Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[philippe 33]

Dans le cas d'une approche grid, cette idée du "moindre mal" est très bien. C'est sensé.

Par contre, puisque tu utilises des repères, au moins ici un support/resistance , voire une bol + une MM. Et qu'on considère qu'on est "chargé", donc a priori au limites de marge (ou d'un seuil en % fixé).

Est-ce que, dans le cas considéré, ce serait couillon d'alléger le basket en cloturant les trades "qui s'équilibrent" à 0 sur ce pattern remarquable. Le 4,5,6 selon ce que je vois et leur poids...

De cette manière, et parce malgré tout, tu as des barrières identifiables au dessus (je pense à la MM courte, la MM de bol, mais il faudrait plutot tout exiter à la mi bande sup) tu pourrais conserver le trade supérieur comme une nouvelle limite d'exit total ou un point de "reinvestissement" de tout ou partie de tes 3 trades récupérés.

Je parle dans cette config, celle que tu montres, où tu es précisément rentré dans un schema baissier en théorie, mais surtout parce que tu as des points d'appuis supérieurs que tu peux , et à mon avis tu dois, considérer.

Dans un esprit grid :
1- tu amoindris ton risque sur cette occurence considérée. ça c'est impec.
2- tu récupères une marge qui a des chances de pouvoir être réinvestie sur des points parfaitement identifiables, ce qui redonne "une chance" à ton trade..

Un 0 partiel + augmentation de la chance.

* Bon, bien sûr, je passe sur le fait de prendre des shorts comme ça... C'est un autre sujet.

[Trader55]

@ Eric,

j'ai passé pas mal de temps à BT ce WE. Enfin surtout ma machine...
Truc a sharer.

Tu sais que mon but est un DD faible et un rapport gain/DD élevé.

J'ai essayé de faire en sorte que lorsque le DD dépasse xxx euros. LE BT s'arrête et passe à l'optimization suivante.
Il semblerait que les valeurs entrée dans optimaztion ne fonctionnent pas.

J'ai trouvé ce type de code à mettre dans l'EA

A bidouiller et hop si pdt BT DD>valeur il passe au test suivant...
Gros gain de temps en perspectives.

Le code brut, je vais en faire un truc smart...
string  tradingDisabled;        
int init(){     tradingDisabled = ""; ... }
void DisableTrading(string msg){        tradingDisabled = msg+" Trading disabled.";
    Alert(tradingDisabled);     Comment(tradingDisabled); CloseAllOrders(); }
int start(){
    if (tradingDisabled != ""){    Comment(tradingDisabled);  return(0); }
    :
    if (FrequencyOfTrades > MAX_FREQUENCY) DisableTrading("FrequencyOfTrades="+FrequencyOfTrades);

[FullPips]

J'ai essayé de faire en sorte que lorsque le DD dépasse xxx euros. LE BT s'arrête et passe à l'optimization suivante.
Il semblerait que les valeurs entrée dans optimaztion ne fonctionnent pas...

J'ai trouvé ce type de code à mettre dans l'EA

Là je comprend pas !

Dans le testeur MT4, si dans l'onglet 'Test' de 'Propriété de l'Expert' tu renseignes la rubrique 'Dépôt initial' avec le montant correspondant à ton DD max., cela va fonctionner exactement comme tu le désires, sans une ligne de code, non ?

[FullPips]

Purée, parfois cela se joue à peu de chose

[FullPips]

Cas d'école : 640 pips d'enfoncement par rapport au trade initial.

Les deux derniers sont bien chargés. D'ailleurs je suis sorti sur TP pour ne pas me faire taper avec un éventuel slippage négatif.

Question DD, c'est les deux derniers qui pesaient. Par exemple avec une limite de DD max. de 1k, on liquidait tout au plus mauvais moment.

Cependant, si le cours s'enfonçait encore de quelques centaines de pips, pas bien !! En centimes on rigole, sur un compte normal, beaucoup moins.

[philippe 33]

Sur un graphique comme celui-là, ça correspond à combien de pips de gain :
/rapport au lot initial?
/rapport au lot le plus chargé ?

C'est le canal historique à 3 pips ou celui à 90 ?

[FullPips]

Sur un graphique comme celui-là, ça correspond à combien de pips de gain :
/rapport au lot initial?
/rapport au lot le plus chargé ?

C'est le canal historique à 3 pips ou celui à 90 ?

Là c'est le modèle à 90 pips de gains. Sauf que je l'ai sorti 'manuellement' en 'flat' sur TP.

Donc au départ, il cherche 90 pips à 0.01 lots.

A l'arrivée on se retrouve avec 2.68 lots, soit 268 fois le lot initial.

Tu vas encore dire que c'est du 'brutal'

150413_pips_II.png (42.68 Kio) Consulté 14379 fois

[philippe 33]

A l'arrivée on se retrouve avec 2.68 lots, soit 268 fois le lot initial.

Tu vas encore dire que c'est du 'brutal'

Naooooonnnn Je ne vais pas faire ce genre de remarque.

Mais, maintenant que tu le dis, c'est vrai 268X le lot de base pour flat... c'est quand même beaucoup d'adrénaline, et sur 4 jours en plus...

Tu as choisi, ou subi, pour l'instant, une voie "fatigante".

Bravo pour l'exit "piloté" en tout cas. Tu vois que tu aimes la "précision" finalement

[FullPips]

Mais, maintenant que tu le dis, c'est vrai 268X le lot de base pour flat... c'est quand même beaucoup d'adrénaline, et sur 4 jours en plus...

Ben en fait le DD max. sur la série devait être de l'ordre de 1'500 centimes. Pas de quoi risquer l'arrêt cardiaque

Sur une autre file, je faisais allusion au fait que par le passé je me suis amusé à faire de la production en centimes.

Au plus fort, j'en étais à près d'une cinquantaine de comptes répartis entre 4 ou 5 brokers.

Je pratiquais la méthode du capital flottant, à savoir rajouter au pot en cas de nécessité. Le hic c'est que pas mal de comptes étaient corrélés niveau DD. Donc même en centimes, je rajoutais parfois plusieurs milliers de dollars (des vrais) par jour. Donc j'ai finir par lever le pied avant que cela ne se passe mal.

Donc en centimes ont peut faire face sur une paire qui est mal prise, mais si cela se produit sur plusieurs paires et sur 50 comptes, cela devient chaud...

[FullPips]

Bravo pour l'exit "piloté" en tout cas. Tu vois que tu aimes la "précision" finalement

Et bien dans ce cas précis j'ai utilisé le FullPips Pro 2.0 qui est censé être une référence pour gérer des séries avec un TP dans le carnet d'ordres.

Et c'est vrai que sur des paires en USD, j'ai un niveau de précision 'chirurgical'.

Mais là, il y a quelques centimes qui manquent. Il va falloir que je contrôle si cela vient des arrondis, ou de la variation du prix du point sur les commissions. Je suis obligé de laisser flotter un peu d'imprécision dans le prix du point des fees, pour ne pas boucler avec un recalcul permanent du TP, ce qui génère un trafic prohibitif (et prohibé) vers le serveur du broker.

[philippe 33]

Ben en fait le DD max. sur la série devait être de l'ordre de 1'500 centimes. Pas de quoi risquer l'arrêt cardiaque

Je plaisantais.
Je m'imaginais avec un x268 sur ma position de base...

Euhhhh, non, j'imagine même pas. Mon coeur s'arrête avant !

[FullPips]

La petite étude du jour concerne une série sur mon forward test de la version 'historique' du Gatling Grid qui se porte ma fois pas mal :

On voit sur la courbe un gain marqué hier. Cela résulte d'une clôture avec slippage positif lors d'une news apparemment :

8.8 pips de slippage (positif) entre le premier et le dernier trade (l'EA ferme en triant les trades par la taille des lots, les gros d'abord).

Ok pour cette fois c'est en ma faveur, mais il n'empêche que c'est trop dangereux de fermer des séries importantes depuis l'EA.

Il va falloir que j'avance sur ma version hybride, qui permettra de faire du trailing sur les petites séries, et basculera en TP fixe dans le carnet selon le poids de la série.

C'est l'illustration de l'importance des forwards-test en live. En effet, il n'y a jamais de slippage en back-test, et probablement pas non plus en démo.

[philippe 33]

Salut Eric,

Ton DD max à 14; il est stable dans la durée ? Autant que ton profit à 14% /mois ?

Pour avoir ça j'imagine que tu as besoin de marge. Si c'est pas un secret de fabrication, tu vas jusqu'à combien en multiple du lot de base. Le x268 du début de semaine, c'est un maxi ou c'est fréquent ?

En tout cas, c'est impec la présentation avec trois graphes. Ceux qui veulent faire du grid peuvent parfaitement suivre...

[FullPips]

Ton DD max à 14; il est stable dans la durée ? Autant que ton profit à 14% /mois ?

En fait c'est l'occasion de constater que MyFxBook est d'une fiabilité toute relative...

Pour que ce ne soit pas le binz, il faudrait ouvrir un compte 'neuf' est ne jamais toucher la balance.

Alors que là, c'est un vieux compte que j'ai recyclé pour faire un test sans prétention.

Le gain est complètement faux, si tu remontes la file (page 4), en mars j'ai fait 28.72 %.

Pour le DD, je garanti rien. De temps en temps MyFxBook refait des calculs et me fiche le DD historique du compte, qui n'a rien à voir avec le test actuel. Dans ce cas j'annule de compte et je le recrée, et ainsi je n'ai que le DD 'plus ou moins juste'.

Il va falloir que je code l'EA pour qu'il m'exporte les données utiles sur un fichier. Genre le DD max. par paire, le lot accumulé max. par paire, le gain par paire, etc.

C'est l'occasion de dire qu'un MyFxBook vérifié c'est bien, mais que seul un track-records certifié est valable. (si c'est pour juger un gestionnaire pour du vrai argent).

Pour avoir ça j'imagine que tu as besoin de marge. Si c'est pas un secret de fabrication, tu vas jusqu'à combien en multiple du lot de base. Le x268 du début de semaine, c'est un maxi ou c'est fréquent ?

C'est l'avantage fondamental des comptes en centimes, si c'est son propre EA et que l'on sait VRAIMENT ce que l'on fait, on peut allez très loin, extrêmement loin.

Je me souviens d'avoir fait passer des séries en portant le capital à 200 k. pour un micro-lot, avec un levier utilisé > à 1:300.

C'est l'avantage des incrémentations de lot 'linéaires', cela reste brutal, mais rien à voir avec de l'exponentiel où l'on explose rapidement n'importe quel compte de n'importe quel montant.

Donc pour être clair, si je me place dans un scénario de production effective en centimes, je pense que je pourrais aller jusqu'à un ratio de 1 million de centimes pour un micro lot de base, avec une levier effectif possible jusqu'à 1:500, voire 1:888 (XM). (Pour être limpide, je pourrais cramer un compte de 10 k. pour m'amuser avec mes grids. Au delà, ça pique un peu quand même )

Et oui, j'ai la mitrailleuse, et la réserve de munition qui va avec

[philippe 33]

J'ai pigé, c'est très clair.

Tu sais par ailleurs ce que je pense de myfxbook.

C'est toujours con de fusiller un compte. Mais avec des leviers pareils, tu as de la marge. En plus, l'évolution de ton système est moins agressive et plus simple que la version "yen sensitive"
Et sur ces comptes à leviers dingues, le moindre € ajouté permet de gérer des situation un peu tendues.


Hors sujet : je confonds et je me trompe, ou tu as bien déjà monté une sté de trading enregistrée et tout le binz ? C'est pour ma alimenter ma "réfléxion".

[FullPips]

Hors sujet : je confonds et je me trompe, ou tu as bien déjà monté une sté de trading enregistrée et tout le binz ? C'est pour ma alimenter ma "réfléxion".

En fait comme je suis à mon compte depuis 2001, j'ai modifié les buts de mon entreprise pour inclure de trading en compte propre sur les devises au comptant.

Comme tout ce qui touche à la finance est ultra-sensible et réglementé, j'ai juste soumis l'intitulé des buts de mon entreprise aux juristes de la Finma, histoire de faire du zèle et d'être couvert quoi qu'il arrive.

En fait c'est eux qui ont fait du zèle, mais ils ont donné leur 'bénédiction'.

La finalité de la chose, c'est de pouvoir déduire tout mes frais, genre location de serveur, documentation, formation, déplacements, etc. comme frais généraux.

Donc je suis 'officiellement' trader pro inscrit au registre du commerce. Mais en tant qu'indépendant, je n'ai pas créé de personne morale, pour éviter la double imposition.

[philippe 33]

C'est parfait...
Mieux, tu pourrais pas

Merci.

[Fabien LABROUSSE]

Belle démarche FullPips.

[FullPips]

Bon ben ça roule...

Pourtant tout sépare ces deux setups :

• le 'histo' c'est les deux paires à plus faible spread, à savoir EURUSD et USDJPY, avec un incrément linéaire et un TP de 3 pips.

• 'Alpha' c'est 27 paires + l'or, avec un incrément circonstanciel et un TP de 90 pips.

Dans les deux cas, il s'agit de loin pas encore de systèmes avec un niveau de finition pour la production, mais juste de petits tests, principalement pour voir la corrélation des flottants sur les diverses paires, ce qui est très difficilement back-testable en MT4.

Mais on va dire que c'est encourageant. Pour info, mon but final, c'est 3% par mois avec un DD supportable. Sauf que dans le cas d'une multitude de micro comptes, le DD supportable peut être de 50 % individuellement par compte, le nerf de la guerre étant que la survenance des gros DD soit décorrélée entre les comptes.

[nickleus]

Bonjour,

Sympa cette courbe, je pense que je vais te Watcher sur myfxbook

Tu travailles depuis combien de temps sur cette strat ?

[FullPips]

Bonjour,

Sympa cette courbe, je pense que je vais te Watcher sur myfxbook

Tu travailles depuis combien de temps sur cette strat ?

Salut,

Bonne question en fait.

Il existe plusieurs réponses

J'ai remis l'ouvrage sur le métier depuis quelques semaines seulement. Donc en ce qui concerne ces réglages, c'est tout 'frais'.

Mais sur la stratégie au sens large, on va dire mi-2010.

Sur les algos de grid, j'ai commencé sur un Commodore 64 début des années 1980 avec les chances simples à la roulette française...

[philippe 33]

Salut Eric,

Pour les fans de grid, c'est sans doute la démarche la plus claire, la plus "transparente" et la plus pro, exposée sur internet.

Et depuis "l'accident" sur le yen et la reconnaissance d'un risque, même en nano et compte margé à 1:400 ou plus, c'est beaucoup plus propre. A la fois dans ton discours et dans les traductions de celui-ci au niveau de la strat elle-même;

Je reprends à mon compte la remarque de Fabien : Belle démarche.

Par curiosité, qu'est ce que tu considérerais comme un DD supportable ?
Et exprimé en ratio ce serait très instructif. Par exemple : X% de DD pour X% de gains moyen/mois.

[UltraFXTrend]

Salut Fullpips,

As-tu un backtest sur plusieurs années de ta strategie grid sans crash et de preference depuis 2007?

[FullPips]

Par curiosité, qu'est ce que tu considérerais comme un DD supportable ?
Et exprimé en ratio ce serait très instructif. Par exemple : X% de DD pour X% de gains moyen/mois.

J'aurais tendance à dire 30 % sur le portefeuille global dédié au grid.

Après dans le détail, il faut bien comprendre que dans l'approche, pour moi le flottant négatif est une utilisation de ressources, de matière première.

Il faut rester objectif sur les faiblesses structurelles du grid, car fondamentalement, le ratio entre le risque pris et le bénéfice escompté est juste indéfendable sur la base d'un trade ou d'une série de trades.

Au final, une stratégie de grid finira toujours par exploser le compte ou l'exposition de capital que l'on lui attribue. C'est notre stop loss. Donc si on descend au niveau de la stratégie qui opère individuellement sur une paire, le DD max. est forcément 100 %. Toute la question, qui en soit est la seconde strate de stratégie, c'est de savoir 100% de quoi.

Si le 100% de DD correspond à un compte de $ 300.--, mais qu'il y a 100 comptes de $ 300.--, la perte sera de 1 % au global. Et si ce 'global' représente 5% du patrimoine, on reste somme toute dans le raisonnable

Donc au final, il faut que le rendement sur les comptes qui n'ont pas explosés couvre les comptes détruits, avec au final un biais positif.

Il faut bien voir que pousser un micro compte jusqu'à l'extrême, est plus rentable en grid que de réserver une tranche de capital sur un compte plus important.

Un market maker sur un compte en centimes ne vas pas exiger que l'on rembourse un solde négatif. Cela permet d'aller dans l'extrême au niveau du risque.

Mais au final, si je fume un compte de $ 300.-- ou $ 500.-- je suis probablement dans les même montants que le stop loss d'un trader qui ouvre une position avec 5 lots. Non ?

[FullPips]

Salut Fullpips,

As-tu un backtest sur plusieurs années de ta strategie grid sans crash et de preference depuis 2007?

Hello,

Alors pour des quesitons pratique, en l'occurrence la limitation des 4 GB du fichier .fxt, je me contente de faire des BT depuis 2010.

Rien que sur EURUSD, j'ai un fichier de 3'000 variantes de paramètres qui passent la rampe.

Mais c'est clair que j'ai encore une montagne de travail pour trouver les meilleurs réglages pour chaque paire, agréger les BT des paires pour voir les pics de DD, etc.

Bonne pioche l'image de la montage en fait. Je suis au camp de base de l'Everest, tout reste à faire.