uXXar a écrit :Nan (pas encore)
mais s'il se manifeste je lui expliquerai ce qu'il faudrait faire pour monter et sa note et sa performance du coup !
Dans son cas, il ne faut pas trop s'attarder au timing de sortie qui est déjà au dessus de la moyenne et encadrer de part et d'autre par du -+% mais bel et bien sur un timing affreux d'entrée en position ! C'est pas moi qui l'affirme mais Darwinex. Moi je fais confiance à Darwinex et ses algos.
Donc Amine devrait entrer plus tôt, beaucoup plus tôt car son timing est largement sus la moyenne ET sous tout les opposants négatifs de -10 à -50% quand même. Je pense qu'il doit donc observer tout simplement des indicateurs ayant du trop de lag comme beaucoup (comme tous lol) et donc attends la confirmation du signal. Il faut donc simplement ne plus entrer sur le signal mais sur son anticipation selon darwinex au risque de perdre alors du taux de réussite qui lui est non filtré ds le timing. Chaud chaud quoi !
Hum hum, pas sûr que ce soit aussi simple.
Je pourrais écrite tout un article avec graphiques et stats à l'appuis. Cependant je parerais ici au plus pressé, m'adressant de fait aux traders d'expérience qui comprennent les phrases sans le recours nécessaire aux annexes illustrant habituellement une démonstration (Eric, uXXar, Moby, Karim, Uklm, etc.) désolé pour ceux que j'oublie mais tous se reconnaitront.
Donc, pour faire court :
- La timing, lorsqu'il détecte qu'open plus tôt est mieux, est une grosse arnaque intellectuelle. Moi aussi avec la machine à voyager dans le temps, je trade mieux.
- Un suivi de tendance attend que ça parte
vraiment dans le bon sens pour renter. Comment est il possible d'être assez crétin pour penser que rentrer plus tôt est
forcément une amélioration ?
- Si l'on compare des stratégies de tendance et des stratégie contrariennes de trading en range, on constate qu'a l'évidence, rentrer plus tôt sur une stratégie de tendance est mieux. Pas sur une stratégie de range (vendre en haut de range présumé)
- En conséquence, une stratégie de suivi de tendance versus une stratégie de range va forcément se faire éreinter concernant le timing d'open par Darwinex qui utilise sa machine à voyager dans le temps pour expliquer quelle est la bonne méthode pour trader.
Maintenant, concernant les close :
- Là c'est différent. Cela fait parti de la subtile différence entre les open et les close. Pourquoi clore un buy serait si différent que d'open un sell ? La question est fondamentale.
- Il est non rare de constater qu'il soit bénéfique de clore plus tard que réalisé.
- A nouveau, clore plus tôt est une arnaque intellectuelle façon machine à voyager dans le temps.
- Pourquoi clore plus tard peut être mieux ? C'est comme les stops ou certains algorithmes de scalping : on peut être contre tendance et parier un rebond inverse à la fois plus probable et plus fort que la tendance, ceci dans un proche futur. C'est pourquoi il se peut que, contrairement à un trailing stop, que ce niveau de replis ne soit pas le moment exact de close, mais celui de le faire dès que ce soit moins pire (donc plus tard).
- Un résultat inattendu est qu'un délais en time out de close un fois un seuil de trailing atteint est un bon outil d'analyse. Ici Darwinex apporte un plus à ceux qui n'y avaient pas pensé.
Le pataquès que fait Darwinex du timing, notamment le critère
plus tôt , n'est franchement pas sérieux.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
