FullPips a écrit :Mais présentement, je suis en en train de recréer mon environnement de back-test sur mon serveur dédié qui je viens de réinstaller 'à neuf' sous Windows Server 2012 Standard.
Enfin, ça tourne
J'ai 8 plateformes MT4 de back-test à 99 % qui peuvent fonctionner simultanément, soit une plateforme par core du Xeon, ce qui permet d'exploiter au maximum le hardware.
Les datas en ticks sont de chez Dukascopy. Les paramètres tels que le spread, le levier, la commission, le swap sont manuellement réglé pour correspondre parfaitement aux conditions du broker.
Ce qui est encore 'tendancieux' c'est que précisément le pricing vient de Dukascopy et pas de mon broker, et que le spread est fixe. Mais sinon, sans fausse modestie, c'est quand même pas mal comme environnement.
Pour inaugurer cet environnement, j'ai lancé des tests d'optimisation par algorithme génétique sur 7 paramètres cruciaux du 'Gatling Grid' sur EURUSD avec simultanément 6 plateformes, une pour chaque année : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Pourquoi 'seulement' depuis 2010 ? Parce que sinon le fichier .FXT dépasse les 4 GO et ça plante !!
Chaque plateforme va explorer les 1'152'000 possibilités que l'algorithme génétique va réduire à 10'496, le tout pour une durée estimée à 400 heures.
Normalement on utilise les back-tests pour valider ou invalider une stratégie. Mais là, j'ai programmé l'environnement de back-test pour qu'il me trouve la meilleure stratégie possible parmi plus d'un million de variantes.
Après, le job de bibi consiste à synthétiser une énorme masse de résultats pour en tirer quelques chose d'exploitable.
C'est cool quand même le trading algo, non seulement le robot trade à notre place, mais en plus il se 'casse le cul' à trouver la meilleure stratégie
Tout un programme ...
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Le serveur tourne à 80%, tout est dans le vert. Normal, ce type de serveur OVH utilise un refroidissement du CPU par liquide.
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