Idee: Envelopper les Cours

[nickleus]

Ah oui en effet ! Autant ?

Oui je pence que ton idée de base de limiter le nombre total de lots à 1% du capital est important.

D'ailleurs, malgré le fait que cela ne fait que 3 mois que je trade, je n'ai pas encore vue de stratégie gagnante qui ne se limite pas à un pourcentage du capital.

Mais encore une fois, je débute et j'en apprends tous les jours

[Fabien LABROUSSE]

En faisant plusieurs backtest je me rend compte que cette idée et ce projet est intéressant et mérite d'être étudier et creuser, mais je me rend compte également que mon impression de départ et mon idée de placer des ordres avec un stop loss à 10 pips et un take profit à 10 pips n'était pas forcément la plus intéressante pour un tel plan de trading.

Voici donc le résultat du backtest le plus intéressant que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, c'est sur la paire GBP / USD et avec des SL et TP de 150 pips, en limitant le risque maximum à 10% par trade:

http://www.videobourse.fr/gu-10-05.htm

D'ailleurs, malgré le fait que cela ne fait que 3 mois que je trade, je n'ai pas encore vue de stratégie gagnante qui ne se limite pas à un pourcentage du capital.

En effet, pour le moment, et après 2 années à passer le plus claire de mon temps à étudier les marchés, je ne suis jamais sortie gagnant d'une stratégie dans laquelle je ne limitais pas mes pertes.

Je pense qu'appliquer une martingale sans limite dans le but de dégager un gain significatif et comparable a des stratégies adoptants un money management plus classique et raisonable c'est jouer contre la montre, mais qu'à long terme, cela s'avère perdant quoi qu'il arrive, le tout est de savoir trouver un système assez ingénieux pour reculer au maximum la date de la série noire.

Une autre approche des marchés sans accepter la perte peut être le moyennage, mais la encore pour le moment rien de concluant à long terme.

Mais ce n'est que mon humble avis qui n'est pas encore basé sur une expérience suffisante.

[madjes]

Plutôt que fixer des SL et TP fixes, tu pourrais essayer de les adapter en fonction de la volatilité, je pense que ça serai plus adapté

[Fabien LABROUSSE]

Il faudrait donc sans doute prendre en compte l'ATR.

Nickleus avait déjà eu cette idée donc en effet je pense qu'on va bosser dans cette direction.

[Fabien LABROUSSE]

Je bosse sur une version où l'on incrémente au lieu de multiplier la taille des positions.

[madjes]

A mon humble avis c'est une très bonne chose le pyramidage

Avec un ATR ultra rapide, par exemple à 2 périodes, tu pourrais surement tirer quelques chose de très intéressant.

[Fabien LABROUSSE]

Déjà je vais étudier l'ATR car je connais fort mal cet indicateur.

D'ailleurs si vous avez des liens à ce sujet pour m'aiguiller ce serait pas de refus.

[madjes]

c'est assez simple en fait, la période c'est pour savoir sur combien de bougie c'est calculé

Tu lis l'atr et t'as un aperçu de la volatilité en pips

Donc par exemple pour le stop tu peux faire 2x l'atr

[DhaoS]

C'est vraiment sympa d'avoir codé ça Nickleus mais j'ai jeté un rapide coup d'oeil et il n'y a aucun commentaire...

Est ce que c'est volontaire?
Sinon ce serait cool que tu en ajoutes quelques uns que je puisse comprendre ce que tu fais et surtout pourquoi

Comme ça je pourrais eventuellement voir si j'ai des idées de modifs à proposer/faire sans trop me casser la tête


EDIT :
Finalement j'ai tout décortiqué et j'ai tout compris...
J'ai même completement tout retouché à ma sauce (syntaxe, noms de variables etc...) et j'ai ajouté tout pleins de commentaires pour que je le relise facilement

Je diffuserais ce fichier que si Nickleus m'y autorise vu que je l'ai allègrement modifié

Pour le ATR, je ne connais pas du tout mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de faire varier les SL et TP en fonction de la volativité.

[Fabien LABROUSSE]

Cool Dahos.

Tu peux préciser les points que tu as modifié?

Tu as pu tester cette nouvelle version? L'idée de base te paraît elle intéressante et ce que tu penses qu'un tel projet peut permettre de construire une stratégie viable ou ça te paraît utopique?

Moi j'y croix mais à certaines conditions bien précises, et seuls les backtests puis les tests live me diront si je rêve ou non.

[DhaoS]

(hep, c'est DhaoS pas Dahos ^^)

En gros, j'ai rien modifié qui modifie le comportement de l'EA, juste sa relisibilité

L'idée me parait bonne mais vu que les premiers backtests que j'avais fait avaient des résultats pas terribles du tout, je n'en suis plus sur...L'idée de rajouter une condition en fonction de la volativité pourrait changer tout ça, reste encore qu'il faut avoir la bonne idée sur le sujet

[nickleus]

Je diffuserais ce fichier que si Nickleus m'y autorise vu que je l'ai allègrement modifié

Il n'y a aucun problème au contraire.

Après pour les commentaires, je suis désolé, j'ai complétement oublié de les mettre. Pour le moment, je n'ai pas trop le temps, mais pour les prochaines versions, je promets de faire plus pédago

Bien cordialement

[Fabien LABROUSSE]

Excuse pour la faute DhaoS.

Pour filtrer et se concentrer sur les périodes de forte volatilité il faut soit une intervention humaine afin d'activé l'expert juste avant une grosse news et l'arrêter juste après, soit utiliser un indicateur indiquant les nouvelles économiques d'importance majeure comme celui proposé sur le forum de ForexFactory:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=16364

[DhaoS]

Il a pas l'air simple à utiliser ce truc...

Voila la version avec le code et des commentaires à ma sauce :

[Fabien LABROUSSE]

Merci pour les précisions apportées au code DhaoS.

il a pas l'air simple à utiliser ce truc...

Pourquoi pas simple à utiliser? il fonctionne exactement comme le plan de trading définit dans le premier post.

Après ce qui n'est pas simple c'est de trouver des paramètres qui rendent la stratégie viable. Pour l'instant je n'en ai pas trouvé,, mis à par de ne trader que les news.

[DhaoS]

Pour le "pas simple", je parlais du truc pour trader les news

[indiana113]

Bonjour,

Je viens de suivre toute votre discussion depuis 2008 à propos de cette stratégie d'enveloppement des cours. Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'après tous ces efforts, ces renvois de balles et ces "expertises", cette stratégie peut être viable mais uniquement en cas de forte volatilité et spécialement en périodes d'annonces importantes ?

Cordialement

Si l'Allemagne est championne du monde, il faut long sur EUR/USD !!!

[Fabien LABROUSSE]

Je viens de suivre toute votre discussion depuis 2008 à propos de cette stratégie d'enveloppement des cours. Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'après tous ces efforts, ces renvois de balles et ces "expertises", cette stratégie peut être viable mais uniquement en cas de forte volatilité et spécialement en périodes d'annonces importantes ?

Il faut vraiment cibler des nouvelles majeures, mais en effet, en étant pas trop gourmand, je dirais aujourd'hui que cette stratégie est viable à long terme.

Je n'ai pas de suivi à l'appui à présenter.

Si l'Allemagne est championne du monde, il faut long sur EUR/USD !!!

Sérieux ou c'est une blague?

[indiana113]

Pkoi pas...

[Fabien LABROUSSE]

Lol, ok ok, en tout cas hier sur Betclic j'ai gagné 86€ grâce à la mannschaft.

30 minutes de jeu, 1 - 0 pour l'Allemagne, je jette un oeuil et je vois que leur côte est encore à 1.55, ce que je trouve vraiment intéressant.

Je met donc 100€ sur Betclic, ils m'offrent un bonus de 20€.

Le résultat final on le connait, et 120 x 1.55 = 186€, que j'ai aussitôt retirés sur mon compte en banque.

Bon par contre en terme de money management c'était pas top, j'ai risqué la totalité de mon capital sur un pari.

Pour moi en tout cas l'Allemagne sera championne du monde, et si c'est le cas je pense que je vais me prendre le maillot de Klose en noir.