Backtest Trading

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Axelj
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Backtest Trading

#1 Message par Axelj »

salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs paramètres est souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ça :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : bien sur le maximum .

nickleus
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Re: Backtest et choix des parametres

#2 Message par nickleus »

Oula ta question est très vaste.

C'est difficile d'y répondre aussi facilement.

Il y deux points :

- L'optimisation de ta stratégie (ta logique). L'idée est de réduire les risques
- Utiliser l'outil d'optimisation de ton testeur de stratégie. L'idée est d'optimiser tes paramètres

J'espère que ça t'aidera un peu.

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Trader Baleze
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Re: Backtest et choix des parametres

#3 Message par Trader Baleze »

Axelj a écrit :salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs parametres et souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ca :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : biensur le maximum .
C'est le dernier jour de l'année et pour cela je suis pret à faire un cadeau à Axelj.

LAISSES TOMBER LES ALGOS

Vu ce que tu ecris (et il faut faire d'enormes efforts pour cemprendre) tu t'y prends à l'envers et ça se voit que t'y connais rien donc t'es pas pret d'y arriver.

Quand tu testes une strategie tu parametres pas le DD, le DD c'est ce que tu decouvres à la fin.

Je m'arrete là car ça sert à rien d'expliquer.

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ionone
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Re: Backtest et choix des parametres

#4 Message par ionone »

ce qui est important c'est le rapport profit/durée/DD
car le plus long le temps de trading le moins de profit

donc il faut relativiser le profit par rapport au DD
par exemple
profit / DD
2000/100 = 20
et relativiser encore ce nombre par la durée (par exemple tout remettre à un an de durée)
si la durée était de 6 mois
alors:
20 * 2 = 40 ça te donne un nombre qui est un nombre universel sur la réussite de la stratégie

tu peux comparer ce nombre avec d'autres BT

bref c'est comme ça que je fais.

Jeff

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Fabien LABROUSSE
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Re: Backtest et choix des parametres

#5 Message par Fabien LABROUSSE »

En effet, tu sembles t'y prendre à l'envers.

Déjà tu réfléchis à une stratégie ou à une récurrence que tu observes sur le marché.

Ensuite tu programme un robot à partir de cette idée.

Ensuite tu regardes les résultats bruts, puis tu modifies des paramètres ou rajoutes des filtres pour optimiser tes résultats (sans abuser, car un backtest reste un test sur le passé).

Et alors tu peux comparer les résultats obtenus en terme de profit, de risque, et autres données à d'autres stratégies automatiques, voir comment tu te positionnes.

Perso quand je faisais du trading automatique c'était comme ça que je procédais.
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Fabien LABROUSSE
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Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...)

#6 Message par Fabien LABROUSSE »

Jeudi à 17h30 :

Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...)

💱 Backtest Trading : juger sans concession de la pertinence d'une stratégie (monte-carlo, variance...)

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📌 Timeline :

00:00 Stress test d'un backtest d'une stratégie de trading (via monte-carlo et variance)

01:04 Des outils de backtest puissants désormais accessibles aux particuliers

01:37 Peut-on se permettre de trader activement à partir d'une stratégie sans backtest sérieux ?

03:48 Construire un environnement et une stratégie de trading robustes

05:52 Quels sont les critères requis pour qualifier une bonne stratégie de trading ?

08:29 Le trading manuel (discrétionnaire) a-t-il encore sa place en 2024 (et dans le futur) ?

10:07 Surveiller les expirations d'options sur le FOREX via Forexlive ( https://www.forexlive.com/Orders )

12:35 Comment construire une stratégie efficace dans le futur à partir de données passées ?

16:42 Les backtests peuvent intégrer des paramètres au-delà de l'analyse (d'indicateurs) technique : news, volatilité implicite...

17:22 Des paramètres modifiables pour des conditions de backtest les plus proches du trading réel

19:12 In Sample / Out Of Sample

20:29 Construction d'une stratégie de trading sur EUR/USD basée sur l'ATR (Average True Range)

23:02 Varier / filtrer avec différents indicateurs


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Fabien LABROUSSE
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Stratégie de Trading : comment construire à partir d'un BACKTEST

#7 Message par Fabien LABROUSSE »

🎙️ Mathieu Burbau, Trader FOREX depuis 2006 désormais basé à Londres et Managing Director chez Satelys Ltd

"Comment construire une stratégie avec ce logiciel en partant du départ c'est-à-dire collecter les datas avoir des bonnes data parce que si tu as des datas qui ne sont pas fiables ou qu'ont des trous de cotation dans les datas ça peut poser des problèmes, tu peux avoir des des périodes où tu crois que tu tu gagnes mais en fait c'est juste qu'il te manque des jours, donc qualité des datas, ensuite les intégrer dans ce logiciel là, faire tourner tes backtests, là il faut des machines assez puissantes hein où on va pouvoir faire tourner / faire mouliner le logiciel pendant 24 / 48 heures pour dégager des paramétrages efficaces et puis ensuite tester sur des datas qui sont non vues puis ce qu'on va au départ construire la stratégie sur du vue et ensuite la développer, la vérifier pardon, sur du non vue et ensuite faire tous les stress tests : Monte Carlo, variance, et cetera... comme j'en ai parlé pour pour vérifier que la stratégie est robuste. Je le disais au début ici on voit que en bleu le non vu est assez bon mais au final le stress test nous montre que finalement c'était assez chanceux et que donc si c'était passé d'autres choses..."

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