Question intéressante, mais j'avais abordé le problème d'une matière "différente". Mon raisonnement avait été le suivant, à tort ou à raison: Après avoir fait des calculs de cointégration avec R, je me suis aperçu après BT, que bien que les paires étaient cointégrées, l'écart ne revenait p...

UKLM cool, Je n'ai fait que poser une question, dans mon post aucune remise en cause, juste une question. Désolé, rien de vicieux dans mon post, lit le bien et tu verras que je ne fais que poser une question. Stani, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si la question concerne les BT, ma sél...

Pour ma part, la compression, non, mais le standard Deviation oui, qui est souvant associé à une explosion de volatilité.
100% auto.

Bonjour, je pense que la première question pour connaître quelle PF utiliser en trading auto serait: Laquelle est la plus sûre? Perso dans la mesure ou proreal est du java, j'aurais tendance à penser que c'est d'une part gourmand en ressource et plus sujet au plantage que MT qui lui est du code comp...

Désolé, j'en ai 15 en fait et 20 par extension (les 5 autres sont en cours) et ils tournent, pour chacun d'eux, avec en moyenne 6/7 paires différentes, de 5 à 10.
je n'utilise un système que s'il fonctionne, sauf exception, sur au moins 5 paires et je ne trade que des paires dont la liquidité est ok.

Slt, philippe, pas de soucis, je n'ai pas développé ce que je voulais dire aussi, j'ai peut être été un peu laconique dans mes propos et du coup semblent avoir été sec. Disons que j'ai une vingtaine de système qui tourne, car je préfère, en terme de ROI, avoir 20*5000 que 1*100000. La gestion du ris...

Bon, après tout, si tu envois 5M pour une 10 aines de pips, même deux fois pas mois, ça le fait.
C'est une façon réductrice de voir la chose, mais pourquoi pas.

Faut de la patience, et le capital correspondant...
La patience, le robot s'en charge quant au capital cela dépend aussi de ses besoins

Salut, j'ai à peut prêt la même approche, à savoir que je cherche des situations dites "exceptionnelles", en l'occurrence des excès à la hausse ou à la baisse, en pariant sur un retracement, donc contrarien, avec un SL et un TP. Les excès sont repérés avec des outils bien plus simple et ba...

Slt, le principe est en effet celui que tu décris, on trade l'écart entre 2 paires dites cointégrées. Le calcul de la cointégration est un préalable car il est supposé indiqué que cet écart est "anormal" et qu'il devrait donc revenir à sa moyenne. Pour ce qui est des gains espérés, il dépe...

Tant mieux, pourtant à l'époque (environ 1.5 ans) j'avais posé la question et le non m'avait été répondu.

Non y a pas ça, de plus depuis un EA sur tradestation, tu ne peux qu'acheter ou vendre l'actif auquel est lié l'EA. Tu ne peux vendre un actif B depuis un EA posé sur le graph d'un actif A. Par contre avec MT4 oui tu peux, il n'y a certes pas de librairies permettant de faire les test ADF (du moins ...

Salut, désolé, je ne comprends pas la question. Je ne sais pas si c'est ça que tu cherches, mais j'ai une fonction qui en fonction d'une valeur du pip définie, calcule la quantité correspondante. ex: si je veux une valeur de 0.3€/pip, alors grâce à une fonction qui prend en compte ce paramètre, et q...

Bonjour, Avec TradeStation, tu fais tout ce que tu veux En manuel peut être, mais en automatique malheureusement non. Concernant le trading de paire tel qu'indiqué, et selon ce que j'ai cru comprendre de mes différentes lectures sur le sujet, il ne s'agit pas de trouver des paires corrélées mais coi...

Salut, pour ton probleme d'EA qui planterait ou autre, tu peux: 1/ Faire écrire l'heure à ton EA dans un fichier toutes les 5 min. 2/ Tu ouvres R avec un script qui (toutes les 5 min) ouvre, lit ce fichier et compare l'heure courante à celle écrite dans ton fichier. 3/ Si écart envoi d'un mail ou sm...