@Jeff, je livre au statisticien la réponse en direct du "sommet de la pyramide" sans les dénaturer
, concernant les D-pips:
"... normalised by the value of the currency, so that is a pure % value."
Donc le pip de chaque instrument est calculé "sur-mesure", sur sa valeur.
Oui, c'est bien ce qui m'inquiétait.
Il faut dire que les pips, sont au départ un piège dans lequel il est facile de tomber.
...
Je crains qu'après le coup de maître du Dleverage, le concept du Dpips pour la Consistency ait été oublié en chemin - mais je ne suis sûr de rien.
J'ai du très mal m'exprimer - ça m'apprendra à faire trop de phrases.
Si j'ai bien compris c'est un % et donc pas un Dpips (sorte de). C'est pour le moins peu satisfaisants, des choux et des carottes étant comparés.
Des avis ?
Bien en fait, pour ma part, je ne vois pas quel autre mesure que des % permettrait de rendre comparable justement ces choux et ces carottes. Le % permet en quelque sorte d'obtenir des "ca-choux"
. Des produits qui, bien que différents, sont rendus à une échelle comparative.
Dans l'absolu, à titre personnel, je me contenterai comme je l'ai toujours fait, de pips "normaux". Donc il est vrai que de ce côté...
Comme je le répète souvent, je ne suis pas un génie en maths, et j'ai même pas honte lol, puisque ça ne m'a jamais empêché ni de vivre, ni de bosser proprement.
En revanche, je supposes que tu ne dis pas ça innocemment
et que tu as certainement déjà une proposition de D-pips derrière la tête héhé. Si c'est effectivement le cas, je serai ravi d'en faire part à l'équipe dès demain @Jeff, qui étudiera cela pour une prochaine release éventuellement.
La réponse me semble très peu satisfaisante.
Malheureusement sur ce coup
@Jeff, je ne vois pas trop ce que je peux faire de mieux comme réponse, étant donné qu'elle vient directement de Juan. Aucune (ré-)interprétation ou autre de ma part ni de quiconque.
Le différentiel entre nos devise de libellé de compte a t'il vraiment si peu d'impact sur les rendements comparés et pourquoi ?
Là par contre, on dirait l'énoncé d'un problème de maths!
et je t'avoue que... ça m'a toujours angoissé mdr
Plus sérieusement, Concernant la divergence dûe au change:
nous résumer ça en 3 phrases.
Je vais essayer de faire mieux, en une seule!
1- Vous avez un compte libellé en €, vous achetez un DARWIN libellé en $ sur le DarwinExchange
2- Vous avez un compte libellé en €, vous achetez un contrat de 6E libellé en $ sur le CME
3-
Quelle différence??
(bon ok ... 3 phrases lol)
De ce que j'observe, non pas sur les DARWINs car je ne suis pas investisseur, mais par rapport à mon clearing sur le CME, c'est que:
non je ne pense pas que le risque soit insignifiant, mais je développe. Cela va dépendre des échelles de temps.
Mon broker de futures est US, mon deposit est en € mais la valeur liquidative toujours exprimée en $. Quand l'euro est passé de 1.40 à 1.10.... j'ai vu la valeur liquidative fondre comme neige au soleil... parfois même je finissais flat en $, malgré une belle journée de gain.
Ceci dit, plus l'horizon d'investissement est long, et plus le risque finalement se dilue dans le temps. Car les devises sont en balance, à très long terme. Alors à moins d'investir sur un DARWIN en CHF juste avant le crach, l'impact reste limité je pense.
Donc pour résumer, on a des investisseurs qui ont des compte libellés sur les 3 devises majeures, qui répliquent des traders qui ont également des comptes libellés dans ces mêmes devises, et qui tradent à 90% sur ces même devises majeures (chiffre à la louche mais bon... ce n'est pas les plus liquides pour rien en mm temps hein
)
Ton avis? Vos avis?
D'ailleurs au passage, si qqun peut m'éclairer sur un petit rien du tout svp?
Le GBP/USD est censé être la 2e paire la plus tradée de mémoire, pourtant le future est incroyablement sec! Tandis que l'EURO, même s'il a subit un assèchement ces dernières semaines, reste assez liquide comme contrat, même avec des ticks recoupés récemment en 0.00005, chaque prix est assez fourni. Une piste?
je me suis toujours demandé pourquoi en fait...
Juste une idée comme ca, donc ca s'adresse plus a Nicolas,
je me disais et en voyant aussi des membres de ce forum exposer quelques éléments de leur stratégie, qu'il pourrait être bon qu'à l'image de webinaire, vous organisiez des présentation/interview de trader à l'attention des investisseurs.
Ainsi ces dernier pourraient poser leurs questions et les traders y répondre, ce qui, je pense, aura pour effet de développer le réseau des investisseurs et aussi la confiance à l'égard du trader et de sa strat.
On a toujours moins peur de ce que l'on connait ou crois connaitre.
Sans parler de l'image, du traffic,.. que cela pourra générer.
C'est dans les tuyaux
@Neo. Merci beaucoup pour ta suggestion. Il y a encore quelques petites choses à mettre en place pour que tout soit carré et que l'on puisse faire cela dans de bonnes conditions.
Les choses prennent parfois un peu de temps, car j'ai horreur que l'on me fasse tourner en bourrique, et plus encore de le faire subir aux autres (je l'ai pas deja dit qqpart ca?! lol). Mais une fois que c'est lancé c'est que tout est ok, c'est annoncé, et la machine est partie!!
Faire du bruit pour ensuite rebrousser chemin je trouve personnellement que c'est -quelque part- un manque de respect, et pour une société, soit une erreur (ce qui peut arriver), mais qui peut coûter cher, soit un manque flagrant de professionnalisme.
