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Fabien LABROUSSE
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YAPOV Trading

#476 Message par Fabien LABROUSSE »

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012 L'impact de la volatilité sur la prime d'une option

#477 Message par Fabien LABROUSSE »

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03 L'importance d'identifier l'état du marché

#478 Message par Fabien LABROUSSE »

Les options avec Martin NOËL
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Dans ce webinaire, Martin NOËL mettra en évidence l’importance de connaître dans quel état du marché nous nous trouvons afin de pouvoir mieux nous orienter sur les stratégies à utiliser. La mécanique des marchés, l’efficience des marchés et les éléments importants du suivi de la tendance principale du marché sont les éléments qui seront abordés dans ce webinaire.

Cette vidéo fait partie d'une série de trois webinaires portant sur la négociation des options offerts par la Bourse de Montréal et Martin NOËL, du site lesoptions.com. Dans cette série, vous aurez l’occasion de prendre connaissance des notions de base sur les options et de découvrir les concepts généraux liés à la négociation des options qui vous permettront de partir du bon pied dans votre utilisation des options.

Le PDF de la vidéo est disponible en vous inscrivant gratuitement à la série de cours : https://bit.ly/3gS2Aaw

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01 Options Concepts fondamentaux

#479 Message par Fabien LABROUSSE »

(dans le désordre du coup...)

01 Options Concepts fondamentaux

Les options avec Martin NOËL


Dans ce webinaire, Martin NOËL vous présentera les éléments de base de la négociation d’options, dont la terminologie, les concepts d’exercice et de cession et les variables d’évaluation. Il vous donnera également un aperçu des stratégies d’options de base ainsi que des exemples concrets pour illustrer le profil de risque et de rendement associé à chacune de ces stratégies.

Cette vidéo fait partie d'une série de trois webinaires portant sur la négociation des options offerts par la Bourse de Montréal et Martin NOËL, du site lesoptions.com. Dans cette série, vous aurez l’occasion de prendre connaissance des notions de base sur les options et de découvrir les concepts généraux liés à la négociation des options qui vous permettront de partir du bon pied dans votre utilisation des options.

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02 Les principes de base

#480 Message par Fabien LABROUSSE »

Les options avec Martin NOËL
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Dans ce webinaire, Martin NOËL mettra en lumière les éléments essentiels que tout investisseur doit prendre en considération pour avoir du succès dans l’implantation de ses stratégies de négociation. Vous découvrirez entre autres l’importance d’avoir un plan et d’avoir une approche probabiliste face à l’investissement. Finalement, Martin vous fera découvrir les bienfaits de la diversification stratégique.

Cette vidéo fait partie d'une série de trois webinaires portant sur la négociation des options offerts par la Bourse de Montréal et Martin NOËL, du site lesoptions.com. Dans cette série, vous aurez l’occasion de prendre connaissance des notions de base sur les options et de découvrir les concepts généraux liés à la négociation des options qui vous permettront de partir du bon pied dans votre utilisation des options.

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La gestion d'un portefeuille d'options

#481 Message par Fabien LABROUSSE »

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016 Les écarts calendaires

#482 Message par Fabien LABROUSSE »

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ARBITRAGE EN FINANCE. ABSENCE D'OPPORTUNITÉ D'ARBITRAGE

#483 Message par Fabien LABROUSSE »

Saïd Chermak
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ABSENCE D'OPPORTUNITÉ D'ARBITRAGE. A.O.A.

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Apprentissage des options en bourse

#484 Message par Fabien LABROUSSE »

Voici le commentaire que j'ajoutais ce jour à la vidéo de Guillaume :

Bonjour Guillaume 👋

Merci pour la citation : )

J'ajoute quelques précisions :

Effectivement, pour trader les options listées, j'utilise LYNX et ProRealTime Trading, mais dans les deux cas, l'exécution est faite par Interactive Brokers. En effet, Interactive Brokers passe principalement par des partenaires pour le développement de leurs activités à l'international. Je pense que cela s'explique notamment par les importantes différences réglementaires qu'il existe entre les États-Unis et les autres places financières à travers le monde. IB choisi donc des partenaires locaux. Je trouve que c'est une stratégie pertinente.

Concernant le montant de marge nécessaire, ou en tout cas que je recommande d'après mon expérience personnelle (qui n'est pas énorme sur les options) : si l'on est acheteur d'options, aucun problème, il suffit d'avoir le montant de la prime, si l'on est vendeur de put, idéalement il faudrait le montant de la taille des 100 actions ou de l'indice sous-jacent. Après, en étant raisonnable, pour une vente d'un contrat put relatif au CAC 40 (6650 points actuellement, dont le multiplicateur pour le contrat d'option est de 10 soit une valeur de 66 500 euros) avec une échéance d'un mois, 30 000€ doivent être suffisants. Mais le mois de mars 2020 nous rappelle que la panique peut s'emparer des marchés. Donc idéalement, il faudrait détenir la valeur totale de la position sous-jacente. Pour une vente de call, échéance un mois, je pense que 30 000€ constituent une marge suffisante, car un krach haussier aussi important me semble peu probable (qu'un cygne noir créé une panique et une baisse de 50% en quelques semaines cela peut se produire, mais une euphorie haussière aussi rapide me semble impossible. Ceci dit, théoriquement, c'est faisable, et il faut toujours s'attendre à tout sur les marchés). Dans l'absolu, on peut aussi s'imposer de ne monter que des spreads avec des achats de put ou de call plus éloignés qui peuvent ne pas couter chers et permettre une limite de risque en cas de scénario extrême.

Bonne journée 📈



Vidéo relative :

Apprentissage des options en bourse

Le trader du dimanche
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► AVERTISSEMENT
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 70-90% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.
Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

Les informations figurant dans cette vidéo ne s`adressent pas aux résident de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays ou une juridiction où une telle distribution et utilisation seraient contraires à la loi ou à la réglementation locale.

NB : Cette description contient des liens affiliés.

#xtb #cfd #trading #CAC40 Deliberate Thought de Kevin MacLeod fait l'objet d'une licence Creative Commons Attribution 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Source : https://incompetech.com/music/royalty-f ... te+thought
Artiste : http://incompetech.com

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Équations Dérivées Partielles (1)/ Motivation: Actifs financiers (Black-scholes)

#485 Message par Fabien LABROUSSE »

OliversTube

Équations Dérivées Partielles (1)/ Motivation: Actifs financiers (Black-scholes)

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Comment FONCTIONNENT les OPTIONS en BOURSE ? AVANTAGES et INCONVÉNIENTS

#486 Message par Fabien LABROUSSE »

BUSINESS en LIGNE - Maxence Rigottier
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Dans cette vidéo, Maxence et Viken expliquent le fonctionnement des options en Bourse.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ COMMENT ME SUIVRE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

1. Site Web : https://vivre-de-son-site-internet.com/
2. Facebook : https://www.facebook.com/jmrblogging/

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Récapitulatif de la vidéo ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Viken est un trader pour compte propre. C'est-à-dire qu'il investit avec son propre capital sur les marchés américains depuis 2006.

Les options sont des produits, très complexes, à effet de levier. Une option vous donne le droit d’acheter ou de vendre un sous-jacent à un prix donné jusqu’à une date d’échéance donnée.

Il existe 2 types d’options :

- Les options Call qui vous donnent le droit d’acheter (et non l’obligation).
- Les options Put qui vous donnent le droit de vendre.

Prenons l’exemple d’une option Call :

Vous achetez une option Tesla à 600$. Si vous pensez que cette option va monter dans le futur, vous allez prendre une option Call à 700$ avec une date d’échéance de 6 mois par exemple .

Si dans les 6 mois, le prix de Tesla monte au-delà de 700$, disons 800$, vous allez exercer votre droit d’acheter l’option à 700$. Immédiatement vous allez la revendre 800$ et vous allez gagner 200$ moins le prix de l’option.

En revanche, si dans les 6 mois, le cours de Tesla n’est pas monté au-delà de 700$, vous n’allez pas exercer votre droit d’acheter puisqu’il n’y aurait pas d’intérêt à acheter une action 700$ pour la revendre à un coût inférieur.

Il en va de même pour les options Put.

L’un des avantages des options, c’est qu’il s’agit d’un produit à effet de levier. C’est-à-dire que pour acheter cette option à 700$, on a mis que quelques dollars.

L’un des principaux avantages de cette technique est de bénéficier de l’effet de levier, ce qui fait que lorsqu’on a un tout petit capital, on peut posséder des actions d’une entreprise précise et d’espérer un gain assez important.

En revanche, lorsque l’effet de levier se passe mal, cela amène à une grosse perte de son capital, voire à la totalité de sa perte.

L’un des inconvénients réside dans le fait qu’il faut tout de même un gros capital puisque vous ne pouvez acheter les options américaines que par lot de 100 options. Ce capital reste tout de même moindre que si vous aviez acheté les 100 options.

Le prix des options est très complexe. Le prix d’une option va varier tout au long de la durée de cette option. Vous pouvez la revendre avant la fin de son échéance.

Le prix d’une option ne va pas varier seulement en fonction du prix du sous-jacent (soit Tesla dans notre exemple), mais aussi en fonction de la volatilité de l’action. Plus la volatilité va augmenter, plus le prix de l’action va augmenter aussi. Il est très difficile d’anticiper la variation du prix d’une option.

Si votre option ne se réalise pas, vous pouvez perdre tout votre capital contrairement à une action qui peut rester latente. L' option a une date d’expiration.

Viken déconseille fortement les options aux débutants. C’est trop complexe pour eux.

#VikenTchoboian #MaxenceRigottier #Bourse

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[QUIZ] 10 questions sur le trading d’options

#487 Message par Fabien LABROUSSE »

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Le détail de toutes les réponses en détail : https://letraderdudimanche.com/testez-v ... g-doptions


⏱ Timestamps
0:00 : Introduction

0:41 : Question n°1
Question 1 : Réponse A

1:09 : Question n°2
Question 2 : Réponse A

1:32 : Question n°3
Question 3 : Réponse B

1:53 : Question n°4
Question 4 : 1A - 2A - 3B -4B

2:15 : Question n°5
Question 5 : Réponse A

2:49 : Question n°6
Question 6 : Réponse B

3:18 : Question n°7
Question 7 : Réponse A

3:44 : Question n°8
Question 8 : Réponse B

4:10 : Question n°9
Question 9 : Réponse B

4:37 : Question n°10
Question 10 : Réponse B

5:12 : Conclusion


👍 AVERTISSEMENT 👍
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Discussion relative aux options (stratégie visant à tirer parti du gamma)

#488 Message par Fabien LABROUSSE »

Discussion avec Phil sur le tchat :


Fabien LABROUSSE13:08

Un autre orateur très intéressant mais que je n'ai jamais rencontré :

introduction aux option réglementer

assili mohamed ali
32 abonnés




introduction au variable grecques sur options

assili mohamed ali
32 abonnés




Fabien LABROUSSE 13:08
J'ai réécouté plusieurs fois ces deux conférences.

Fabien LABROUSSE 13:08
Au fil des mois.

philippe bis 13:08
oui c est un de premier en FR lui sur les options

Fabien LABROUSSE 13:08
Au début je ne captais que 20% de ce qui était expliqué.

Fabien LABROUSSE 13:08
Mais par orgueil, dès que je ne comprends pas un concept, je cherche et j'apprends.

philippe bis 13:11
commentaires options.png
Fabien LABROUSSE 13:11
Désormais je comprends beaucoup de choses, et il explique des stratégies très intéressantes, notamment du trading court terme où tu cherches à tirer profit du gamma d'une option à la monnaie proche de l'expiration en prenant une position inverse sur le sous-jacent (efficace si tu anticipes qu'on bouge au moins moins peu, dans un sens ou dans l'autre, avant l'expiration).

Fabien LABROUSSE 13:12
Et tu réajustes la taille de position sur l'action (ou le sous-jacent) pour garder le même niveau de couverture de delta nécessaire, et à chaque fois tu "bloques" du profit.

Fabien LABROUSSE 13:12
Je n'ai jamais eu l'occasion d'appliquer cette stratégie mais je comprends l'idée, et ce doit être vraiment intéressant.

Fabien LABROUSSE 13:12
Après en pratique ce ne doit pas forcément être simple, j'imagine, mais c'est à creuser, c'est certain.
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Les lois du mouvement... financier

#489 Message par Fabien LABROUSSE »

Département de physique de l'Université de Sherbrooke
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Mariam El-Amine et Christophe Faucher-Courchesne vous présentent leur projet vidéo portant sur la physique du monde de la finance. Venez donc découvrir comment la compréhension du mouvement aléatoire des particules dans l'air peut rendre service à Wall Street!

Projet réalisé dans le cadre du cours PHQ 667 "Projets de vulgarisation scientifique" du Département de physique de l'Université de Sherbrooke.

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OPTEXO - Pricing et risk management des options exotiques : interview d'Antonin CHAIX

#490 Message par Fabien LABROUSSE »

Barchen Formations

Antonin Chaix est l'intervenant qui anime la formation "Pricing et risk management des options exotiques" pour Bärchen.
https://www.barchen.fr/formations/prici ... tiques-493

Objectifs de cette formation :
- Appréhender les risques liés aux principales classes d’options exotiques
- S’initier aux modèles d’évaluation et maîtriser leurs paramètres
- Comprendre les méthodes numériques de pricing et leur implémentation

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Le modèle de pricing d'options Black-Scholes 📊 DSO #12

#491 Message par Fabien LABROUSSE »

Lundi 6 septembre à 17h30 :

Le modèle de pricing d'options Black-Scholes 📊 DSO #12


📊 Dans ce douzième épisode de la série DSO (Débuter sur Options en référence à la file de discussions du forum : viewtopic.php?f=9&t=9402 ) je vous parle du modèle de pricing d'options Black-Scholes (ou modèle Black-Scholes-Merton).


📌 Voici les liens relatifs aux différentes références évoquées dans cette vidéo :


Plateforme et Broker utilisés ici :

ProRealTime Trading (via Interactive Brokers) @ProRealTime France : https://trading.prorealtime.com/fr/part ... ourse12060


En Français :

L'équation de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/VM_C5BTUNv8

La finance mathématique : de l'arbre binomial à la formule de Black-Scholes @Clubmath : https://youtu.be/vcP0bghso7Q

Comment comprendre l'utilisation de la formule de Black & Scholes en 5 minutes ? @Olivier Levyne : https://youtu.be/7EafhIIZ7Jk

Construction d'un Pricer de call sous Excel à partir de la formule de Black & Scholes @Olivier Levyne : https://youtu.be/BUWWKjG6cPY

Démonstration de la formule de Black & Scholes : 1ère partie (http://cours.de.finance.free.fr) @Olivier Levyne : https://youtu.be/P5vUz8ktfFQ

Démonstration de la formule de Black & Scholes - 2ème partie (http://cours.de.finance.free.fr) @Olivier Levyne : https://youtu.be/SkYQikqs54E

BLACK SCHOLES POUR ÉVALUER UN CALL ET UN PUT @Saïd Chermak : https://youtu.be/eYxM3EDjPAA

MODÈLE DE BLACK SCHOLES EN DSCG ET MASTER @Saïd Chermak : https://youtu.be/0u64jzpWFOc

Bourse : marche aléatoire et mouvement brownien (1) @NeoEconomicus : https://youtu.be/mGs0rBiQmR0

Le mouvement brownien (Histo) @NeoEconomicus : https://youtu.be/PHLhk4AHe0k

Hugo Duminil-Copin - La marche aléatoire auto-évitante @Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS) : https://youtu.be/TngDF56mVP8

Les lois du mouvement... financier @Département de physique de l'Université de Sherbrooke : https://youtu.be/V7Pg57XpEjs

OPTEXO - Pricing et risk management des options exotiques : interview d'Antonin CHAIX @Barchen Formations : https://youtu.be/oqGlpofv4mI

LES OPTIONS. MODÈLE BINOMIAL À PLUSIEURS PÉRIODES @Saïd Chermak : https://youtu.be/QYAW9HQAlr0


En Anglais :

Introduction to the Black-Scholes formula | Finance & Capital Markets | Khan Academy @Khan Academy : https://youtu.be/pr-u4LCFYEY

19. Formule de Black-Scholes, évaluation neutre au risque @MIT OpenCourseWare : https://youtu.be/TnS8kI_KuJc

Modèle de tarification de l'option Black-Scholes - Exemple d'introduction et d'appel @Kevin Bracker : https://youtu.be/i0sGAds8ztI

Options de tarification via l'inversion de Fourier et la simulation des modèles de volatilité stochastique - Roger Lord @Quants Hub : https://youtu.be/KurWEqqXf2A

Black-Scholes Option Pricing in Excel @ASX Portfolio : https://youtu.be/h5pIkcWFSss

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Mémoire de fin d'études en Finance et Options réelles : 1ère partie

#492 Message par Fabien LABROUSSE »

Olivier Levyne
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Comment faire rapidement un mémoire de fin d'études en finance de qualité sans risque de plagiat ? En soulignant les limites du DCF et les réponses apportées par Black & Scholes
L'objet de cette vidéo est précisément de souligner les limites du DCF et la logique de l'adaptation de la formule de Black & Scholes à la détermination de la valeur économique des capitaux propres.
Les limites du DCF sont
1. L'incertitude sur le taux d'actualisation issu du Coût Moyen Pondéré du Capital
2. L'incertitude sur les FCF futurs
3. L'incohérence conceptuelle entre la valeur économique des Capitaux Propres et la Valeur Comptable de la dette nette
Le modèle de Black & Scholes permet de dépasser ces 3 limites
1. Le taux d'actualisation est le taux sans risque
2. La formule ne prend aucune prévision en compte
3. La formule de Black & Scholes permet d'obtenir la valeur économique des Capitaux Propres
Finalement, la valeur économique des Capitaux Propres est égale à la prime d'un call sur les actifs. Le cours du sous-jacent correspond alors à la valeur des actifs c'est-à-dire à la Valeur d'Entreprise et le prix d'exercice correspond à la valeur de la dette à rembourser.
Si cette vidéo vous intéresse, une deuxième vidéo entrera dans le détail du contenu du mémoire.
N'hésitez pas à commenter...

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Émission d'options d'achat d'actions en faveur d'un employé

#493 Message par Fabien LABROUSSE »

FISCALITÉuqtr.ca
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Pourquoi toujours vouloir trader à court terme ? Avec le SPX, on trouve de bonnes stratégies sur du moyen / long terme

#494 Message par Fabien LABROUSSE »

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Le pay-off d'une option

#495 Message par Fabien LABROUSSE »

Pay-off d'une option

Le pay-off se traduit généralement par bénéfice, mais dans le cas d'une option, cette expression peut désigner aussi bien un profit qu'une perte.

Le pay-off qualifie le rendement intrinsèque d'une option, après déduction de la prime d'acquisition. Ce pay-off varie en fonction des fluctuations des marchés à terme. Sa valeur réelle est calculée soit à sa date d'exercice, soit à sa date d'échéance.

Pour un achat (call option), il est égal à la différence entre le prix d'exercice et le prix de son sous-jacent. Pour une vente (put option), il est égal aux prix d'exercice après déduction du prix de son sous-jacent.


>> D'après le site : https://www.boursedescredits.com/lexiqu ... n-3335.php
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Le pay-off d'une option - DSO #13

#496 Message par Fabien LABROUSSE »

Lundi 13 septembre à 17h30 :

Le pay-off d'une option 📊 DSO #13

📊 Dans ce treizième épisode de la série DSO (Débuter sur Options en référence à la file de discussions du forum : viewtopic.php?f=9&t=9402 ) je propose une définition de la notion de payoff.


📍 Timeline :

00:00 Introduction

0:10 Définition

00:33 Exemple depuis la plateforme ProRealTime avec une option indexée sur le S&P 500


📌 Voici les liens relatifs aux différentes références évoquées dans cette vidéo :


Plateforme et Broker utilisés ici :

ProRealTime Trading (via Interactive Brokers) @ProRealTime France : https://trading.prorealtime.com/fr/part ... ourse12060


En Français :

Pay-off d'une option @Mataf : https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire/ ... une-option

Pay-off d'une option @BoursedesCrédits : https://www.boursedescredits.com/lexiqu ... n-3335.php

Options vanilles : payoff d’un call & d’un put, à l’achat et à la vente @financedemarche.fr : http://financedemarche.fr/finance/optio ... a-la-vente


En Anglais :

Diagramme de paiement des appels | Finance et marchés financiers | Académie Khan @Khan Academy : https://youtu.be/MZQxeQYQCUg

Options Payoffs and Profits & Losses (Calculations for CFA® and FRM® Exams) @AnalystPrep : https://youtu.be/Sy3Qb-tJnlY

Diagrammes de gains pour les options | Options d'appel | Options de vente | Options Long | Options courtes @GetTrading English : https://youtu.be/wNYRctW6X54

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What is a calendar spread?

#497 Message par Fabien LABROUSSE »

TD
54 k abonnés

Time and volatility are key factors in pricing options, especially calendar spreads. In this lesson, we'll learn what a calendar spread is, how it's constructed, and why a trader might use this strategy.

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Qu’est-ce qu’un écart calendaire?

#498 Message par Fabien LABROUSSE »

En Français du coup :

TD
54 k abonnés

Le temps et la volatilité sont des facteurs clés des options de tarification, en particulier les écarts calendaires. Dans cette leçon, nous découvrirons ce qu’est un écart calendaire, la façon dont il est établi et la raison pour laquelle un négociateur pourrait utiliser cette stratégie.

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Pourquoi acheter un écart sur options d’achat?

#499 Message par Fabien LABROUSSE »

TD
54 k abonnés

Certains négociateurs évitent d’acheter des options d’achat position acheteur lorsque la volatilité est élevée, car les primes peuvent être exagérées. Dans cette leçon, nous expliquerons la façon dont un acheteur établit un écart sur options d’achat et nous comparerons ses risques et ses avantages à une opération à une composante.

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Pourquoi vendre un écart sur options de vente?

#500 Message par Fabien LABROUSSE »

TD
54 k abonnés

La vente d’options non couvertes peut entraîner des pertes importantes qui peuvent effacer les gains d’autres opérations. Dans cette leçon, nous discuterons des raisons pour lesquelles un négociateur pourrait choisir de vendre un écart sur options de vente et la façon d’en établir un.

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