Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

[neo-13]

On voit des différences, ne connaissant pas très bien Darwinex, je ne serais pas dire en quelle proportion mais:
Pour les parties violettes, on voit que pour la stratégie du haut, il y a des cercles violets d'une certaine grosseur qui certainement représente le nbre d'ope, sur la partie basse. Ainsi il faut comprendre qu'elle fait des pertes assez rapidement ~15 minutes ce qui est très rare pour celle du bas.
Certainement dû à un mauvais timing.
Pour la partie droite, celle des des gains ont voit clairement que pour la stratégie du haut les cercles sont plutôt concentré sur l'axe du cadre, alors que celle du bas est plutôt vers le côté gauche et bas.
En d'autres termes, la strat du haut est plutôt concentré autour de 40 pips et une durée de 8h, alors que la seconde elle, est plutôt autour de 20pips et une durée en dessous de 4 heures.
Je dirais à la louche que la corrélation doit être de 0.4, pas vraiment corrélée.

[karim91]

Petit aparté... rien à voir avec la discussion en cours, mais je tenais à signaler cette nouvelle fonctionnalité, longtemps attendue par les partenaires de la première heure!

Les liens d'invitation se déclinent désormais sous plusieurs formes:

- Invitation personnelle (mentionnant le pseudo)
- Invitation Traders (page dépersonnalisée)
- Invitation Investisseurs (page dépersonnalisée)
- Consultation de la Compétition DarwinIA (page dépersonnalisée)

vous pouvez les sélectionner une fois loggé https://www.darwinex.com/referrals/invite


@mobyfx Le webinaire de Jeudi prochain abordera justement le nouvel AI Consistency, pour être honnête, je planche moi-même sur le sujet en ce moment même donc
Ceci dit, je ne pense que Consistency soit le meilleur indicateur, en tout cas pris seul, concernant une étude de potentielle corrélation entre 2 stratégies.

[mobyfx]

Je dirais à la louche que la corrélation doit être de 0.4, pas vraiment corrélée.

Mais avec une correlation de 0.4 (et même 0.3) elle doit figurer dans le tableau de correlation et là ce n'est pas le cas.

Donc suivant darwinex il y a moins de 0.3 de correlation entre les deux.

[mobyfx]

A mon avis c'est impossible. Sauf entre tes propres stratégies.

C'est bien ce que j'avais en tête , entre mes propres stratégies.

Après vu qu'on trade sur un nombre limité de supports et qu'on ne peut pas changer les heures créer une stratégie originale c'est une gageure.

[Jeff719]

Oui Jeff m'a répondu en théorie.

La pratique c'est autre chose.

Voici par exemple:

Stats FTA/

Stats JRN

si vous pouvez m'xpliquer la différence je suis preneur.

Hum, je ne vois pas ce que viennent faire ici les stat Consistency. Nous parlions de corrélation. De corrélation entre les stratégies. Pas de corrélations entre des notes Darwinex, ça n'a rien à voir.

Si tu trouves des Consistency proches ou encore des nuages de points de celles-ci qui semblent ressemblants, ça n'a rien à voir avec la corrélation entre les stratégies. Peut être que l'une trade des ranges de court terme et que l'autre trade des break out. Si en gros l'une et l'autre ont des durées de 20H et attrapent 40 pips en moyenne lors de leurs gains, elle n'ont cependant rien à voir. L'une va gagner pendant que l'autre va perdre (pas forcément d'ailleurs) et c'est cela que la corrélation cherche à mesurer.

En fait le problème ici ne relève pas de Darwinex mais du fait que tu ne connais pas le premier mot de la gestion de portefeuille, de la corrélation entre actif. On constitue un portefeuille d'actifs dé corrélés pour diminuer le risque du portefeuille.

Il existe sur le net une foultitude de documentation sur la théorie du portefeuille, ont ne peut pas remplir la file Darwinex d'initiation sur la question.

Maintenant, quelques informations pragmatiques :
- Le plus souvent les données sont trop courtes pour que le coefficient de corrélation soit sérieusement évalué. Darwinex oublie juste de le préciser.
- Sur le tableau des corrélations, il y a les flèches de défilement. Si l'on presse la flèche de défilement droite, on fini même par arriver à des corrélations négatives.
- La corrélation de FTA et de JNR est évaluée à 0.37

[FullPips]

Concernant la construction du prix des CFDs:
https://mtf.lmax.com/membership/document-library[/attachment]

Vu les questionnements répétés sur les CFD de Darwinex, maintenant que Nicolas m'a briefé, je vais développer un peu.

Surtout que les infos proviennent directement de Juan Colon, co-fondateur et CEO de Darwinex.

Les CFD disponibles auprès de Darwinex proviennent du "LMax Exchange" qui agit comme place de marché centralisée, tout comme le NASDAQ par exemple, avec de multiples fournisseurs de liquidités (LP's) qui participent à la place de marché.

Darwinex agit donc bien comme DMA, également dans le cadre des CFD, puisqu'ils routent vos ordres directement à la place de marché centralisée "LMax Exchange".

Les prix (cotations) des CFD sont donc directement issus du carnet d'ordres de la place de marché centralisée "LMax Exchange". Les cotations sont également disponibles chez Bloomberg et Reuters.

Les CFD Darwinex sont donc des produits listés auprès du "LMax Exchange" avec un No ISIN et pas des produits OTC, (gré à gré).

Comme ces CFD se réfèrent au spot est pas à un Futures ou autres, les CFD Darwinex n'ont pas d'échéance.

[mobyfx]

Hum, je ne vois pas ce que viennent faire ici les stat Consistency.

J'ai mis le consistency car malheuresement je n'ai aucun indice pour expliquer la correlation alors j'essaie de trouver moi même.

La note consistency nous donne une idée si la strat joue du scalping ou du swing.

Cest peut etre un facteur qui pout expliquer la correlation ou pas.

Sans être un grand spécialiste je connais assez la correlation entre les devises (je suis au dessus di niveau nul) mais là il ne s'agit pas du tout de ça.

Peu importe mais dire que deux strategies qui tradent la même paire sont décorrelés car une gagne alors que l'autre perd c'est tiré par les cheveux et de beaucoup je trouve.

[FullPips]

Mais dire que deux strategies qui tradent la même paire sont décorrelés car une gagne alors que l'autre perd c'est tiré par les cheveux et de beaucoup je trouve.

Il est important que tu comprennes le but de la mesure de la corrélation.

Il s'agit de mesurer la corrélation du risque pour les investisseurs !

En effet, si dans mon portefeuille de Darwin's un grand nombre sont étroitement corrélés, alors mon portefeuille sera affecté avec une plus grande amplitude lors de mouvements du marché.

Si par contre les Darwin's de mon portefeuille sont peu corrélés entre eux, alors mon portefeuille résistera mieux aux mouvements du marchés.

Il y aussi un impact marginal dans DarwinIA. Si tu as plusieurs Darwin's fortement corrélés éligibles, un seul sera pris en compte.

[mobyfx]

Finalement je me suis rabattu vers la chaine yutube darwinex et j'ai regardé la vidéo concernant les corrélation.

Il semble qu'il s'appui sur EC.

J'ai cru comprendre qu'il regardent aussi si les strats sont présente en même temps dans le marché et là par contre je me trouve correlé avec un darwin qui n'a pas tradé depuis une semaine.

Bon passons, le principal est de comprendre.

[mobyfx]

Il est important que tu comprennes le but de la mesure de la corrélation.

Mais le but je le comprend trés bien.

Le soucis c'est de comprendre pourquoi des fois je me trouve correlé avec certains darwins et le lendemain avec d'autres.

Par contre le mec qui investi dans FTA et JRN en même temps malgré les notes de corrélation de darwin sera doublement impacté.

[FullPips]

Le soucis c'est de comprendre pourquoi des fois je me trouve correlé avec certains darwins et le lendemain avec d'autres.

C'est simplement parce que ton historique est beaucoup trop court pour être significatif.

Oublies cette histoire de corrélation pour le moment. Et regardes à nouveau dans 6 ou 12 mois. Et encore, si dans 12 mois ce sont des Darwin's récents qui seront corrélés avec le tien, le problème sera le même.

[uXXar]

Un petit mail bien appréciable ! Pas tout les courtiers le font.

2016-04-27_20h31_43.png (37.53 Kio) Consulté 12135 fois

Vraiment Darwinex j'adore !

[FullPips]

Le webinaire Darwinex en français :

"Le nouvel Attribut Consistency, expliqué"

commence dans à 16.00 heures, heure de Lausanne. (La même que Paris par exemple).

Si vous avez oublié de vous inscrire, il est en encore temps, voici le lien :

https://attendee.gotowebinar.com/regist ... 2649145602

[Jeff719]

Oui, venez nombreux.

J'ai réfréné, dans l'attente, mon article en cours de rédaction : La note la plus inconsistante de Darwinex...

[uXXar]

En fait, Nico dit en webi que la note IA Consistency est la meilleure des deux, en durée ou en pnl. Cela explique certaines notes. Hihi

[Jeff719]

Oui, soit on est régulier en durée, soit on l'est en pips. Si on l'est sur un critère mais pas du tout sur l'autre, c'est pas grave, on aura la meilleur note, donc une bonne note.

J'ai demandé pourquoi les abscisse en pips et non en Dpips (EURUSD normalisé), Nicolas a dit que oui, c'est sans doute en EURUSD normalisé que sont jugé les PL.

A confirmer a dit Nicolas.

C'est important car je n'en suis franchement pas certain.

[karim91]

Bonjour tout le monde!

Les webinaires en FR sont lancés, RDV tous les jeudis 16H00 les amis!

Le mois d'Avril se terminant ce weekend, les 23 DARWINs se voyant attribuer € 600.000 pour une période de 6 mois sont donc…
https://www.darwinex.com/en/darwinia

Je repasserai faire un post une fois les prix attribués et le blog post publié reprenant le cumul des allocations par DARWIN.

Petit Récap des IPOs de ce mois d'Avril:
Semaine du 03/04 au 09/04: http://blog.darwinex.com/this-weeks-ipos-3/?lang=fr
Semaine du 10/03 au 16/03: http://blog.darwinex.com/les-ipos-de-la ... 2/?lang=fr
Semaine du 17/03 au 23/03: http://blog.darwinex.com/les-ipos-de-la ... 3/?lang=fr
Semaine du 24/03 au 30/03: http://blog.darwinex.com/les-ipos-de-la ... 4/?lang=fr

@Jeff, je livre au statisticien la réponse en direct du "sommet de la pyramide" sans les dénaturer , concernant les D-pips:
"... normalised by the value of the currency, so that is a pure % value."

Donc le pip de chaque instrument est calculé "sur-mesure", sur sa valeur.

Bon weekend à tous!!

[mobyfx]

Salut,

En me promenant sur MQL5 j'ai fait une découverte.

Notre cher FTA et ses stratégies.

[mobyfx]

Ci dessous son historique MQL5 qui correspond au darwin FTA et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit sur l'historique de la stratégie chez darwinex.

Si qqn peut l'expliquer.

[FullPips]

Ci dessous son historique MQL5 qui correspond au darwin FTA et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit sur l'historique de la stratégie chez darwinex.

Tu te base concrètement sur quoi pour prétendre que cela correspond à FTA ? Juste le nom de la stratégie ?

Tu as tout faux à mon avis, car le track-record de FTA remonte à février 2013 et pas février 2015 !!

Parmi les 10 comptes sur Mql Signal, quatre sont chez Darninex, et n'ont que avril 2016 comme ancienneté.

Aucun des comptes sur Mql ne remonte à février 2013 et donc ne peut être le compte source de FTA. Curiosité supplémentaire, pas de date de migration visible sur son Darwin...

10 signaux et 0 follower. Il ne déchaine pas les foules sur Mql l'ami Dongyi Pan. Alors qu'il dispose de 48 investisseurs sur son Darwin FTA qui perd 18% depuis le début de l'année.

Suis pas fan personnellement...

[mobyfx]

Tu te base concrètement sur quoi pour prétendre que cela correspond à FTA ? Juste le nom de la stratégie ?

Je pensais que ceci était assez excplicite:

MQL5

nnz bis.JPG (11.66 Kio) Consulté 11935 fois

Darwinex

nnz bis 2.JPG (11.16 Kio) Consulté 11935 fois

Tu as tout faux à mon avis, car le track-record de FTA remonte à février 2013 et pas février 2015 !!

Justement c'est ceci que je n'arrive pas à expliquer.

Son track darwinex est plus ancien.

Mais les perfs depuis fev 2015 se tiennent entre MQL5 er Darwinex même si elle ne sont pas pareilles.

Et son compte est chez Oanda.

Peut être qui copie les trades.

[FullPips]

Justement c'est ceci que je n'arrive pas à expliquer.

A priori c'est juste le nom de sa stratégie ou de son EA, qu'il fait tourner sur divers comptes.

Encore une fois, aucun compte listé sur Mql ne peut être le compte source de FTA. On ne peut migrer qu'un compte avec un historique complet chez Darwinex, idem pour un signal chez Mql. Donc la date de début du compte doit correspondre.

Un de ses comptes Darwinex a un capital de $ 50.--, un autre de $ 80.--. Donc il peut en ouvrir un nombre infini.

Même si uXXar va m'allumer, je persiste à penser qu'il faudrait une règle pour que le compte qui drive un Darwin soit capitalisé au minimum à $ 1'000.-- lors de la demande du Darwin, avec une sorte d'appel de marge si le capital chute sous les $ 500.--

[mobyfx]

Même si uXXar va m'allumer, je persiste à penser qu'il faudrait une règle pour que le compte qui drive un Darwin soit capitalisé au minimum à $ 1'000.-- lors de la demande du Darwin, avec une sorte d'appel de marge si le capital chute sous les $ 500.--

La dessus je suis entièrement d'accord.

Afficher des perfs de 100 ou 300% avec 100 eur est à la portée de tout le monde.

[Jeff719]

@Jeff, je livre au statisticien la réponse en direct du "sommet de la pyramide" sans les dénaturer , concernant les D-pips:
"... normalised by the value of the currency, so that is a pure % value."

Donc le pip de chaque instrument est calculé "sur-mesure", sur sa valeur.

Bon weekend à tous!!

Merci pour le webi et cette réponse rapide.



Oui, c'est bien ce qui m'inquiétait.

Il faut dire que les pips, sont au départ un piège dans lequel il est facile de tomber.

Les pips, c'est un 10000ième de monnaie de référence. Un centième de cents.
Donc 150 pips quand l'EURUSD vaut 1.5$ ça fait 1%.
Quand l'ERUUSD vaut 1.1$, ça fait 1.36% - pas vraiment la même chose.

C'est pourquoi il faut toujours se ramener à des % de variation. Ce qui revient à réfléchir comme si on avait un graphique semi log. D'ailleurs quand un truc varie de 3% les esprits affutés remarqueront que 3/100 ou 3/97 c'est à peu près la même chose. Qu'on prennent un calcul ou l'autre, c'est pareil et on peut négliger la différence. C'est pourquoi des calculs en % - dans un gamme de variation faible - sont une bonne approximation des calculs log. Très pratique.

Maintenant cela ne suffit pas. Par exemple, le pétrole est 4 à 8 fois plus volatile qu'EURUSD. Faire 60 pips sur EURUSD c'est un petit swing ou un bel intraday. Un trade de 0.5% sur le support. Faire 0.5% sur le pétrole quand on a des journées qui font 4 ou 5% c'est presque du scalping. Je plaisante, mais vous voyez bien la différence. Une aparté: on remarque à l'occasion que le vrai coût du spread, c'est le spread sur la volat.

Donc comparer des % entre eux n'a aucun sens.

C'est pourquoi il convient de comparer ces % à la volatilité du support. C'est là le coup de génie de Darwinex d'avoir introduit le Dleverage qui réalise cette prouesse. Ça doit faire 10 ans que les utilisateurs de Zulu le réclament. Pour ce faire, c'est simple, il suffit de s'intéresser au pourcentage relativement au pourcentage usuel de volatilité du support. Et de le ramener à un support de référence, pourquoi pas EURUSD. Pour calculer cette volatilité de référence, il faut prendre une volatilité historique, 20 jours, 40 jours... Darwinex a du faire sa cuisine interne, on fait ce qu'on veut. Le mieux est bien sûr une volatilité implicite.

En effet, on ne peut prendre une valeur universelle constante pour EURUSD par exemple. Car la volatilité varie elle aussi avec le temps. C'est pourquoi, si comparer des pips entre paires différentes manque de sens, comparer ceux d'une paire à des époques éloignées n'en a pas plus. En 2008-2009 Eurodol gigote de 300 pips dans la journée. 50 à 80 pips en 2014. Oui, additionner des pips gagnés n'a vraiment aucun sens.


Je crains qu'après le coup de maître du Dleverage, le concept du Dpips pour la Consistency ait été oublié en chemin - mais je ne suis sûr de rien.

[FullPips]

Voici les AUM pour avril :