on cherche les outils les plus adaptés et on lance son Editeur.

Ben je vois pas trop ce que tu cherches à dire là... Oui le marché peux changer je maintient ce que j'ai dit et alors ? T'as beau avoir un EA au top du top si le marché t'écrase kess tu veux faire ?

[UKLM]

T'as beau avoir un EA au top du top si le marché t'écrase kess tu veux faire ?

c'est que tu n'as pas su définir les circonstances pour t'adapter en conséquence.

[Loverotten]

T'as beau avoir un EA au top du top si le marché t'écrase kess tu veux faire ?

c'est que tu n'as pas su définir les circonstances pour t'adapter en conséquence.

Pourquoi tu ne me donne pas de suggestions plus affinées ? Si tu as des idées je t'écoute. Il y a quelques temps je t'avais donner mon numéro perso pour qu'on en discute plus tranquillement au tel mais tu ne m'a jamais appeler...
Mon EA viens tout juste de commencer depuis deux semaines, on va attendre un peu et ensuite on verra. J'ai l'impression que tu juges les choses un peu vite nan ? Si j'avais suivit tes commentaires du tout début, je n'aurais jamais continuer :

merci d'être passé, mais malheureusement va falloir sortir pelle et pioche pour enterrer ton EA.
un profit factor de 1.15 en démo avec 50% de réussite ça ne tiendra jamais la route en réel.
R.I.P.

Je savais très bien ce que vallait ce bot au début, j'avais pas besoin qu'on me le dise, j'attendais des suggestions plus constructives...J'ai bien fait de continuer je pense.
Grosso modo tu dis que je n'ai pas su définir les circonstances pour l'adapter, ben j'attends tes suggestions...Mon objectif n'est pas d'etre le plus fort, le meilleur ou autre, ce que je veux c'est comme Trader55 avoir une stabilité dans le temps avec mon EA basta.

[neo-13]

Si je peux me permettre, pour ce qui me concerne je ne conçois pas le trading algo comme devant reposer sur un seul EA.
Car en effet imaginer qu'un algo fonctionnerais en "permanence" est à mon avis un leurre, je pense plutôt que l'on doivent approcher le marché avec plusieurs EA de sortes que l'on recherche une performance globale.
En d'autres termes plusieurs EA tournant selon des stratégies et des approches du marché différentes, de sortes que chacun soit "adapté" à des situations de marchés différentes, chacun de ces EA étant mis à jours régulièrement et complété d'autres EA nouveaux.
Ainsi l'idée étant que lors de périodes difficile pour tel ou tel EA, les autres compenses et dépassent les pertes rencontrées, ceci ayant pour effet de lisser les performance et aussi et surtout les périodes de pertes. On peux ainsi réaliser un MM globalisé et non plus centralisé.
Et cela un discrétionnaire ne peux le faire, suivre une stratégie n'est pas toujours facile alors en suivre une 10aines n'en parlons pas.
D'autres part en discrétionnaire on parle souvent de s'adapter et je le comprends. Cela dit s'adapter est un terme facile à employer dans un argumentaire, mais dans la réalité des marchés on le confond souvent avec réagir. Et oui nous avons tous des biais psychologiques (et je ne parle pas des émotions) qui sont très difficile à corriger et je ne parle que de ceux dont nous avons conscience, car nombreux sont ceux dont a même pas conscience. Et sur ce point le robot lui s'il a un biais, une ligne de programmation lui change, alors nos comportements à nous, pour le changer.... c'est une autre histoire.
Lorsqu'une situation de marché se présente et que nous sommes hors du marché, notre vision est plutôt claire, mais lorsque nous sommes dans le marché, peur et espoir commence à prendre le contrôle et dans ce cas, lorsque le marché va agir et que nous allons devoir nous "adapter", sommes nous réellement en train de nous adapter ou bien en train de réagir à la peur? Et c'est une différence qu'il n'est vraiment pas facile de faire.
Je ne dis pas qu'en discrétionnaire il n'est pas possible de gagner, je pense que c'est plus compliqué de durer dans le temps (la pression, la concentration,...), je parle de discrétionnaire en ID pas du traing basé sur des fondamentaux de marchés où là l'approche est différente.
Après l'idée de savoir qui à raison entre ceux qui pensent que le discrétionnaire est mieux ou pas que l'auto, je dirais que le mieux est celui qui nous convient et rempli les objectifs recherchés et que d'essayer de savoir qui à raison ou tort, alors ça oui c'est de la branlette.

+2p
-2n

[ulysse]

Puis je me permettre d'intervenir dans votre conversation?
Merci... Puisque vous m'y invitez, je me lance

Je n'y connais rien en programmation, je n'en dirai donc rien.

Voilà le problème tel que je le perçois.
Vos bots ont une conception mécanique alors même que la réalité à laquelle vous l'appliquez, ne l'est pas. Elle l'est d'autant moins que vous ne connaissez pas la nature de la réalité que vous entendez prévoir.
Vous savez dès le départ que vous ne pouvez pas anticiper ( optimistes certes mais pas cons) alors vous robotisez la réaction de votre automate aux variations imprévisibles du marché. En espérant que l'automate retrouvera son équilibre. En physiciens vous vous dites que pour éviter au bateau de chavirer il suffit d'y adjoindre une quille profonde et du lest. sauf qu'à vouloir alourdir la quille le bateau coule.
Diverses philosophies s'affrontent, les partisans du cuirassé, d'autres de la goélette, d'autres encore du catamaran, du trimaran de l'hydroptère et bien souvent l'affaire se termine en Titanic.
Je crois que l'image est bonne.
Vous voyez le problème?

Vous robotisez une idée a-priori qui n'est en rien conforme à la réalité.

Pourquoi ne pas aborder les choses à partir de faits de marchés?
Je pense que vous auriez là une chance de réussir.

Voici plusieurs mois que je pérore sur le spread ( WTI/Brent) Voyez si à partir de cette fluctuation vous ne pourriez pas construire un bot.
Depuis 5 ans ce spread fluctue autour d'un "point d'équilibre". Dans ce contexte un automate de mean reverting aurait du sens. Car il repose sur un fait de marché. ( je vous le concède, nul ne sait si ce fait perdurera)

Ce n'est qu'un exemple. Ce que je veux dire c'est qu'avant de partir bille en tête sur un programme il vaut mieux identifier au préalable un fait de marché, le mesurer, le quantifier et une fois votre objet cerné alors et seulement alors vous pouvez envisager d'automatiser une stratégie.

Tel que je perçois vos démarches, c'est un peu comme vouloir envoyer une fusée sur la lune sans connaitre la théorie des trois corps. ( Poincaré)
Bien sûr on vous dit: Mais il y a des Robots qui fonctionnent, L'avenir est au numérique, aux algos..
Oui c'est vrai. Mais les algos qui fonctionnent ne réagissent pas au marché..... Ils le font. Et ce n'est pas une nuance. HFT, Market making, tous ces algos font le marché. alors que vos bots réagissent.... non pas au marché mais à votre broker. Et là ça ne peut pas fonctionner. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on veuille. Avantage au casino.
J'espère ne pas avoir été trop fumeux

Cela étant vos expériences m'intéressent... la preuve je les suis

[neo-13]

Juste rapidement Ulysse,
j'ai lu en diagonale aussi excuse mes éventuelles imprécisions.
ici dans le cas du système expliqué oui, sans doute (j'en sais rien) l'idée sur laquelle l'EA repose n'est pas bonne, mais sinon oui un algo peut très bien travailler sur des "réalités" de marché tel les spreads, et c'est en l'occurrence ce sur quoi je travaille.
Il peut donc ne pas y avoir d'incompatibilité entre mécanique et marché, car les marchés avec les nombreux arbitrages qui s'opèrent à travers le monde à ses propres mécaniques, changeantes certes, mais "mécaniques".

[Loverotten]

Si je peux me permettre, pour ce qui me concerne je ne conçois pas le trading algo comme devant reposer sur un seul EA.
Car en effet imaginer qu'un algo fonctionnerais en "permanence" est à mon avis un leurre, je pense plutôt que l'on doivent approcher le marché avec plusieurs EA de sortes que l'on recherche une performance globale.
En d'autres termes plusieurs EA tournant selon des stratégies et des approches du marché différentes, de sortes que chacun soit "adapté" à des situations de marchés différentes, chacun de ces EA étant mis à jours régulièrement et complété d'autres EA nouveaux.
Ainsi l'idée étant que lors de périodes difficile pour tel ou tel EA, les autres compenses et dépassent les pertes rencontrées, ceci ayant pour effet de lisser les performance et aussi et surtout les périodes de pertes. On peux ainsi réaliser un MM globalisé et non plus centralisé.

Je suis d'accord avec ça, plusieurs stratégies valent mieux qu'une. Une rattrapant l'autre lorsque ça va mal. Je bosse en ce moment sur un autre EA, pour l'instant c'est encore un fœtus mais j'ai bon espoir.

[Loverotten]

Pourquoi ne pas aborder les choses à partir de faits de marchés?
Je pense que vous auriez là une chance de réussir.

Voici plusieurs mois que je pérore sur le spread ( WTI/Brent) Voyez si à partir de cette fluctuation vous ne pourriez pas construire un bot.
Depuis 5 ans ce spread fluctue autour d'un "point d'équilibre". Dans ce contexte un automate de mean reverting aurait du sens. Car il repose sur un fait de marché. ( je vous le concède, nul ne sait si ce fait perdurera)

Idée intéressante à priori, je regarderais de plus près.