Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

En ce qui concerne le gap, normalement je commence à mettre la stratégie en phase d'arrêt, donc à ne plus ouvrir de nouveaux trades le vendredi matin, pour arriver à la clôture du marché avec un minimum d'exposition pour le week-end. Par contre, vu que le but de ce forward test est précisément de tester toutes les circonstances, je vais laisser la stratégie en charge durant ce week-end, pour voir ce que cela donne.

Aucun souci durant le passage du week-end. Il faut dire qu'il ne semble pas y avoir eu de gaps prononcés.

Le flottant de vendredi soir est actuellement passé de $ 2'400.-- à $ 600.--, bref la semaine semble commencer sous les meilleures augures.

[révérent_bourse]

les stop laissés over week ne sont pas garanti, prudence...

[FullPips]

les stop laissés over week ne sont pas garanti, prudence...

FullPips n'utilise jamais de Stop Loss

Je sais qu'il n'y a pas forcément de quoi se vanter, mais c'est ainsi.

Tiens aujourd'hui le Gatling Grid a clôturé plus de 1'200 trades, pour 25 lots, et le tout avec zéro stop loss.

Qui sait, peut-être un jour...

[take_profit91]

Tiens aujourd'hui le Gatling Grid a clôturé plus de 1'200 trades, pour 25 lots, et le tout avec zéro stop loss.
Qui sait, peut-être un jour...

A ce rythme il y a des chances que tes rebates compensent largement ton flottant négatif, enfin, en tous ca, ça peut etre une variable non négligeable

[FullPips]

Tiens aujourd'hui le Gatling Grid a clôturé plus de 1'200 trades, pour 25 lots, et le tout avec zéro stop loss.
Qui sait, peut-être un jour...

A ce rythme il y a des chances que tes rebates compensent largement ton flottant négatif, enfin, en tous ca, ça peut etre une variable non négligeable

Il est tout à fait certain que si ce projet débouche sur quelques chose de viable, ce qui je tiens à le préciser n'est de loin pas encore acquis, les rebates seront un aspect primordial.

Par exemple hier, c'était principalement des clôtures de séries en recouvrement. Donc si le volume et le nombre de trades étaient au rendez-vous, la plus value était un cran au dessous de la moyenne.

Donc hier, rien qu'en commission le broker a gagné plus que moi.

Pour être précis, chiffres du 2 mars :
• plus value $ 164.70
• commission payée $ 262.50
• volume 26.25 lots

Par contre il y a des jours plus fastes, le record étant à $ 494.78 de plus-value en un jour.

150303 GG_06.png (28.18 Kio) Consulté 15526 fois

[FullPips]

Voici un graph de EURUSD qui permet de voir le pip-step dynamique qui s'adapte à la volatilité.

[stani]

Gatling vs TAC

(Le TAC-338 est le fusil de sniper utilisé par Kyle)

C'est certes beaucoup moins spectaculaire, mais un trend following entre de bonnes mains n'est-il pas lui aussi très efficace, avec une économie de risques et de moyens certaine ?
Bien sûr, pour les rebates, c'est foutu!

[FullPips]

C'est certes beaucoup moins spectaculaire, mais un trend following entre de bonnes mains n'est-il pas lui aussi très efficace, avec une économie de risques et de moyens certaine ?

Tu as absolument et totalement raison !

Encore une fois, le grid, que se soit dans une version basique ou évoluée, tend à tenir tête au marché, et à gagner à tous les coups. Donc c'est forcément excessivement risqué et brutal.

Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprise, je ne suis pas un trader, et je ne le serais jamais.

Premièrement parce que ayant la sagesse de connaître mes limites, je sais que je suis pathétiquement soumis aux biais psychologiques, et en plus le trading discrétionnaire, je n'aime tout simplement pas cela.

En novembre-décembre dernier je me suis senti 'obligé' de tenté quelques chose en discrétionnaire sur l'EURCHF. J'ai fais 25% de plus-value sur un coup. Je ne vais pas dire que n'ai pas ressenti de la satisfaction, mais honnêtement je n'ai pas eu de 'plaisir'.

Alors que bidouiller mes EA de grid, c'est mon trip à moi.

C'est un peu comme fumer. On sait que c'est mal, mais on le fait quand même

(Bon je ne fume pas, j'ai quand même pas tout les vices)

Stéphanie, si tu es une 'snipeuse' de talent, tu as toute mon admiration. Si tu as un track-record qui tient la route, et que tu cherches un investisseur, je réponds à mes messages privé

[FullPips]

Chauds les marrons !!

EURCAD et EURNZD étaient mal pris depuis hier.

EURNZD vient de clôturer, EURCAD est toujours dans la gonfle.

Le Gatling Grid a recouvré un DD de 350 pips par rapport à son trade primaire. Ce qui énormissime pour une stratégie M1 avec pip-step de 1 pip pour un TP de 3 pips. La série était composée de 28 trades.

Je rappelle qu'il s'agit d'un forward test en réel, mais de 'laboratoire' sur un prototype alpha. Donc rien à voir avec de la production.

L'intérêt de cette série de trades, c'est que c'est précisément le pire scénario, avec une accumulation de faux signaux, puis un enfoncement, etc.

Il est clair que sur cette paire, il va falloir ajuster les paramètres du filtre.

[FullPips]

Résultats de la semaine :

Plus-values encaissées sur la balance : $ 1'258.67

Rebates reçus : $ 450.75

Soit $ 1'709.42

Franchement intéressant ce forward test !

Premier enseignement, le fait de trader le bruit du marché offre une incroyable dé-corrélation entre les paires, même en cas de forte volatilité. Avec 25 paires, j'ai eu pour le moment seulement deux paires simultanément mal prises (EURCAD et EURNZD).

Donc il y a un formidable lissage du risque via le multi-paires en grid M1, sans comparaison avec les UT supérieures. En effet, sur des UT plus grandes, avec par exemple un pip-step courant dans les 35 pips, si une devise comme le yen part en forte tendance, on se fait déchirer simultanément sur toutes les paires en yen. Là ce n'est clairement pas le cas.

Une autre confirmation de mes 'théories', c'est que ce n'est pas l'amplitude de l'excursion du cours qui est toxique pour mes stratégies, mais la 'topographie' de la courbe. Un franc décrochage est bien moins dangereux qu'une lente érosion sans pull-back significatif. En effet, dans ce cas, on a de nombreux faux signaux qui passent le filtre.

[FullPips]

Un mois de trading en réel avec mon prototype 'Gatling Grid' !

150315_FPP_GG.png (29.89 Kio) Consulté 15288 fois

Code : Tout sélectionner

Plus-value sur la balance : ¢ 6'021.64
Rebates reçus :             ¢ 1'775.47
Soit au total :             ¢ 7'797.11
Nombre de trades :           25'105

Bon là je vais mettre le système hors fonction pour analyser tranquillement le comportement de chaque paire, etc.

Entre-temps j'ai mis en place un système de back-tests à 99.9 % sous Tickstory avec des réglages manuels pointus, qui permet de s'approcher pas mal de la réalité.

Bref, je bosse sur le prototype Gatling Grid v2, qui intégrera une incrémentation 'dynamique' du lot en lieu et place de l'incrémentation linéaire actuelle. Cela fait deux ans que je bosse sur ce concept, et là il semble que sous une forme extrêmement 'adoucie', cette fonction donne des résultats très prometteurs.

[Trader55]

Tu vois quand tu bosses...

Pas de lien myfx ? Tu as quoi comme DD en pointe ?

Par incrementation du lots tu parles incrementation lot de base / capital ?

En tout cas, félicitations c'est tres prometteur

[FullPips]

Tu as quoi comme DD en pointe ?

Je dois attendre que toutes les séries encore actives soient clôturées pour apporter une réponse définitive.

Evidement, 25 paires, dont des paires secondaires avec un spread assez élevé, cela augmente le risque d'enlisement avec une ou plusieurs paires de ce type est plus ou moins pré-programmé.

Mais encore une fois, l'enseignement positif, c'est que si on trade avec un pip-step très court, on souffre étonnement peu de la corrélation entre les paires, puisque objectivement on est plus dans le bruit du marché que dans la tendance ou contre-tendance.

Pas de lien myfx ?

Franchement, le compte avec les 25 paires, c'est du pur laboratoire, avec une adaptation du capital, bref tout sauf le top comme vitrine

Par contre, en parallèle, j'ai un autre petit compte, sur lequel je teste la différence entre un TP fixe et un trailing-stop. Je le laisse tourner pour le moment. Mais encore une fois, il s'agit de prototypes et de forward-tests de 'développement', et pas de track-records de production.

Voici le MyFxBook :

Par incrementation du lots tu parles incrementation lot de base / capital ?

Pour faire simple, je parle de la 'martingale', donc de l'incrémentation des lots sur les trades de recouvrement d'une série.

En tout cas, félicitations c'est tres prometteur

Oui, bof... on va dire que c'est surtout pour ne pas 'rouiller' en attendant que mes partenaires accouchent enfin des algos qui vont déchirer le monde de la finance

[FullPips]

Donc comme je l'ai déjà mentionné, je pense que l'idée serait une version hybride. Pour les trades primaires, et les séries de quelques trades où le trailing est intéressant, on clôture depuis l'EA, mais dès que l'on atteint un certain nombre de trades, on clôture sur un TP en dur.

La dernière grosse série de 40 trades sur EURCAD est clôturée.

C'est l'occasion d'illustrer par l'exemple la nécessité d'une solution hybride pour la clôture des trades.

1er argument, le trailing stop interne à l'EA (sans modification d'un TP sur le serveur) est plus rentable qu'un TP fixe, comme le démontre mon forward-test dédié à cette mesure :

150319_TP_vs_TS.png (34.25 Kio) Consulté 15162 fois

Second argument, lorsque le nombre de trades de recouvrement est important, une fermeture via l'EA devient toxique à cause du slippage d'exécution inhérent à la fermeture séquentielle de dizaines de trades via la plateforme MT4. Dans l'exemple de la série de 40 trades sur EURCAD, le slippage négatif m'a coûté ¢ 1'102.87 !! Impressionnant quand même !

Et encore, l'EA ferme en priorité les gros trades, sinon cela aurait été encore bien pire. Alors que le basculement du trailing-stop virtuel vers un TP sur le serveur après dès par exemple le 10ème trade, aurait bien évidement débouché sur une plue-value.

[FullPips]

Mais présentement, je suis en en train de recréer mon environnement de back-test sur mon serveur dédié qui je viens de réinstaller 'à neuf' sous Windows Server 2012 Standard.

Enfin, ça tourne

J'ai 8 plateformes MT4 de back-test à 99 % qui peuvent fonctionner simultanément, soit une plateforme par core du Xeon, ce qui permet d'exploiter au maximum le hardware.

Les datas en ticks sont de chez Dukascopy. Les paramètres tels que le spread, le levier, la commission, le swap sont manuellement réglé pour correspondre parfaitement aux conditions du broker.

Ce qui est encore 'tendancieux' c'est que précisément le pricing vient de Dukascopy et pas de mon broker, et que le spread est fixe. Mais sinon, sans fausse modestie, c'est quand même pas mal comme environnement.

Pour inaugurer cet environnement, j'ai lancé des tests d'optimisation par algorithme génétique sur 7 paramètres cruciaux du 'Gatling Grid' sur EURUSD avec simultanément 6 plateformes, une pour chaque année : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Pourquoi 'seulement' depuis 2010 ? Parce que sinon le fichier .FXT dépasse les 4 GO et ça plante !!

Chaque plateforme va explorer les 1'152'000 possibilités que l'algorithme génétique va réduire à 10'496, le tout pour une durée estimée à 400 heures.

Normalement on utilise les back-tests pour valider ou invalider une stratégie. Mais là, j'ai programmé l'environnement de back-test pour qu'il me trouve la meilleure stratégie possible parmi plus d'un million de variantes.

Après, le job de bibi consiste à synthétiser une énorme masse de résultats pour en tirer quelques chose d'exploitable.

C'est cool quand même le trading algo, non seulement le robot trade à notre place, mais en plus il se 'casse le cul' à trouver la meilleure stratégie

Tout un programme ...

150320_BT_01.png (16.35 Kio) Consulté 15129 fois

Le serveur tourne à 80%, tout est dans le vert. Normal, ce type de serveur OVH utilise un refroidissement du CPU par liquide.

150320_BT_02.png (86.68 Kio) Consulté 15129 fois

[Trader55]

Ca faisait longtemps que je n'etais pas passé par ici.

Les projets de Fullpips sont toujours passionants à suivre.
Je relis la file et essayes de faire un peu le tri d'où en est la stratégie. Eric, corriges moi bien sûr.
25 paires 24 Forex + Or
M1
TP : 3 pips
Grid : 1 Pips
Trailing Stop : A temporiser 5-10s j'imagine
1 buy/1 selll perpetuel donc un TP de 3 pips genere 3 ordres inverse non pyramidés (en théorie)
Toutefois en regardant tes screenshots, l'ouverture des trades emble etre conditionné à un indicateur (tu as repris le WPR ? en M1 ?)
Le Grid de 1 pip est asservi a une tempo de temps (grid toutes les xx min) et à la vitesse de variation du signal (pas d'increment si la vitesse est > à xx)

D'un point de vue technique , quel VPS utilises tu pour faire tourner les 25 EA sans l'essoufler ?

[FullPips]

Ca faisait longtemps que je n'etais pas passé par ici.

Les projets de Fullpips sont toujours passionants à suivre.
Je relis la file et essayes de faire un peu le tri d'où en est la stratégie. Eric, corriges moi bien sûr.
25 paires 24 Forex + Or
M1
TP : 3 pips
Grid : 1 Pips
Trailing Stop : A temporiser 5-10s j'imagine
1 buy/1 selll perpetuel donc un TP de 3 pips genere 3 ordres inverse non pyramidés (en théorie)
Toutefois en regardant tes screenshots, l'ouverture des trades emble etre conditionné à un indicateur (tu as repris le WPR ? en M1 ?)
Le Grid de 1 pip est asservi a une tempo de temps (grid toutes les xx min) et à la vitesse de variation du signal (pas d'increment si la vitesse est > à xx)

Comme déjà indiqué, par "Pip-step dynamique", j'entends que la prise de trades de recouvrement est soumise à un filtre composé de plusieurs indicateurs ainsi qu'un filtre temporel.

Le trailing stop n'est pas temporisé, mais est traditionnellement asservi a un niveau de déclenchement.

Après, les paramètres actuels, c'est une possibilité parmi plus d'un million. D'où l'intérêt des back-tests en cours pour déceler le meilleur set-up.

D'un point de vue technique , quel VPS utilises tu pour faire tourner les 25 EA sans l'essoufler ?

Serveur dédié OVH Xeon E3 1245v2, 32 GB RAM, 2x SSD Intel, refroidissement liquide.

L'instance MT4 avec les 25 paires utilise moins de 1% du proc

Ping à 4 ms sur le serveur du broker.

[Trader55]

MP envoyé @medialux...

[FullPips]

Les projets de Fullpips sont toujours passionants à suivre.

Disons que le but premier de cette file, c'est d'inciter d'autres membres du forum à en faire autant et a partager un peu leurs idées, leur projet, leur trading.

Bref de sortir de la spirale dans laquelle 90 % de posts sont des invectives, et les 10% restants de la pub pour des trucs commerciaux douteux.

[Zechatdoc]

Fullpips & Trader55 == Marty & Doc

Ca y est, on est revenus dans le passé !

La gatling, ca déchire, mais quand il faut tirer au travers de son hélice, c'est une autre paire de manche, c.f. un célèbre tournoi de tennis Français.

Grrr... plus moyen de créer une version 'portable' de MT4, même en localisant la plateforme sur un disque autre que C: Donc l'historique du testeur est obligatoirement sur par exemple :

C:\Users\BackTest\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D98079062D2036955BFCEFC56B90ACEB

Je me suis pas mis a jour depuis quelques temps, mais ca ne fonctionne plus de lancer l'appli avec l'option "/portable" ?!!

Heureusement qu'il existe la bidouille des liens symboliques avec la commande 'mklink' pour pouvoir mettre les fichiers sur un autre disque.

Heureux que ca ait servi a quelqu'un !

Pour en revenir a tes bidules, en gardant exaaaactement la meme stratégie, tu pourrais économiser un tas de commissions.

Il te faudrait juste ajouter une toute petite couche de code qui au lieu d'envoyer un Sell au serveur checke si par hasard on ne serait pas deja acheteur.
-> si non, transmet le sell
-> si oui, clôture partiellement la position existante au lieu d'envoyer bêtement un sell (mais en faisant croire au reste du programme que c'est effectivement un sell qui a été prit)

Ca eviterait de claquer une fortune ds ces conneries de hedgings -deja discutés maintes fois ici- qui servent qu'a rendre heureux ton broker (et à bouziller tes "perfs")

Pour parler en NVitalien, ca serait une petite couche qui permette de "penser" ses algos en "trade centric" comme le Fullpips Gatling Pro v12.2 mais de les executer en "position centric" pour perdre moins de flouz'... et vu tes volumes, ca doit faire une sacrée différence !

[FullPips]

Il te faudrait juste ajouter une toute petite couche de code qui au lieu d'envoyer un Sell au serveur checke si par hasard on ne serait pas deja acheteur.
-> si non, transmet le sell
-> si oui, clôture partiellement la position existante au lieu d'envoyer bêtement un sell (mais en faisant croire au reste du programme que c'est effectivement un sell qui a été prit)

Ca eviterait de claquer une fortune ds ces conneries de hedgings -deja discutés maintes fois ici- qui servent qu'a rendre heureux ton broker (et à bouziller tes "perfs")

Pour parler en NVitalien, ca serait une petite couche qui permette de "penser" ses algos en "trade centric" comme le Fullpips Gatling Pro v12.2 mais de les executer en "position centric" pour perdre moins de flouz'... et vu tes volumes, ca doit faire une sacrée différence !

Salut Jérôme

Oui, je sais. Si on arrive à quelque chose de sympa avec le Gatling, il faudra optimiser avec cette fameuse toute petite couche de code

[FullPips]

Avec le grid, le trading c'est simple : pas besoin d'avoir raison pour être gagnant !

C'est du second degré ! Car le grid c'est mal et dangereux, etc. ...

Il n'empêche que ...

[FullPips]

Bien, mon puissant back-test de 'recherche de stratégies' ayant abouti, j'ai commencé à analyser les résultats et j'en ai tiré un premier setup que j'ai mis en forward-test sur 26 paires.

Ce set-up intègre une forme avancée de gestion dynamique de l'incrémentation des lots.

Autrement dit l'incrémentation n'est pas linéaire (lot précédant +n), ni exponentielle (lot précédant *n), mais contextuelle.

Cela fait longtemps que j'ai cette fonction, inventée par un physicien d'une grande université américaine (et oui, il n'y a pas que des décérébrés qui s'adonnent au grid ), sauf qu'utilisée avec un TP relativement faible, cela peut parfois être très (trop) brutal.

Or, en 'diluant' cette fonction dans un TP important, j'obtiens un résultat vraiment bluffant d'efficacité. En plus un TP important exerce un effet de filtrage très intéressant.

Les back-tests sur 5 ans sont bluffants. Donc il ne reste plus qu'à confronter tout cela en forward test.

[tamax]

Salut Fullpips,

C'est intéressant de suivre l'évolution de tes recherches. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la formule de ce physicien américain?

[UKLM]

inventée par un physicien d'une grande université américaine

Ha oui ? moi aussi , disons inspirée de .......

PhD in Physics, University of Texas , Austin, c'est lui ?