Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[restor]

romain,

L'équité, c'est le capital ( sur le tableau à gauche du graph.)

le flottant est donc négatif si le % est en dessous de 100 et positif si au dessus.

[FullPips]

je remarque que sur vos graph , l'equité n'est jamais présente , comme sur votre tableau recapitulatif

Salut Romain,

Tu as parfaitement raison, si les montants de la balance et de l'équité sont bien indiqués, j'ai choisi de montrer la courbe des profits, vu que la particularité du grid c'est précisément de ne jamais perdre, sauf explosion du compte, ou panique du trader.

En plus, dans le concept de production que j'envisage, le capital sera 'flottant'. Par exemple 50'000 centimes comme capital par défaut, mais en cas de problème, je peux doubler, tripler, décupler le capital.

Pour être limpide, mon concept a pour seul but de gagner de l'argent, et pas vraiment d'être porté au pinacle du trader le plus génial. D'ailleurs j'ai indiqué à plusieurs reprises que je réfute le 'titre' même de trader. Je suis 'opérateur sur systèmes automatiques' et pas trader.

Donc que ma courbe d'équité soit dégueulasse ou pas n'est pas pertinent, car vu que j'adapte le capital à la demande, elle serait complètement 'trafiquée' de facto. Et en plus, MyFxBook est complètement à la ramasse avec l'indication de l'équité de manière graphique.

Et je vous rappelle, que le but de cette file c'est le partage désintéressé. Car je ne vais pas vous la jouer 'vous avez vu mes beaux graphiques, voici le lien pour acheter mon EA, louer mon signal ou que sait je.'

Moi je suis plutôt à la recherche de gestionnaires ou de traders talentueux disposés à trader sur mon pognon.

Et si un jour je serai à la recherche d'investisseurs (et pas de pigeons), à moins de 500 k. je vois pas l'intérêt. Mais à l'instant 'T', si l'un de vous me propose même 10 millions, la réponse serait : "tu es bien gentil, mais que vu-tu que j'en fasse ?"

[tamax]

Heureusement que j'ai assez d'expérience pour être conscient que c'est juste le marché qui est très favorable au grid ces temps et que le retour de bâton viendra.

Pourrais-tu développer ce point pour nous les débutants? Quels sont les critéres qui selon ton expérience te permettent de définir si un marché/pair est favorable ou non au grid?

[FullPips]

Heureusement que j'ai assez d'expérience pour être conscient que c'est juste le marché qui est très favorable au grid ces temps et que le retour de bâton viendra.

Pourrais-tu développer ce point pour nous les débutants? Quels sont les critéres qui selon ton expérience te permettent de définir si un marché/pair est favorable ou non au grid?

En théorie, le marché parfait pour le grid est évidement un range qui s'articule entre des bornes en adéquation avec les paramètres de la grille.

Pour faire simple, un marché qui se cherche, sans tendance lourde, avec l'EURUSD qui monte de 300-400 points, puis qui redescends de 500, etc. Le tout avec une bonne volatilité.

L'ennemi du grid, c'est une bonne grosse tendance de fond, qui s'établi avec régularité, avec une 'topographie' du cours de la paire peu accidentée. En effet, pour que le recouvrement du grid fonctionne, il faut un pull-back d'une certaine importance pour clôturer en gain.

Le GatlingGrid utilisant des filtres pour ne pas prendre (trop) de trades en contre-tendance, il peut se balader sur une contre-tendance de 1'000 pips, et souffrir sur une de 200 pips. Encore une fois tout dépend de la 'topographie' de la courbe du cours. Si le cours s'enfonce avec une grande brutalité par exemple, les filtres, surtout les MM, vont très bien gérer le cas. Mais si le cours s'érode petit à petit, avec des pull-backs avortés, on accumule les faux-signaux, et donc le flottant négatif.

Si l'euros et le dollars donnent le ton sur le marché, c'est souvent les autres devises qui nous foutent dedans, l'AUD ou le yen par exemple. Le yen en particulier en ce qui me concerne...

[tamax]

Existerait-il un indicateur capable d'aider à "détecter" ce régime de marché propice au grid?

En mesurant par exemple un écart de bandes de bollinger + une pente de moyenne mobile. Evidemment la plupart des indicateurs sont en retard sur les prix et donc avant de détecter un changement de régime le mal sera sûrement déjà fait sur un système de grid, mais ils pourraient peut-être être utiles pour savoir sur quelles paires appliquer ce genre de système.

[FullPips]

Existerait-il un indicateur capable d'aider à "détecter" ce régime de marché propice au grid?

En mesurant par exemple un écart de bandes de bollinger + une pente de moyenne mobile. Evidemment la plupart des indicateurs sont en retard sur les prix et donc avant de détecter un changement de régime le mal sera sûrement déjà fait sur un système de grid, mais ils pourraient peut-être être utiles pour savoir sur quelles paires appliquer ce genre de système.

Ta question est pertinente, mais elle se heurte à mon approche fondamentale sur le grid.

Donc je laisse la main à d'autres pour te répondre sur le fond et sur le côté technique.

Mon approche personnelle, et je sais que même au sein de la communauté du grid je suis très minoritaire sur ce point, c'est préférer l'affrontement que l'évitement.

Je veux dire que mettre des filtres les uns derrières les autres pour chercher les périodes ou les phases de marchés les plus favorables peut sembler intéressant. Mais... cela se fera forcément au détriment du rendement. Donc si le rendement est plus faible, il faudra utiliser des lots de bases plus gros pour compenser. Et comme même la meilleure stratégie d'évitement aura une faille, lorsque le 'black swan' frappera, il faudra appliquer un stop, car l'exposition risque d'être trop importante.

Comme toujours, tout est une question d'équilibre. Mais selon mon expérience, sur-filtrer les entrées, et donc chercher des signaux forts, ce n'est pas la solution.

Le grid, c'est fondamentalement du 'brute-force' et pas de la dentelle.

Donc par exemple une phase de back-test indispensable, c'est de faire tourner l'EA sans signaux d'entrées (nouveau trade primaire dès la clôture du trade ou de la série précédente), pour voir si ça passe.

[FullPips]

Une 'strate' essentielle dans mon concept 'Gatling Grid', c'est le, respectivement les brokers auprès desquels déployer la moissonneuse-batteuse.

Si vous suivez la file depuis le début (rien ne vous empêche de relire mes premiers posts), après 30 ans de grid, je ne suis plus dans le déni que ce style de trading est particulier.

Une piqure de rappel :

Avertissement : n'essayer en aucun cas de reproduire ce type de stratégie ! Déjà que le forex est dangereux, que le grid trading est extrêmement dangereux, le "Gatling Grid" est un "sport" extrême réservé à des fous furieux qui croient savoir (très probablement à tord) ce qu'il fond.

Bref, il ne me viendrait pas à l'idée de déployer ce truc sur un compte de 100 k. chez JFD ou LMax.

Et oui, quitte à être du côté obscur, il faut garder les idées claires. Et ne riez pas, j'ai vu des trucs bien pire que le Gatling Grid déployés sur des PAMM > 500'000 USD (pas des centimes hein, des vrais).

Revenons à la strate relative aux brokers...

La stratégie des brokers retail qui visent une masse de pigeons, disponibles en grand nombre en particulier en Asie, c'est de leur faire miroiter que même avec quelques dollars seulement, faire fortune sur le forex est possible.

Pour cela on leur met à disposition des comptes avec des lots très bas, jusqu'à 0.0001 lot standard, des leviers énormes (jusqu'à 1:3000), voire des bonus jusqu'à plus de 100 %.

Vu que statistiquement presque tous les "traders" vont perdre leur argent, et que bien évidement on est dans du pur market-making, ces brokers peuvent se permettre d'être généreux sur les conditions.

Et les malins qui croient niquer les brokers avec des trucs genre arbitrages, scalping ou autre, on leur annule les gains. Ben oui, c'est dans les conditions générales...

Et si on essayait de tirer partie des avantages offerts, en essayant d'écrémer quelques % par mois sans trop se faire remarquer ? En tout cas c'est mon concept.

Concept dont la première phase consiste à séparer le bon grain de l’ivraie. Une lourde tâche, qui exige un monitoring permanent, une étude des conditions générales, de l'environnement techniques, etc.

Actuellement, j'ai décanté 3 brokers qui offrent un lot minimum de 0.0001 lots standards dans de bonnes conditions.

• XM
• forex4you
• roboforex

Chacun a ses spécificités, ses forces et ses faiblesses. L'avenir et mes tests permettrons de voir le classement.

Hier j'ai ouvert un nouveau compte 'Pro Cent' chez Roboforex :
• levier 1:1000
• bonus 100 % dès $ 300.--

Donc je met $ 300.-- et le broker me double le capital! Je peux retirer mes plus-value sans remettre en cause le bonus. Et ce dernier ne semble pas limité dans le temps, ni dans le nombre.

Donc rien ne semble empêcher que j'ouvre 100 comptes avec un bonus de 100 %.

Roboforex bonus.png (22.9 Kio) Consulté 10771 fois

Par contre les conditions pour monétiser le bonus sont juste ébouriffantes : 30'000 lots, rien que cela . Bon, je m'en fiche, moi c'est d'avoir la moitié du capital offert par le broker qui m'intéresse.

Petit bémol chez Roboforex, ils n'offrent pas de comptes sans swap (le swap est remplacé par une commission journalière).

[FullPips]

Dans le but de faire un essais comparatif en parallèle, j'ai ouvert 3 nouveaux comptes :

1 compte XM Micro, $ 300.- + $ 150.-- de bonus, sans swap, levier 1:888
1 compte Forex4You Cent NDD, $ 300.-- + $ 75.-- de bonus, sans swap, levier 1:500
1 compte RoboForex Pro-Cent, $ 300.-- + $ 300.-- de bonus, avec swap, levier 1:1000

Donc dépôt de $ 300.-- avec le maximum de bonus disponible auprès de chaque broker.

J'ai préparé les comptes de manière rigoureusement identiques, soit avec 27 paires forex, donc 27 graphs avec le Gatling Grid Alpha, plus 1 graph avec le FullPips Pro pour les clôtures, et 1 dernier graph pour l'EA MyFxBook.

J'ai créé un nouvel utilisateur sur mon serveur pour accueillir ces 3 plateformes dans les meilleures conditions.

Puis j'ai lancé les trois plateformes hier vers 22.20 heures.

Purée, cela n'a l'air de rien, mais pour que tout soit nickel, bref pour que l'expérience soit réalisée dans les meilleures conditions, c'est du taff !

Encore une précision sur les latences mesurée sur les plateformes :

XM : REAL01 - DC05 6.08 ms
Forex4You : data center LONDON 2(UK) 4.67 ms
RoboForex : DataCenter Europe #1 12.72 ms

Mon serveur : OVH Gravelines, Xeon E3 1245v2, 32 GB RAM RAID SSD

Je publierai les MyFxBook d'ici quelques temps.

Pour le moment, c'est RoboForex qui est en tête...

[Fabien LABROUSSE]

Super, je vais suivre ça.

[Trader55]

Oui, c'est super de nous faire vivre cela.

Donc pour que ma compréhension soit bonne.

1) Le bonus aide à couvrir la marge ? Exemple si ton EA a un DD de -250$, le fait de déposer 250$ te donne un compte de 500$ (avec bonus 100%) ?
2) Tu as donc installé 3 MT4 chez chacun des 3 brokers
Et sur chaque MT4 29 charts.
Il y a donc sur ton serveur 29*3 EA qui tournent (soit 87). C'est cela ?

Je te souhaite une excellente journée

[FullPips]

Donc pour que ma compréhension soit bonne.

1) Le bonus aide à couvrir la marge ? Exemple si ton EA a un DD de -250$, le fait de déposer 250$ te donne un compte de 500$ (avec bonus 100%) ?

Oui tout à fait. Mais du fait des leviers importants, la marge nécessaire pour couvrir les lots est négligeable, donc les bonus servent surtout à courir le flottant négatif.

Il faudra que je relise les conditions de bonus, voire que je me renseigne jusqu'où on peut aller. Si le flottant est supérieur au capital propre, cela me semble limite. Mais avec des bonus de 100 %, la question se pose !

2) Tu as donc installé 3 MT4 chez chacun des 3 brokers
Et sur chaque MT4 29 charts.
Il y a donc sur ton serveur 29*3 EA qui tournent (soit 87). C'est cela ?

Je pense que tu veux dire 1 plateforme pour chacun des 3 brokers ?

Oui, c'est bien 87 graphs.

Pour info, une plateforme en production, donc avec 29 EA, consomme 3% de proc, mais si la plateforme est masquée, la consommation tombe à 0.3 %

C'est toujours le graphisme qui consomme.

[FullPips]

Le mois de mai est dernière nous, et vu que je commence à avoir un certain nombre de comptes qui tournent, c'est l'occasion de faire un premier bilan mensuel.

Auparavant, il faut que je fixe la grille de lecture, déjà pour moi-même en premier lieu.

Le drawdown:
A cause des spécificité propres au grid trading, je tiens compte du DD uniquement sur la balance et pas l'équité. Donc en l'absence de bug, le DD est en principe soit de 0 %, soit de 100 % (compte cramé).

Si on se projette dans mon idée de 'ferme de trading' avec mettons une centaine de comptes en production, le fait d'exploser 2-3 comptes par mois, représenterait une perte de 2 à 3 %. Ceci juste pour relativiser la 'brutalité' de cet aspect binaire du DD au niveau du compte individuel.

Le capital :
La encore, c'est particulier, vu que j'envisage d'adapter le capital selon les besoins du compte. Comme il faut tout de même une valeur de référence, je choisi la valeur maximale de capital total déposé dans le mois civil. Donc si par exemple le capital par défaut est de USD 500.--, mais que je l'ai augmenté même pour quelques jours seulement à USD 700.--, le capital pris en compte ce mois sera de USD 700.--

Comme je ne prévois pas de réinvestir les gains au sens d'augmenter le lot de base, la notion de 'capital déposé' est primordiale.

Donc la balance du compte peut être composée de :

a) le capital déposé / investi
b) les plus-values issue du trading, laissées en compte
c) le cas échéant des rebates reçus, laissés en compte
d) le cas échéant le bonus mise disposition par le broker

!! Certains brokers mettent à disposition leur bonus sous forme de crédit sur l'équité. Ce qui provoque artificiellement un flottant positif parfois massif. Un motif de plus pour prendre en compte la balance et surtout les gains en $$$, car c'est plus ou moins le seul chiffre vraiment fiable.

La plus-value :
C'est les gains des trades clôturés dans le mois civil, auxquels s'ajoutent les éventuels rebates.

Le but est d'avoir un pointage mensuel sur le rendement du capital investi au départ, respectivement le 1er janvier. La consolidation ayant lieu le 31 décembre.

Je vais faire un post par compte.

Code : Tout sélectionner

Compte Forex4you Cent NDD #1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 90, trailing stop  70 %
Capital déposé :             ¢ 50'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'684.00
Rebates reçus :              ¢    768.73
Soit au total :              ¢  6'452.73
Rendement s/capital déposé : %     12.90

[FullPips]

Code : Tout sélectionner

Compte Forex4you Cent NDD #3
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 90, fix TP
Capital déposé :             ¢ 50'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  4'792.57
Rebates reçus :              ¢    298.63
Soit au total :              ¢  5'091.20
Rendement s/capital déposé : %     10.18

[FullPips]

Code : Tout sélectionner

Compte XM Micro #1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 40, fix TP
Capital déposé :             CHF 499.91
Plus-value sur la balance :  CHF  43.73
Rebates reçus :              CHF   0.00
Soit au total :              CHF  43.73
Rendement s/capital déposé : %     8.74

Données converties de CHF en USD cents au cours de 0.94 pour faciliter la comparaison :

Code : Tout sélectionner

Compte XM Micro #1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 40, fix TP
Capital déposé :             ¢ 53'181.91
Plus-value sur la balance :  ¢  4'652.12
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  4'652.12
Rendement s/capital déposé : %      8.74

[FullPips]

Code : Tout sélectionner

Compte RoboForex Pro-Cent #1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'213.47
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  5'213.47
Rendement s/capital déposé : %     17.37

[FullPips]

Bon, voici encore un petit tableau qui agrège mon mini-portefeuille de 4 comptes :

Portofolio.png (48.11 Kio) Consulté 10607 fois

Mon espérance de gain idéale se situant vers les 3-5 % mensuels, j'ai encore une bonne réserve avant que mon modèle ne soit remis en cause.

Surtout si j'exploite au max. les possibilités de bonus.

En dehors des aléas du trading, la vraie inconnue dans l'équation, c'est le comportement des brokers à moyen et long terme.

Si j'utilise 3 brokers, et que je leur ponctionne chacun mettons 1 k. par mois, cela reste indolore pour eux.

Surtout que je suis blindé sur les sujets qui fachent. La durée moyenne d'un trade du Gatling Grid Alpha étant d'un jour, je les vois mal me chercher des noises comme quoi j'exploite des faiblesses technologiques de la MT4 pour faire de l'arbitrage (oui, c'est leur leitmotiv pour virer les traders qui dérangent).

[FullPips]

Dans le but de faire un essais comparatif en parallèle, j'ai ouvert 3 nouveaux comptes :

1 compte XM Micro, $ 300.- + $ 150.-- de bonus, sans swap, levier 1:888
1 compte Forex4You Cent NDD, $ 300.-- + $ 75.-- de bonus, sans swap, levier 1:500
1 compte RoboForex Pro-Cent, $ 300.-- + $ 300.-- de bonus, avec swap, levier 1:1000

Donc dépôt de $ 300.-- avec le maximum de bonus disponible auprès de chaque broker.

J'ai préparé les comptes de manière rigoureusement identiques, soit avec 27 paires forex, donc 27 graphs avec le Gatling Grid Alpha, plus 1 graph avec le FullPips Pro pour les clôtures, et 1 dernier graph pour l'EA MyFxBook.

Voici un premier pointage après quelques jours.

Code : Tout sélectionner

Compte Forex4you Cent NDD RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢    534.99
Flottant (perte latente) :   ¢    189.65
Ordres ouverts :                   90
Ordres clôturés :                 281

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Compte XM Micro RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢    463.00
Flottant (perte latente) :   ¢    207.00
Ordres ouverts :                   92
Ordres clôturés :                 229

Code : Tout sélectionner

Compte RoboForex Pro-Cent RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢    540.37
Flottant (perte latente) :   ¢    167.86
Ordres ouverts :                   83
Ordres clôturés :                 282

On voit que le compte XM est un peu en deça des deux autres. C'est bien trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais je vais essayer d'analyser le pourquoi du comment.

A noter que le flottant est extraordinairement bas. Une valeur plus conforme à la moyenne se situe vers ¢ 1'500.

[Fabien LABROUSSE]

Pour l'instant tout roule, mais c'est souvent comme ça les premières semaines avec une stratégie de grid.



Pour le moment je n'ai jamais suivi une stratégie de grid commencer à faire des trucs impressionnants avec le phénomène de gains exponentiels, genre multiplier par plus de 10 le capital de départ. Ce serait impressionnant à voir.

Tu penses pouvoir arriver à ce type d'objectif FullPips?

[FullPips]

Pour l'instant tout roule, mais c'est souvent comme ça les premières semaines avec une stratégie de grid.

Effectivement.

Sauf que là, j'en suis à 12 comptes avec minimum 27 paires. Soit 324 EA qui tournent avec la stratégie.

Si on compare cela à par exemple un EA de grid unique qui trade le câble sur un compte, cela veut dire qu'actuellement j'effectue plus de l'équivalent d'une année de forward test chaque jour

On est bien d'accord que pour le moment on en est encore dans les tous débuts et loin de moi l'idée de tirer des plans sur la comète, mais franchement, je suis assez surpris de la robustesse du système.

Surtout que c'est du brut béton, non optimisé par paire. Donc il existe encore une énorme marge d'amélioration.

Donc je suis modérément optimiste.

Pour le moment je n'ai jamais suivi une stratégie de grid commencer à faire des trucs impressionnants avec le phénomène de gains exponentiels, genre multiplier par plus de 10 le capital de départ. Ce serait impressionnant à voir.

Tu penses pouvoir arriver à ce type d'objectif FullPips?

Cela reviendrait à faire une sorte de 'Paroli'. A savoir inverser le risque.

En effet, le grid + martingale, c'est accumuler de nombreux petits gains, jusqu'à ce que l'on se fasse déchirer le compte par une mauvaise phase.

Donc si on inverse le système, il faudrait accepter de nombreuses petites pertes, en attendant une situation exceptionnelle nous permette de réaliser un gain hors norme.

Ca c'est là théorie. Mais en pratique c'est pas du tout simple, voire impossible.

Donc la réponse à ta question est non.

Ce d'autant plus que lorsque une série est mal prise, je sors en break-even au lieu de tenter le diable en voulant être trop gourmand.

[UKLM]

Cela reviendrait à faire une sorte de 'Paroli'. A savoir inverser le risque.

Labouchere inversée, "27 paires contre le floor".
Tu devrais ouvrir une rubrique casino-chances simples , y aura p'têt des trucs à piocher pour tout trader.

[FullPips]

Tu devrais ouvrir une rubrique casino-chances simples , y aura p'têt des trucs à piocher pour tout trader.

En fait, utiliser les méthodes des systèmes de roulettes sur le forex, nécessite d'avoir une approche binaire d'un trade.

Pour faire simple, un tade avec un TP de 10 pips et SL de 10 pips. Donc un trade 'gagné' équivaux à un trade 'perdu'. On pourrait même comparer les fees au zéro de la roulette, pour dire que dans les deux cas on a un peu moins de 50 % de chance de gain.

Donc c'est possible. Mais c'est bête !!

En effet, si on continue de tirer un parallèle entre le grid trading et les chances simples à la roulette, on s'aperçoit que si sur le forex on laisse les positions perdantes ouvertes, ces dernières peuvent certes aggraver leur pertes, mais surtout les diminuer, voire devenir gagnantes.

Et c'est là que l'on introduit le facteur magique qui existe sur le forex et pas avec la roulette : le temps !!

Sauf erreur, mon record personnel doit être dans les 16 mois comme durée d'un trade (vive les comptes dans swap).

Donc ...

Sur le marché, je peux laisser ouvert ma position aussi longtemps que je le juge utile, au besoin des jours, des semaines, des mois ...

À la roulette, lorsque la boule s'arrête et que le croupier ratisse les enjeux, la parie est définitivement terminée.

Donc vouloir faire de la roulette avec le forex c'est juste un retour en arrière et pas une bonne idée.

Et je profite de conclure que si on se rappelle qu'une option binaire, c'est semblable aux chances simples de la roulette, sauf que les conditions sont nettement moins intéressantes, il faut définitivement être un blaireau pour trader les options binaires.

[FullPips]

Une semaine intéressante. Il y a quand même eu quelques mouvements.

Mais à chaque fois que le flottant se rapprochait des 10 %, soit 5 k., au plus tard dans les heures qui suivent, le Gatling Grid vient à bout des paires récalcitrantes et le flottant retourne dans sa fourchette moyenne, à savoir entre 0.5 et 2 k.

[FullPips]

Hé hé !

Sympa ce tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble du Gatling Grid, non ?

[philippe 33]

ça fait sérieux en tout cas.

Un style très UNIX, mode console.

Moi je dis que ça va te faire gagner 1 ou 2%. Obligé !

[Trader55]

Hé hé !

Sympa ce tableau de bord pour avoir une vue d'ensemble du Gatling Grid, non ?

Tableau_bord.png

C'est magnifique et très agréable d'avoir les stats sous cette forme sans avoir à gérer à coté avec Excel.

Excellent travail... Bravo.